وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط رینج پر مبنی ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

چلتی اوسط رینج پر مبنی ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-25 14:16:28
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام موزنگ اوسط رینج ریورسنگ ہے۔ یہ مختلف ٹائم فریموں کے چلتے ہوئے اوسط کے درمیان کراس اوورز کا حساب لگاتے ہوئے مارکیٹ میں ریورسنگ کے مواقع کی نشاندہی کرتا ہے اور مناسب لمبی / مختصر پوزیشنیں لیتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بیک وقت 3 حرکت پذیر اوسطوں کا حساب لگاتی ہے:

  1. فاسٹ ایم اے (طول): قیمتوں کی تازہ ترین تبدیلیوں کی عکاسی
  2. سست ایم اے (لمبائی): درمیانی مدت کی قیمتوں کے رجحانات کی عکاسی
  3. سب سے سست ایم اے (سلائیونگ): طویل مدتی قیمت کے رجحانات کی عکاسی کرتا ہے

جب تیز ایم اے سست ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ تیزی کی طرف مختصر مدت کے رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے سے نیچے جاتا ہے تو ، یہ مختصر مدت کے رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔

غلط سگنلز سے بچنے کے لئے ، طویل مدتی فلٹر (طول) کے طور پر چوتھا ایم اے متعارف کرایا گیا ہے۔ اس فلٹر سے اوپر صرف طویل سگنلز پر غور کیا جاتا ہے۔ اس فلٹر سے نیچے صرف مختصر سگنلز پر غور کیا جاتا ہے۔

تجارت کے مخصوص قوانین یہ ہیں:

  1. جب تیز ایم اے سست ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے ، اور سست ایم اے بھی سست ترین ایم اے (مختصر مدتی تیزی) کے اوپر عبور کرتا ہے ، جبکہ قیمت طویل مدتی فلٹر سے اوپر ہوتی ہے ، تو طویل ہوجائیں۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، طویل پوزیشن بند کریں۔

  2. جب تیز ایم اے سست ایم اے سے نیچے کراس کرتا ہے ، اور سست ایم اے بھی سست ترین ایم اے سے نیچے کراس کرتا ہے (مختصر مدتی bearish) ، جبکہ قیمت طویل مدتی فلٹر سے نیچے ہے ، تو مختصر ہوجائیں۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے سے اوپر کراس کرتا ہے تو ، مختصر پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. رجحان کی تبدیلیوں کو زیادہ درست طریقے سے شناخت کرنے اور جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریم کا استعمال کرنا۔
  2. طویل مدتی فلٹر بڑے رجحان کی تبدیلی سے پہلے غلط پوزیشننگ کی تجارت سے بچتا ہے.
  3. سادہ اور واضح قواعد، سمجھنے اور خودکار کرنے میں آسان۔
  4. واپسی کی حکمت عملی منافع اور منافع میں مثبت تعصب سے فائدہ اٹھاتی ہے۔
  5. منافع اور منافع کے فیکٹر کے حوالے سے اچھے بیک ٹسٹ کے نتائج میں براہ راست تجارت کی نقالی کی جاتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:

  1. ایم اے کی حکمت عملی پیرامیٹرز کے لئے حساس ہیں۔ مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج کا باعث بنتے ہیں۔
  2. ردعمل کے سگنل کا غلط توڑ نقصان کا سبب بن سکتا ہے.
  3. طویل عرصے تک ضمنی طور پر بار بار واپسی سے منافع کو ختم کر سکتا ہے.
  4. قیمت الٹ سکتی ہے اور طاقت کے ساتھ تیز ہوسکتی ہے ، بروقت اسٹاپ نقصان میں ناکام رہتی ہے۔

حل:

  1. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
  2. غلط سگنل سے بچنے کے لئے سگنل کی تصدیق کا وقت بڑھائیں.
  3. نقصان کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حد کو بڑھانا.

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر سیٹ کو آزمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اقدار تلاش کی جائیں.
  2. کم حجم کے حالات میں جھوٹے سگنل سے بچنے کے لئے حجم فلٹر شامل کریں.
  3. داخلہ سگنل کی تصدیق کے لیے دیگر اشارے شامل کریں۔
  4. بہتر باہر نکلنے کے کنٹرول کے لئے سٹاپ نقصان کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کریں.
  5. خطرے کے کنٹرول کے لیے خطرے کے انتظام کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی طویل مدتی فلٹر سے سمت کی رہنمائی کے ساتھ ، ایم اے کراس اوورز کے ذریعہ نشاندہی کردہ مارکیٹ کے الٹ پھیروں کو تجارت کرتی ہے۔ یہ موڑ کے مقامات پر مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کرتی ہے۔ مثبت بیک ٹسٹ کے نتائج براہ راست درخواست کے لئے اچھی منافع دکھاتے ہیں۔ پیرامیٹرز ، سگنل فلٹرنگ ، اسٹاپ نقصان وغیرہ پر مزید اصلاحات حکمت عملی کو عملی استعمال کے لئے زیادہ مضبوط بنا سکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("Moving Average Trap", overlay=true)

flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3)
llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5)
sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8)
tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200)

ssma = ta.sma(close, sslenght)
fma = ta.sma(close, flenght)
sma = ta.sma(close, llenght)
tma = ta.sma(close, tlenght)

plot(fma, color=color.red)
plot(sma, color=color.white)
plot(ssma, color=color.green)
plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2)

short =  (fma > sma and sma > ssma) and close < tma
long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma
closeshort = fma < sma and sma < ssma
closelong = fma > sma and sma > ssma

if long
	strategy.entry("long", strategy.long)
if closelong
	strategy.close("long")
if short
	strategy.entry("short", strategy.short)
if closeshort
	strategy.close("short")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں