وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ڈونچیئن بریکآؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

ڈونچیئن بریکآؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-29 14:56:35
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈونچیان بریکآؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ڈونچیان چینل اشارے پر مبنی ایک تجارتی نظام ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال ڈونچیان چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کو توڑ کر مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے ، اور منافع اور اسٹاپ نقصان کے ل a ایک مقررہ رسک انعام تناسب (آر آر) کا استعمال کرنا ہے۔ جب قیمت ڈونچیان چینل کے اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے اور ڈونچیان چینل کی مدت کے سلسلے میں ایک نئی اونچائی پیدا کرتی ہے تو ، یہ لمبی ہوجاتی ہے۔ جب یہ نچلی بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے اور ایک نئی نچلی سطح پیدا کرتا ہے تو ، یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ اسی وقت ، اسٹاپ نقصان ڈونچیان چینل کے وسط بینڈ پر طے ہوتا ہے ، اور منافع لینے کا حساب طے شدہ رسک انعام تناسب کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. ڈونچیان چینل کا حساب لگائیں: مقررہ ڈونچیان چینل کی مدت (ڈیفالٹ 20) کی بنیاد پر ، اس مدت کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب ڈونچیان چینل کے بالترتیب اوپری اور نچلے بینڈ کے طور پر لگائیں ، اور ڈونچیان چینل کے وسط بینڈ کے طور پر اوپری اور نچلی بینڈ کے وسط نقطہ کا حساب لگائیں۔
  2. اس بات کا تعین کریں کہ آیا کوئی نیا اعلی / کم پیدا ہوتا ہے۔ موجودہ ڈونچیان چینل کے اوپری اور نچلے بینڈوں کو پچھلے کچھ ادوار کے اوپری اور نچلے بینڈوں کے ساتھ لوپ کرکے اور ان کا موازنہ کرکے ، یہ طے کریں کہ ڈونچیان چینل کی مدت کے سلسلے میں نیا اعلی یا کم پیدا ہوتا ہے۔ اگر نیا اعلی پیدا ہوتا ہے تو ، ڈونچیان کا اوپری بینڈ نیلے رنگ میں دکھایا جاتا ہے۔ اگر نیا کم پیدا ہوتا ہے تو ، ڈونچیان کا نچلا بینڈ نیلے رنگ میں دکھایا جاتا ہے۔
  3. بریک آؤٹ انٹری: جب اختتامی قیمت نیلے رنگ کے ڈونچیئن کے اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ جب یہ نیلے رنگ کے ڈونچیئن کے نچلے بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ ایک مختصر پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ یعنی ، صرف وہ بریک آؤٹ جو نئی اونچائی / کم پیدا ہونے کے بعد ہوتے ہیں وہ درست ہیں۔
  4. منافع اور اسٹاپ نقصان: پوزیشن کھولتے وقت ، اندراج کی قیمت اور موجودہ ڈونچیان چینل کے وسط بینڈ کی قیمت کو ریکارڈ کریں ، اور ان دونوں کے مابین قیمت کے فرق کا حساب لگائیں۔ اسٹاپ نقصان ڈونچیان چینل کے وسط بینڈ پر طے ہوتا ہے ، اور منافع لینے کا حساب طے شدہ رسک انعام تناسب (ڈیفالٹ 5 گنا) اور قیمت کے فرق کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
  5. بند پوزیشن: جب قیمت منافع یا سٹاپ نقصان کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ٹرینڈنگ مارکیٹس کے لئے موزوں: ڈونچیان بریکآؤٹ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی سمت کے مطابق ، اوپری / نچلے بینڈ کو توڑ کر پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے ، اور ٹرینڈنگ مارکیٹس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
  2. نیا اعلی / کم فلٹرنگ: یہ حکمت عملی کچھ شور سگنلز اور جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ ڈونچیئن چینل کی مدت کے اندر نیا اعلی / کم پیدا ہوتا ہے یا نہیں ، جس سے انٹری سگنلز کا معیار بہتر ہوتا ہے۔
  3. فکسڈ رسک ریمارڈ ریشو: ہر تجارت کے لیے منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی پوزیشنیں ایک فکسڈ رسک ریمارڈ ریشو پر مبنی ہوتی ہیں، جس سے رسک کو قابو میں رکھا جاسکتا ہے اور پیسوں کے انتظام کے لیے موزوں ہوتا ہے۔
  4. سادہ پیرامیٹرز: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ترتیب دینا نسبتا آسان ہے ، بنیادی طور پر ڈونچیان چینل کی مدت اور رسک ریورڈ ریشو ، جو اصلاح اور کنٹرول کو آسان بناتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. میگنیٹیوڈ نقصان: حکمت عملی کی اسٹاپ نقصان کی پوزیشن ڈونچیان چینل کا وسط بینڈ ہے۔ غیر واضح رجحانات یا اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، ایسی صورتحال ہوسکتی ہے جہاں ایک ہی لین دین میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔
  2. کثرت سے تجارت: اگر ڈونچیئن چینل کی مدت بہت کم مقرر کی جاتی ہے تو ، اس سے پوزیشنوں کو کثرت سے کھولنے اور بند کرنے کا باعث بن سکتا ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. رجحان کی تبدیلی: رجحان کی تبدیلی کے دوران، حکمت عملی کئی مسلسل سٹاپ نقصانات کا سامنا کر سکتی ہے.
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے اور مختلف مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارتی سائیکلوں کی بنیاد پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک اسٹاپ نقصان: قیمت کی نقل و حرکت ، اتار چڑھاؤ وغیرہ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کریں ، جیسے کہ ایک ہی لین دین کے خطرے کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے حوالہ کے طور پر اے ٹی آر کا استعمال کریں۔
  2. رجحان فلٹرنگ: سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لئے رجحان فیصلے کے اشارے جیسے چلتی اوسط اور صرف کھلی پوزیشنوں کو شامل کریں جب رجحان کی سمت واضح ہو.
  3. دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: کھلنے والی پوزیشنوں کے وقت کا جامع اندازہ کرنے کے لئے RSI اور MACD جیسے رفتار کے اشارے کے ساتھ مل کر۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ: مجموعی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مارکیٹ کے رجحان کی طاقت، اتار چڑھاؤ وغیرہ کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں.
  5. پیرامیٹر کی موافقت: پیرامیٹر کی ترتیبات کو انکولی طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ اور دیگر طریقوں کا استعمال کریں۔

خلاصہ

ڈونچیان بریکآؤٹ ٹریڈنگ حکمت عملی کلاسیکی ڈونچیان چینل اشارے پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام ہے۔ یہ ڈونچیان چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کے بریکآؤٹس اور نئی اونچائیوں / نچلیوں کے فیصلوں کے ذریعہ پوزیشنیں کھولتا ہے ، جس میں منافع اور نقصان کو روکنے کے لئے ایک مقررہ رسک انعام تناسب کی بنیاد پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا ایک سادہ منطق ہے اور یہ رجحان سازی کی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، یہ اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور پیرامیٹر کی ترتیبات پر حساس ہے۔ حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصانات ، رجحان فلٹرنگ ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ کے تعارف کے ذریعے اسے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//---------------------------------------------//
// This source code is subject to the terms of 
// the Mozilla Public License 2.0 at 
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dillon_Grech
//---------------------------------------------//

//---------------------------------------------//
// Simple donchian channel break out strategy
// which only enters trades when price closes
// above donchian upper and creates new high 
// (long) or price closes below donchian lower
// and creates new low, relative to the donchian
// length. This is indicated by the donchian
// upper and lower color (blue). Stop loss is
// located at donchian basis and take profit
// is set at Risk Reward (RR) profit target.
//---------------------------------------------//
//@version=5
strategy("Donchian New High/Low Strategy [Dillon Grech]", overlay=true)

//---------------------------------------------//

//---------------------------------------------//
//INDICATOR 1 - Donchian New High Low Price Close
don_length = input.int(20, minval = 1)
don_lower  = ta.lowest(don_length)
don_upper  = ta.highest(don_length)
don_basis  = math.avg(don_upper, don_lower)

//loop
don_lower_upper  = true
don_higher_lower = true
for i = 0 to don_length - 1
    //Check for higher high over don_length
    if don_upper > don_upper[i]
        don_lower_upper := false
    //Check for lower low over don_length
    if don_lower < don_lower[i]
        don_higher_lower := false

//Plot
c_ora = color.orange
c_blu = color.blue
c_gra = color.gray
color_basis = c_ora
color_upper = don_lower_upper  ? c_blu : c_gra
color_lower = don_higher_lower ? c_blu : c_gra
plot(don_basis,     "Don Basis", color_basis, 2)
u = plot(don_upper, "Don Upper", color_upper, 2)
l = plot(don_lower, "Don Lower", color_lower, 2)

//Conditions
Ind_1_L = ta.crossover(close, don_upper[1]) and 
   don_lower_upper[1]
Ind_1_S = ta.crossunder(close,don_lower[1]) and 
   don_higher_lower[1]
//---------------------------------------------//

//---------------------------------------------//
//ENTRY CONDITIONS
entry_long  = strategy.position_size<=0 and
   Ind_1_L
entry_short = strategy.position_size>=0 and
   Ind_1_S

if(entry_long)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if(entry_short)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
//---------------------------------------------/

//---------------------------------------------//
//TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
profit_RR = input.float(5.0,"RR Profit Target")

//Store Price on new entry signal
entry_price = strategy.opentrades.entry_price(
   strategy.opentrades-1)

//Store Donchain Channel Basis
entry_don_basis = float(0.0)
if entry_long or entry_short
    entry_don_basis := don_basis
else
    entry_don_basis := entry_don_basis[1]

//Get stop loss distance
stop_distance = math.abs(entry_price -
   entry_don_basis)
stop_L   = entry_price - stop_distance
profit_L = entry_price + stop_distance*profit_RR
stop_S   = entry_price + stop_distance
profit_S = entry_price - stop_distance*profit_RR

//Plot TP and SL
plot(entry_long or entry_short ? na :
   strategy.position_size > 0 ? profit_L : na,
   color=color.lime, style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na :
   strategy.position_size > 0 ? stop_L : na,
   color=color.red,  style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na : 
   strategy.position_size < 0 ? profit_S : na,
   color=color.lime, style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na :
   strategy.position_size < 0 ? stop_S : na,
   color=color.red,  style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)

//Exit long trades
strategy.exit(id = 'Exit Long', 
   from_entry ='Long Entry', 
   stop = stop_L, limit = profit_L)
strategy.exit(id = 'Exit Short', 
   from_entry ='Short Entry', 
   stop = stop_S, limit = profit_S)
//---------------------------------------------//
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں