وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک اے ٹی آر اہداف کے ساتھ ملٹی ای ایم اے رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

متحرک اے ٹی آر اہداف کے ساتھ ملٹی ای ایم اے رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-28 17:11:02
ٹیگز:ای ایم اےاے ٹی آرایس ایم اےآر ایس آئیایم اے سی ڈی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ہے جس کی بنیاد متعدد ایکسپونینشل موونگ اوسط (ای ایم اے) اور اوسط سچے رینج (اے ٹی آر) پر ہے۔ یہ متعدد ای ایم اے سیدھ کے ذریعے رجحان کی سمت کی تصدیق کرتا ہے ، اپ ٹرینڈز میں پل بیک کے مواقع تلاش کرتا ہے ، اور متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر موافقت کرتے ہوئے رجحان کے بعد استحکام کو یقینی بناتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

  1. رجحان کی نشاندہی: 20، 50، 100 اور 200 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے، جس سے جب مختصر ای ایم اے بلند ہو کر لمبی ای ایم اے سے اوپر ہوتے ہیں تو اپ ٹرینڈ کی تصدیق ہوتی ہے۔
  2. داخلے کی شرائط: رجحان کی تصدیق کے بعد ، اس وقت داخل ہوتا ہے جب قیمت 21 دن کے EMA (21 اور 50 EMAs کے درمیان) کے قریب واپس آجاتی ہے۔
  3. رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کرتا ہے - اسٹاپ نقصان 1.5 گنا اے ٹی آر سے نیچے اندراج ، منافع کا ہدف 3.5 گنا اے ٹی آر سے اوپر اندراج۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن رکھنے کے دوران متعدد اندراجات سے گریز کرتے ہوئے ایک پوزیشن نقطہ نظر کا استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سخت رجحان کی تصدیق: متعدد ای ایم اے سیدھ مؤثر طریقے سے جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرتی ہے۔
  2. درست انٹری ٹائمنگ: اپ ٹرینڈز میں ای ایم اے سپورٹ کی واپسی کا انتظار کرنے سے جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. لچکدار رسک مینجمنٹ: متحرک اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ اور اہداف کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
  4. واضح نفاذ منطق: حکمت عملی کے قواعد واضح اور سمجھنے میں آسان ہیں۔
  5. اعلی موافقت: مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات پر لاگو ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں اکثر اسٹاپ نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  2. سلائڈج کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران اہم سلائڈج ممکن ہے۔
  3. رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: رجحان کے الٹ جانے کے دوران بڑے پیمانے پر واپسی ممکن ہے۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: ای ایم اے کی مدت اور اے ٹی آر کے ضارب کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ ماحول فلٹرز شامل کریں: ADX یا اسی طرح کے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں.
  2. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: رجحان کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  3. سٹاپ نقصان کا بہتر طریقہ کار: سپورٹ کی سطح کی بنیاد پر ٹرائلنگ اسٹاپ کو نافذ کریں۔
  4. اضافی باہر نکلنے کے طریقہ کار: ابتدائی باہر نکلنے کی شرائط کے طور پر رجحان کی تبدیلی کے سگنل شامل کریں.
  5. پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ سائیکلوں کی بنیاد پر ای ایم اے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

نتیجہ

یہ ایک اچھی طرح سے ساختہ اور منطقی طور پر سخت رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ متعدد ای ایم اے رجحان کی تصدیق ، پل بیک اندراجات ، اور اے ٹی آر پر مبنی متحرک رسک مینجمنٹ کا امتزاج استحکام اور موافقت دونوں کو یقینی بناتا ہے۔ جبکہ موروثی خطرات موجود ہیں ، تجویز کردہ اصلاحات حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موزوں ہے اور رجحان سازی کی منڈیوں میں مستقل واپسی کی تلاش کرنے والے تاجروں کے لئے ایک ٹھوس انتخاب ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover and ATR Target Strategy", overlay=true)

// Input parameters
emaShortLength = 20
emaMidLength1 = 50
emaMidLength2 = 100
emaLongLength = 200
atrLength = 14

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, emaShortLength)
ema50 = ta.ema(close, emaMidLength1)
ema100 = ta.ema(close, emaMidLength2)
ema200 = ta.ema(close, emaLongLength)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Conditions for the strategy
emaCondition = ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200
pullbackCondition = close <= ema21 and close >= ema50  //and close >= ema21 * 0.99  // Near 21 EMA (within 1%)

// Initialize variables for stop loss and take profitss
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na

// Check conditions on each bar close
if (bar_index > 0) // Ensures there is data to check
    if emaCondition and pullbackCondition and strategy.position_size == 0 // Only buy if no open position
        stopLossLevel := close - (1.5 * atr)  // Set stop loss based on ATR at buy price
        takeProfitLevel := close + (3.5 * atr)   // Set take profit based on ATR at buy price
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Set stop loss and take profit for the active trade
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)

// Plot EMAs for visualizationn
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema50, color=color.red, title="50 EMA")
plot(ema100, color=color.green, title="100 EMA")
plot(ema200, color=color.orange, title="200 EMA")
plot(ema21, color=color.purple, title="21 EMA")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں