وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. زیادہ سے زیادہ اشارے کراس اوور رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے ساتھ بہتر منافع لے لو اور سٹاپ نقصان کا نظام

زیادہ سے زیادہ اشارے کراس اوور رفتار ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے ساتھ بہتر منافع لے لو اور سٹاپ نقصان کا نظام

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-10-14 11:45:11
ٹیگز:آر ایس آئیای ایم اےایم اے سی ڈیٹی پیSLRR

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رفتار ٹریڈنگ سسٹم ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے جبکہ لچکدار لے منافع اور سٹاپ نقصان میکانیزم کو ضم کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تین مقبول تکنیکی اشارے - آر ایس آئی ، ای ایم اے ، اور ایم اے سی ڈی - سے کراس اوور سگنل کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحانات اور تجارتی فیصلے کرنے کے لئے رفتار کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اس میں فیصد پر مبنی منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطحوں کے ساتھ ساتھ رقم کے انتظام اور خطرے کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لئے رسک - انعام تناسب کا تصور بھی شامل ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول متعدد اشارے کے ہم آہنگی کے اثر کے ذریعے ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. اس میں RSI (Relative Strength Index) کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا مارکیٹ میں خرید و فروخت زیادہ ہے یا نہیں۔
  2. یہ رجحان کی تبدیلیوں کی تصدیق کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی ای ایم اے (اضافی حرکت پذیر اوسط) کے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے۔
  3. اس کے علاوہ یہ ایم اے سی ڈی (موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس) ہسٹوگرام اور سگنل لائن کے درمیان تعلقات کے ذریعے رفتار کی تصدیق کرتا ہے۔

یہ حکمت عملی تب ہی تجارتی سگنل کو متحرک کرتی ہے جب یہ اشارے بیک وقت مخصوص شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ایک طویل سگنل تیار ہوتا ہے ، آر ایس آئی زیادہ خریدنے کی سطح سے نیچے ہوتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام سگنل لائن سے اوپر ہوتا ہے۔ مخالف حالات مختصر سگنل کو متحرک کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں فیصد پر مبنی منافع اور اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل ہے ، جس سے تاجروں کو اپنی خطرہ ترجیحات کی بنیاد پر مناسب منافع کے اہداف اور اسٹاپ نقصان کی سطح طے کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ خطرہ انعام تناسب کا تعارف رقم کے انتظام کی حکمت عملی کو مزید بہتر بناتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر اشارے کی ہم آہنگی: آر ایس آئی ، ای ایم اے ، اور ایم اے سی ڈی کو یکجا کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کو متعدد نقطہ نظر سے تجزیہ کرسکتی ہے ، جس سے سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. لچکدار منی مینجمنٹ: فیصد پر مبنی منافع اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات ، خطرے کے منافع کے تناسب کے ساتھ ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور انفرادی خطرہ ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
  3. رجحان کی پیروی اور رفتار کا امتزاج: ای ایم اے کراس اوور رجحان کے اشارے فراہم کرتے ہیں ، جبکہ آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی رفتار کے عوامل کی تکمیل کرتے ہیں ، جس سے مارکیٹ کی مضبوط نقل و حرکت کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
  4. بصری معاونت: حکمت عملی چارٹ پر اہم اشارے دکھاتی ہے ، جس سے مارکیٹ کے حالات اور حکمت عملی کی منطق کی بدیہی تفہیم میں آسانی ہوتی ہے۔
  5. ایڈجسٹ قابل پیرامیٹرز: اہم اشارے کی مدت اور حد کو ان پٹ پیرامیٹرز کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ: غیر مستحکم مارکیٹوں میں متعدد اشارے اکثر متضاد سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔
  2. پسماندہ نوعیت: تمام استعمال شدہ اشارے بنیادی طور پر پسماندہ اشارے ہیں ، جو تیزی سے بدلتی منڈیوں میں بروقت رد عمل ظاہر نہیں کرسکتے ہیں۔
  3. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: ای ایم اے کراس اوور حکمت عملیاں مارکیٹ شور کے لئے حساس ہیں اور جھوٹے بریک آؤٹ سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار منتخب کردہ پیرامیٹرز پر ہوتا ہے ، جس کے لئے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے مختلف ترتیبات کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
  5. مارکیٹ کے جذبات پر غور کرنے کا فقدان: حکمت عملی بنیادی طور پر تکنیکی اشارے پر مبنی ہے اور بنیادی عوامل یا مارکیٹ کے جذبات کو مدنظر نہیں رکھتی ہے ، جو اہم خبروں کے دوران ممکنہ طور پر کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ متعارف کروانا: کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں تجارتی تعدد کو کم کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں۔
  2. رجحان کی طاقت فلٹرنگ شامل کریں: مثال کے طور پر، ADX (اوسط سمت انڈیکس) کا استعمال کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ صرف مضبوط رجحانات میں ہی تجارت کی جائے، مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے گریز کیا جائے۔
  3. متحرک منافع اور سٹاپ نقصان: اے ٹی آر کے ضرب کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کریں۔
  4. وقت فلٹرنگ: انتہائی غیر مستحکم افتتاحی اور اختتامی سیشن سے بچنے کے لئے تجارتی وقت ونڈو کی پابندیوں کو شامل کریں.
  5. حجم تجزیہ شامل کریں: قیمتوں کی نقل و حرکت کی توثیق کے لئے حجم کے اشارے جیسے او بی وی (بیلنس پر حجم) یا سی ایم ایف (چائکن منی فلو) کو یکجا کریں۔
  6. مشین لرننگ کی اصلاح: بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

نتیجہ

یہ کثیر اشارے کراس اوور رفتار ٹریڈنگ حکمت عملی تاجروں کو RSI ، EMA ، اور MACD تکنیکی اشارے کو لچکدار فائدہ اٹھانے اور نقصان کو روکنے کے طریقہ کار کے ساتھ مربوط کرکے ایک جامع تجارتی نظام فراہم کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کی مارکیٹ کو متعدد زاویوں سے تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور اس کے لچکدار رسک مینجمنٹ کے طریقوں میں ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس کو بھی اوور ٹریڈنگ اور پیرامیٹر حساسیت جیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتار چڑھاؤ فلٹرنگ ، متحرک اسٹاپ نقصان ، اور مشین لرننگ جیسی اصلاح کی سمتوں کو متعارف کرانے سے ، حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی صلاحیت ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو پیرامیٹرز کو احتیاط سے ایڈجسٹ کرنے اور مارکیٹ تجزیہ کو رسک مینجمنٹ کے اصولوں کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے تاکہ بہترین تجارتی نتائج حاصل کیے جاسکیں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-10-12 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Crypto Futures Day Trading with Profit/Limit/Loss", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// Parameters for the strategy
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
emaShortPeriod = input.int(9, title="Short EMA Period")
emaLongPeriod = input.int(21, title="Long EMA Period")
macdFastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")

// Parameters for Take Profit, Stop Loss, and Limit
takeProfitPercent = input.float(3, title="Take Profit %", step=0.1) // 3% by default
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss %", step=0.1) // 1% by default
limitRiskRewardRatio = input.float(2, title="Risk/Reward Ratio", step=0.1) // Example: 2:1 ratio

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Calculate EMA (Exponential Moving Average)
emaShort = ta.ema(close, emaShortPeriod)
emaLong = ta.ema(close, emaLongPeriod)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)

// Calculate take profit and stop loss levels
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
stopLossLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)

takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)

// Entry conditions for long position
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and rsi < rsiOverbought and macdLine > signalLine
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit conditions for long position based on stop loss and take profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="Long", limit=takeProfitLong, stop=stopLossLong)

// Entry conditions for short position
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and rsi > rsiOversold and macdLine < signalLine
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions for short position based on stop loss and take profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="Short", limit=takeProfitShort, stop=stopLossShort)

// Plot EMA lines on the chart
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA (9)")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA (21)")

// Plot MACD and signal lines in a separate window
plot(macdLine, color=color.green, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")

// Plot RSI
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں