وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. وقت کے وقفے کے انضمام کی حکمت عملی کے ساتھ ملٹی ای ایم اے کراس اوور

وقت کے وقفے کے انضمام کی حکمت عملی کے ساتھ ملٹی ای ایم اے کراس اوور

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 17:14:25
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اےٹی اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس کی بنیاد متعدد توسیعی حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کراس اوورز اور ٹائم انٹراول کنٹرول پر ہے۔ یہ خرید و فروخت کے فیصلے پیدا کرنے کے لئے 50 پیریڈ ای ایم اے اور 5 پیریڈ اور 10 پیریڈ ای ایم اے دونوں کے مابین کراس اوور سگنل کا استعمال کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں اوور ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے 30 موم بتیوں کا ٹائم انٹراول میکانزم بھی شامل ہے اور رسک مینجمنٹ کے لئے منافع اور اسٹاپ نقصان کی مقررہ سطحیں طے کی جاتی ہیں۔ اس نقطہ نظر کا مقصد درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے جبکہ ٹائم فلٹرز اور رسک مینجمنٹ اقدامات کے ذریعے تجارت کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. چلتی اوسط نظام: حکمت عملی میں تین ای ایم اے استعمال کیے جاتے ہیں - 50 پیریڈ (سست) ، 10 پیریڈ (درمیانی) ، اور 5 پیریڈ (تیز) ۔

  2. انٹری سگنل:

    • خریدنے کا اشارہ: اس وقت شروع ہوتا ہے جب 5 اور 10 پیریڈ کے EMA دونوں 50 پیریڈ کے EMA سے تجاوز کرتے ہیں۔
    • فروخت کا اشارہ: اس وقت شروع ہوتا ہے جب 5 اور 10 مدت کے EMA دونوں 50 مدت کے EMA سے نیچے ہوتے ہیں۔

  3. ٹائم انٹراول کنٹرول: یہ حکمت عملی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ایک نئی تجارت کو انجام دینے سے پہلے آخری تجارت کے بعد سے کم از کم 30 موم بتی کے ادوار گزر چکے ہیں۔ اس سے شور مچانے والی تجارت کو کم کرنے اور زیادہ اہم رجحان کی تبدیلیوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  4. خطرے کا انتظام:

    • لے منافع 50 پپس پر مقرر کیا گیا ہے.
    • سٹاپ نقصان 30 پپس پر مقرر کیا گیا ہے.

  5. تجارت کا نفاذ:

    • نئی پوزیشن کھولنے سے پہلے تمام موجودہ پوزیشنیں بند کر دی جاتی ہیں۔
    • خرید و فروخت کے احکامات کو مارکیٹ کے احکامات کا استعمال کرتے ہوئے عمل میں لایا جاتا ہے۔

  6. نمائش: حکمت عملی تجزیہ اور بیک ٹسٹنگ کے مقاصد کے لئے چارٹ پر تین ای ایم اے لائنز اور تجارتی سگنل مارکرز کو پلاٹ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق: دو تیز EMAs (5 اور 10 مدت) کا استعمال کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں سست EMA (50 مدت) کو عبور کرنا مضبوط رجحان کی تصدیق کے سگنل فراہم کرتا ہے ، جو جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کرتا ہے۔

  2. رجحان کی پیروی: 50 پیریڈ ای ایم اے مرکزی رجحان اشارے کے طور پر کام کرتا ہے، جس سے درمیانی اور طویل مدتی مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔

  3. ٹائم فلٹرنگ: 30 موم بتیوں کی مدت کے وقفے کی ضرورت مؤثر طریقے سے overselling کو کم کرتی ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے۔

  4. خطرہ کنٹرول: منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی مقررہ سطح ہر تجارت کے لئے ایک واضح خطرہ انعام تناسب فراہم کرتی ہے.

  5. آٹومیشن: یہ حکمت عملی مکمل طور پر خودکار ہے، انسانی جذباتی مداخلت کو ختم کرتی ہے۔

  6. موافقت: اگرچہ حکمت عملی مقررہ پیرامیٹرز کا استعمال کرتی ہے ، لیکن اس کا منطق مختلف منڈیوں اور ٹائم فریموں میں آسانی سے اپنایا جاسکتا ہے۔

  7. بصری مدد: ای ایم اے لائنوں اور تجارتی سگنلز کی گرافک نمائندگی حکمت عملی کی کارکردگی کے بدیہی اندازے میں مدد کرتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: ای ایم اے فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہیں اور انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں آہستہ آہستہ رد عمل کا اظہار کرسکتے ہیں۔

  2. رینج مارکیٹوں میں کارکردگی: حکمت عملی سائیڈ ویز یا ہچکچاہٹ والے بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔

  3. فکسڈ ٹیک منافع اور سٹاپ نقصان: اگرچہ یہ مستحکم رسک مینجمنٹ فراہم کرتے ہیں ، لیکن یہ تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: ای ایم اے کی مدت اور وقت کے وقفے کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرسکتا ہے۔

  5. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: حکمت عملی بنیادی عوامل پر غور نہیں کرتی ہے اور اہم خبروں کے دوران کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔

  6. واپسی کا خطرہ: مضبوط رجحان کی تبدیلی کے دوران حکمت عملی کو اہم واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.

  7. عملدرآمد کی کمی: تیز رفتار منڈیوں میں ، عملدرآمد کی بڑی کمی کا خطرہ ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ای ایم اے کی مدت اور تجارتی وقفوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔

  2. حجم اشارے شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے حجم یا دیگر رفتار اشارے کو یکجا کریں.

  3. انکولی منافع اور سٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا اے ٹی آر کی بنیاد پر متحرک منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کریں.

  4. مارکیٹ اسٹیٹ کی درجہ بندی: مارکیٹ اسٹیٹ (ٹرینڈنگ / رینج) کا تعین کرنے کے لئے منطق شامل کریں اور اس کے مطابق مختلف تجارتی حکمت عملی کا اطلاق کریں۔

  5. ٹائم فریم فیوژن: تجارتی معیار کو بہتر بنانے کے لئے متعدد ٹائم فریموں میں سگنل کی تصدیق پر غور کریں۔

  6. خطرے سے نمٹنے کا انتظام: اکاؤنٹ کے خطرے اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارتی حجم کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ منطق متعارف کروائیں۔

  7. فلٹرز شامل کریں: جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے یا جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ فلٹرز۔

  8. بیک ٹیسٹنگ کی اصلاح: حکمت عملی کی مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ وسیع پیرامیٹر کی اصلاح اور نمونہ سے باہر کی جانچ کرنا۔

نتیجہ

ملٹی ای ایم اے کراس اوور ٹائم انٹراول انٹیگریشن اسٹریٹیجی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ کو رسک مینجمنٹ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ متعدد ای ایم اے کراس اوورز کے ذریعے رجحانات کو پکڑتا ہے ، سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لئے ٹائم فلٹر کا استعمال کرتا ہے ، اور مقررہ منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطحوں کے ذریعہ رسک کا انتظام کرتا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے ، لیکن اسے تکنیکی اشارے کی کچھ موروثی حدود کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، ملٹی انڈیکیٹر انٹیگریشن ، اور موافقت پذیر رسک مینجمنٹ کے ذریعہ ، حکمت عملی میں اپنی کارکردگی اور موافقت کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ عملی درخواست میں ، جامع بیک ٹسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ ضروری ہے ، جس میں مخصوص مارکیٹ کے حالات اور رسک کی ترجیحات کی بنیاد پر ٹھیک ٹیوننگ کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true)

// Define the EMAs
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema10 = ta.ema(close, 10)

// Define crossover and crossunder conditions
buyCondition = ta.crossover(ema5, ema50) and ta.crossover(ema10, ema50)
sellCondition = ta.crossunder(ema5, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema50)

// Calculate pip values
pip = syminfo.mintick * 10
takeProfitPips = 50 * pip
stopLossPips = 30 * pip

// Track the last order time to ensure 30 candle gap
var float lastOrderTime = na
timeElapsed = (na(lastOrderTime) ? na : (time - lastOrderTime) / (1000 * syminfo.mintick))

// Close previous orders before opening new ones
if (buyCondition or sellCondition) and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30)
    strategy.close_all()
    lastOrderTime := time

// Open buy orders
if buyCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPips, stop=stopLossPips)
    lastOrderTime := time

// Open sell orders
if sellCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=takeProfitPips, stop=stopLossPips)
    lastOrderTime := time

// Plot signals
plotshape(series=buyCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30), location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30), location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Plot EMAs for visualization
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(ema5, color=color.orange, title="EMA 5")
plot(ema10, color=color.purple, title="EMA 10")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں