وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. VWAP کراس اوور متحرک منافع ہدف ٹریڈنگ کی حکمت عملی

VWAP کراس اوور متحرک منافع ہدف ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 17:01:49
ٹیگز:وی ڈبلیو اے پیMT

img

جائزہ

وی ڈبلیو اے پی کراس اوور متحرک منافع ہدف ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جو حجم وزن شدہ اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) کراس اوور سگنلز کو مقررہ فیصد منافع کے ہدف کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی وی ڈبلیو اے پی کو متحرک معاونت اور مزاحمت کی لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جب قیمت وی ڈبلیو اے پی کو عبور کرتی ہے تو تجارت میں داخل ہوتی ہے ، اور جب پہلے سے طے شدہ 3٪ منافع کا ہدف حاصل ہوتا ہے تو خود بخود پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔ منافع کو مقفل کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ رجحان کی پیروی کو مربوط کرکے ، اس طریقہ کار کا مقصد قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے جبکہ بروقت فائدہ حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

  1. وی ڈبلیو اے پی کا حساب کتاب: یہ حکمت عملی 14 پیریڈ وی ڈبلیو اے پی کا حساب کتاب سے شروع ہوتی ہے ، جو قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے متحرک معیار کے طور پر کام کرتی ہے۔ وی ڈبلیو اے پی کا حساب کتاب قیمت اور حجم دونوں کو شامل کرتا ہے ، جو مارکیٹ کی طلب اور رسد کے توازن کی زیادہ درست عکاسی فراہم کرتا ہے۔

  2. انٹری سگنل:

    • لانگ انٹری: جب اختتامی قیمت وی ڈبلیو اے پی سے اوپر ہوتی ہے تو خریدنے کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
    • شارٹ انٹری: جب اختتامی قیمت وی ڈبلیو اے پی سے نیچے ہوتی ہے تو فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

  3. منافع کے اہداف:

    • لانگ پوزیشن سے باہر نکلنا: جب قیمت داخلہ کی قیمت کا 103 فیصد (3 فیصد اضافہ) تک پہنچ جاتی ہے تو پوزیشن کو خود بخود بند کر دیتا ہے۔
    • مختصر پوزیشن سے باہر نکلنا: جب قیمت داخلہ قیمت کے 97٪ تک پہنچ جاتی ہے (3٪ کمی) خود بخود پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

  4. پوزیشن مینجمنٹ: حکمت عملی مختلف سمتوں میں متعدد پوزیشنوں کی اجازت دیتی ہے ، ہر کراس اوور سگنل کے ساتھ نئی تجارت کھولتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک سپورٹ اور مزاحمت: وی ڈبلیو اے پی متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی لائن کے طور پر کام کرتا ہے، مارکیٹ کی تبدیلیوں کو اپنانے اور زیادہ درست ٹریڈنگ سگنل فراہم کرتا ہے.

  2. قیمت اور حجم انضمام: وی ڈبلیو اے پی میں قیمت اور حجم دونوں کی معلومات شامل ہیں ، جو مارکیٹ کی حرکیات کا زیادہ جامع نظارہ فراہم کرتی ہیں۔

  3. خودکار منافع لاکنگ: پیش سیٹ 3٪ منافع کا ہدف منافع کو فوری طور پر یقینی بناتا ہے ، منافع کے خاتمے کو روکتا ہے اور حکمت عملی کے منافع بخش استحکام کو بڑھا دیتا ہے۔

  4. دو طرفہ تجارت: یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اوپر اور نیچے کی نقل و حرکت دونوں کو پکڑتی ہے، منافع کے مواقع میں اضافہ کرتی ہے.

  5. سادگی: حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ہے، جو اسے ابتدائی اور تجربہ کار تاجروں دونوں کے لئے موزوں بناتا ہے۔

  6. معروضی: اچھی طرح سے بیان کردہ ریاضیاتی حساب کتاب اور قواعد پر مبنی ، حکمت عملی ذہنی فیصلے سے پیدا ہونے والے تعصب کو کم کرتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. کثرت سے تجارت: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، حکمت عملی سے بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. فکسڈ منافع کے اہداف کی حدود: 3 فیصد فکسڈ منافع کا ہدف مختلف مارکیٹ کے ماحول میں متضاد کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے ، بعض اوقات پوزیشنوں کو بہت جلد بند کرنا اور بڑے رجحانات کو نظرانداز کرنا۔

  3. سٹاپ نقصان کے میکانزم کی کمی: حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان شامل نہیں ہے ، جو ممکنہ طور پر انتہائی مارکیٹ کے حالات میں تجارت کو نمایاں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

  4. سلائپج اثر: کم لیکویڈ مارکیٹوں میں، حکمت عملی کو شدید سلائپج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو اس کی اصل کارکردگی کو متاثر کرتی ہے.

  5. مارکیٹ کی حالت پر انحصار: اگرچہ رجحان سازی کی مارکیٹوں میں ممکنہ طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے ، لیکن حکمت عملی رینج سے منسلک مارکیٹوں میں کثرت سے غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔

  6. پیرامیٹر حساسیت: وی ڈبلیو اے پی کی مدت کی ترتیب اور منافع کا ہدف فیصد حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے ، جس کے لئے محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک منافع کے اہداف: منافع کے اہداف کو متحرک طور پر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں ، مثال کے طور پر ، منافع کے اہداف کو طے کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کریں۔

  2. فلٹرز کا اضافہ: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹرز کے طور پر اضافی تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی متعارف کروائیں۔

  3. اسٹاپ نقصان کا نفاذ: ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی فعالیت شامل کریں ، جیسے مقررہ رقم ، فیصد پر مبنی ، یا اشارے پر مبنی اسٹاپ نقصانات۔

  4. VWAP مدت کو بہتر بنانا: ممکنہ طور پر موافقت پذیر ادوار کو مدنظر رکھتے ہوئے VWAP حساب کی مدت کو بہتر بنائیں۔

  5. پوزیشن سائزنگ: متحرک پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی بنیاد پر تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کریں۔

  6. ٹائم فلٹرنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز شامل کریں۔

  7. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: انٹری سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے طویل مدتی ٹائم فریم تجزیہ شامل کریں۔

  8. ڈراؤنڈ کنٹرول: زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کنٹرول میکانیزم متعارف کروائیں ، جب ایک خاص ڈراؤنڈ لیول تک پہنچ جائے تو تجارت کو روکیں۔

نتیجہ

وی ڈبلیو اے پی کراس اوور متحرک منافع ہدف ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جو رجحان کی پیروی اور منافع کے انتظام کو جوڑتا ہے۔ وی ڈبلیو اے پی کو متحرک ریفرنس لائن کے طور پر استعمال کرکے اور مقررہ منافع کے اہداف طے کرکے ، حکمت عملی کا مقصد قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے جبکہ فوری طور پر منافع کو یقینی بنانا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی کا منطق آسان اور بدیہی ہے ، لیکن عملی درخواست میں اسے اب بھی اوور ٹریڈنگ اور مقررہ منافع کے اہداف کی حدود جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بڑھانے کے لئے ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، فلٹرز شامل کرنے ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو نافذ کرنے اور اصلاح کی دیگر سمتوں پر توجہ دیں۔ بیک وقت ، مکمل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کامیاب حکمت عملی کے نفاذ کے لئے اہم ہے۔ تاجروں کو مارکیٹ کے مخصوص آلات اور بہترین ماحول کو حاصل کرنے کے لئے تجارتی حکمت عملی پر مبنی مستقل طور پر ایڈجسٹ اور اصلاح کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP Crossover Strategy with Profit Targets", overlay=true)

// Define the period for calculating VWAP
cumulativePeriod = input(14, "VWAP Calculation Period")

// Calculate the Typical Price for the period
typicalPrice = (high + low + close) / 3

// Calculate Typical Price multiplied by volume
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume

// Cumulative sum of Typical Price * Volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)

// Cumulative sum of Volume
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)

// Calculate VWAP
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plotting the VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Conditions for entering a long position (buy when price crosses above VWAP)
longCondition = crossover(close, vwapValue)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Conditions for entering a short position (short when price crosses below VWAP)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Setting up a profit target to close the long position
longProfitTarget = strategy.position_avg_price * 1.03
if (strategy.position_size > 0 and close >= longProfitTarget)
    strategy.close("Long", comment="Long Profit Target Reached")

// Setting up a profit target to close the short position
shortProfitTarget = strategy.position_avg_price * 0.97
if (strategy.position_size < 0 and close <= shortProfitTarget)
    strategy.close("Short", comment="Short Profit Target Reached")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں