وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ڈبل ایم اے سی ڈی آپٹیمائزیشن حکمت عملی جو رجحان کی پیروی اور رفتار کی تجارت کو جوڑتی ہے

ڈبل ایم اے سی ڈی آپٹیمائزیشن حکمت عملی جو رجحان کی پیروی اور رفتار کی تجارت کو جوڑتی ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-14 17:35:54
ٹیگز:ایم اے سی ڈیVXIای ایم اےایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی کا ایک بہتر ورژن ہے۔ یہ ایم اے سی ڈی اشارے کی رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیات کو رفتار کی تجارت کے نظریات کے ساتھ جوڑتا ہے ، تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے مابین اختلافات کا تجزیہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ دریں اثنا ، حکمت عملی میں حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں بہتری لانے کے لئے رجحان کی تصدیق ، سگنل تاخیر کی تصدیق ، مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے جیسے اصلاح کے طریقوں کو بھی متعارف کرایا گیا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا مرکز MACD اشارے ہے ، جس میں فاسٹ موونگ ایوریج (EMA) اور سست موونگ ایوریج (EMA) کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ جب فاسٹ EMA سست EMA کو عبور کرتا ہے تو ، یہ خرید یا فروخت کا سگنل تیار کرتا ہے۔ خاص طور پر ، جب MACD لائن نیچے سے اوپر تک سگنل لائن کو توڑتی ہے تو ، یہ خرید کا سگنل تیار کرتی ہے۔ جب MACD لائن اوپر سے نیچے تک سگنل لائن سے نیچے گرتی ہے تو ، یہ فروخت کا سگنل تیار کرتی ہے۔

بنیادی MACD کراس اوور سگنلز کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں رجحان کی تصدیق کا طریقہ کار بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرنے کے لئے سادہ حرکت پذیر اوسط (SMA) کے ساتھ موازنہ کرتا ہے کہ آیا موجودہ مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے۔ صرف اس وقت جب خرید کا سگنل اپ ٹرینڈ میں ظاہر ہوتا ہے ، یا فروخت کا سگنل ڈاؤن ٹرینڈ میں ظاہر ہوتا ہے ، تب ہی تجارتی آپریشن عمل میں لایا جائے گا۔ اس سے مؤثر طریقے سے دوڑتے ہوئے مارکیٹ میں پیدا ہونے والے جھوٹے سگنل سے بچتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی سگنل کی توثیق کے وقت کی ونڈو کو بڑھاتی ہے۔ یعنی ، صرف اس وقت جب موجودہ موم بتی خریدنے یا فروخت کرنے کی شرائط کو پورا کرتی ہے اور پچھلی موم بتی بھی اسی شرائط کو پورا کرتی ہے تو ، اسی ٹرانزیکشن پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس سے سگنلز کی وشوسنییتا میں مزید بہتری آتی ہے۔

آخر میں ، حکمت عملی مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح طے کرتی ہے۔ ایک بار جب کوئی تجارت انجام دی جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی قیمتوں کا حساب اندراج کی قیمت کی بنیاد پر کیا جائے گا ، اور جب یہ قیمتیں پہنچ جاتی ہیں تو پوزیشن خود بخود بند ہوجائے گی۔ اس سے ایک ہی لین دین کے خطرے اور واپسی پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. دوہری رجحان کی تصدیق: ایم اے سی ڈی اشارے کے رجحان کے فیصلے اور سادہ حرکت پذیر اوسط کو یکجا کرنے سے اتار چڑھاؤ والے بازار میں غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
  2. سگنل تاخیر کی تصدیق: خرید و فروخت کی شرائط کو بیک وقت پورا کرنے کے لئے دو لگاتار موم بتیوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہو۔
  3. فکسڈ سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا: فکسڈ فیصد کی بنیاد پر سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطحوں کا تعین کرنے سے خطرات پر قابو پانے اور منافع کو مقفل کرنے میں مدد ملتی ہے۔
  4. لچکدار پیرامیٹرز: پیرامیٹرز جیسے MACD اشارے کی تیز اور سست لائنوں کی لمبائی ، سگنل لائن کی لمبائی ، اور رجحان کی تشخیص کے لئے SMA مدت کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار طریقے سے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز شامل ہیں ، اور پیرامیٹرز کے مختلف مجموعے مکمل طور پر مختلف نتائج برآمد کرسکتے ہیں۔ اگر پیرامیٹر کی اصلاح اچھی طرح سے نہیں کی جاتی ہے تو ، اس سے اصل درخواست میں حکمت عملی کی ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔
  2. رجحان کی شناخت کا خطرہ: حکمت عملی رجحانات کے صحیح فیصلے پر مبنی ہے۔ اگر رجحان کی شناخت میں غلط فیصلے ہوتے ہیں تو ، اس سے غلط تجارتی فیصلے ہوسکتے ہیں۔
  3. سنگل اشارے کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی MACD کی بنیاد پر بہتر ہے ، لیکن یہ اب بھی بنیادی طور پر ایک اشارے پر انحصار کرتی ہے۔ کچھ مخصوص مارکیٹ کے حالات میں ، ایک ہی اشارے میں ناکامی ہوسکتی ہے۔
  4. بیک ٹسٹنگ ڈیٹا کی حدود: حکمت عملی کی افادیت بڑی حد تک تاریخی اعداد و شمار کے معیار پر منحصر ہے۔ اگر بیک ٹسٹنگ کے اعداد و شمار اصل مارکیٹ کے حالات سے بہت مختلف ہیں تو ، اس سے حکمت عملی کے اصل خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر: مارکیٹ کو متعدد جہتوں سے تجزیہ کرنے اور سگنلز کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے آر ایس آئی ، بولنگر بینڈ وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔
  2. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا: مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے کے لیے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے تناسب کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا: ہر ٹرانزیکشن کے پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں جیسے مارکیٹ کے رجحان کی طاقت اور تجارتی سگنلز کے معیار جیسے عوامل کو بہتر خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے۔
  4. مشین لرننگ متعارف کروائیں: مشین لرننگ الگورتھم کو حکمت عملی کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں تاکہ تاریخی اعداد و شمار سے سیکھ کر پیرامیٹر کے انتخاب کو خود بخود بہتر بنایا جاسکے ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی ایک بہتر تجارتی حکمت عملی ہے۔ رجحان کی توثیق ، سگنل تاخیر کی توثیق ، فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے ، اور دیگر طریقوں کے ذریعے ، یہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ تاہم ، اس میں پیرامیٹر کی اصلاح ، رجحان کی شناخت ، واحد اشارے ، بیک ٹیسٹنگ کے اعداد و شمار اور دیگر پہلوؤں میں بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل میں ، ہم اس حکمت عملی کو دوسرے اشارے ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے ، پوزیشن مینجمنٹ ، اور مشین لرننگ کو ضم کرنے جیسے پہلوؤں سے بہتر بنانے پر غور کرسکتے ہیں تاکہ اس کے عملی اطلاق کے اثر کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sligetit

//@version=5
strategy("Improved MACD_VXI Strategy", overlay=true)

// Calculate MACD and Signal Line
fastLength = input.int(13, title="Fast Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow Length")
signalLength = input.int(8, title="Signal Length")

fastMA = ta.ema(close, fastLength)
slowMA = ta.ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ta.sma(macd, signalLength)

// Plot MACD and Signal Line
plot(macd, color=color.red, linewidth=1)
plot(signal, color=color.blue, linewidth=2)

// Calculate Cross Signals with Trend Confirmation
smaPeriod = input.int(50, title="SMA Period")
sma = ta.sma(close, smaPeriod)

trendUp = close > sma
trendDown = close < sma

crossOver = ta.crossover(signal, macd)
crossUnder = ta.crossunder(signal, macd)

buySignal = crossOver and trendUp
sellSignal = crossUnder and trendDown

// Execute Buy/Sell Operations
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellSignal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Extend Signal Confirmation Time Window
longSignal = crossOver[1] and trendUp[1]
shortSignal = crossUnder[1] and trendDown[1]

if longSignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortSignal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Set Fixed Percentage Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPercent = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100

stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Buy", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Sell", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں