وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری ای ایم اے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے ساتھ حد خریدنے کے اندراج

دوہری ای ایم اے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے ساتھ حد خریدنے کے اندراج

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-11 11:11:32
ٹیگز:ای ایم اےSLٹی پیROI

Dual EMA Trend-Following Strategy with Limit Buy Entry

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک دوہری اشاریاتی چلتی اوسط (ای ایم اے) فریم ورک پر مبنی رجحان پر عمل کرنے والا تجارتی نظام ہے ، جو ای ایم اے 20 کی سطح پر حد خرید کے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ یہ ایک قدامت پسند منی مینجمنٹ کا نقطہ نظر استعمال کرتا ہے ، جس میں ہر تجارت میں اکاؤنٹ کے ایکویٹی کا صرف 10٪ استعمال ہوتا ہے اور رسک مینجمنٹ کے لئے منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے دو ای ایم اے ادوار (30 اور 300 دن) کا استعمال کرتی ہے اور صرف بڑھتی ہوئی رجحان کی مارکیٹوں کے دوران داخلے کے مواقع کی تلاش کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق کئی اہم عناصر پر مبنی ہے: 1. EMA300 کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے ، صرف اس وقت طویل پوزیشنوں پر غور کرتا ہے جب قیمت EMA300 سے اوپر ہو ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت کی سمت مرکزی رجحان کے مطابق ہو۔ 2۔ جب رجحان کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ای ایم اے 20 کی سطح پر خریدنے کے احکامات کی حد لگائیں ، جس سے اوسطاً متحرک سپورٹ کی واپسی کے دوران نسبتاً کم قیمتوں پر اندراج کی اجازت ملتی ہے۔ 3۔ منافع حاصل کرنے اور نقصان روکنے کے لئے مقررہ فیصد پر مبنی سطحوں پر عمل درآمد کریں ، منافع کے اہداف کے لئے 10٪ اور نقصان روکنے کے لئے 5٪ تک ڈیفالٹ کریں ، جس میں 2: 1 سے زیادہ خطرہ انعام کا تناسب برقرار رکھا جائے۔ اکاؤنٹ کے ایکویٹی کے 10 فیصد پر پوزیشن سائزنگ کا استعمال کرتا ہے ، جو قدامت پسند منی مینجمنٹ کے ذریعے فی تجارت کے خطرے کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی کی خصوصیات: طویل اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کو یکجا کرکے مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی اور پیروی کرتا ہے، تجارت کی کامیابی کی شرح کو بہتر بناتا ہے.
  2. جامع رسک کنٹرول: ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصانات اور منی مینجمنٹ کے قوانین کو نافذ کرتا ہے۔
  3. بہتر اندراج کی قیمتیں: بہتر اندراج کی قیمتوں کو حاصل کرنے کے لئے EMA20 پر حد کے احکامات کا استعمال کرتا ہے ، مجموعی منافع کو بڑھا دیتا ہے۔
  4. آٹومیشن کی اعلی سطح: مکمل طور پر منظم نقطہ نظر تجارتی فیصلوں میں جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے۔
  5. عقلی منی مینجمنٹ: تجارت کے لئے اکاؤنٹ کے ایکویٹی کا مقررہ فیصد استعمال کرتا ہے ، جس سے سرمایہ کی مرکب نمو ممکن ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. استحکام مارکیٹ کا خطرہ: حکمت عملی کے دوران بار بار سٹاپ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، متضاد مارکیٹوں کے نتیجے میں مسلسل نقصانات.
  2. سلائپج کا خطرہ: لمیٹ آرڈرز کو مکمل طور پر عملدرآمد نہیں کیا جاسکتا ہے یا مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات کے دوران نمایاں سلائپج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
  3. رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: فلٹر کے طور پر طویل مدتی چلتی اوسط کا استعمال کرنے کے باوجود ، ابتدائی رجحان کے الٹ جانے کے دوران اہم نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  4. سرمایہ کاری کی کارکردگی کے مسائل: محافظ منی مینجمنٹ کا نقطہ نظر مضبوط رجحانات کی مارکیٹوں کے دوران منافع کی صلاحیت کو محدود کرسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ لیولز: حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر منافع اور سٹاپ نقصان کے فیصد کو ایڈجسٹ کریں۔
  2. متعدد رجحان کی تصدیق: اندراج سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے RSI یا MACD جیسے اضافی تکنیکی اشارے شامل کریں۔
  3. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا تجارت کو روکنے کے لئے ATR جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں۔
  4. منی مینجمنٹ کی اصلاح: اکاؤنٹ کی کارکردگی کی بنیاد پر متحرک پوزیشن سائزنگ پر غور کریں ، منافع بخش ادوار کے دوران نمائش میں اعتدال پسند اضافہ کریں۔
  5. انٹری میکانزم کو بہتر بنانا: عملدرآمد کے مواقع کو بڑھانے کے لئے EMA20 کے ارد گرد قیمت کی حد کو نافذ کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی نسبتا rob مضبوط تجارتی نظام بنانے کے لئے سخت رسک کنٹرول کے قواعد کے ساتھ ایک چلتی اوسط نظام کو جوڑتی ہے۔ اس کی بنیادی طاقت اس کی رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیات اور جامع رسک مینجمنٹ میکانزم میں ہے ، جو قدامت پسند منی مینجمنٹ کو برقرار رکھتے ہوئے حد کے احکامات کے ذریعے اندراج کی قیمتوں کو بہتر بناتی ہے۔ اگرچہ یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت اس کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ مستحکم منافع کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے ، یہ مقداری تجارتی حکمت عملی قابل غور ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Limit Buy at EMA20 (Last 30 Days)", overlay=true)

// Inputs for EMAs
ema20Length = input.int(30, title="EMA 20 Length")
ema300Length = input.int(300, title="EMA 300 Length")
tpPercentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
slPercentage = input.float(5.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100  // Stop loss at 15%

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema300 = ta.ema(close, ema300Length)

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema300, color=color.red, title="EMA 300")

// Limit backtesting to the last 30 days
startTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - 30, 0, 0)
if (time < startTime)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()

// Entry Condition: Price above EMA300
longCondition = close > ema300 and time >= startTime

// Calculate position size (10% of equity)
positionSize = strategy.equity * 0.10 / ema20  // Use EMA20 as the limit price

// Place a limit buy order at EMA20
if (longCondition)
    strategy.order("Limit Buy", strategy.long, qty=positionSize, limit=ema20)

// Calculate TP and SL levels
tpPrice = ema20 * (1 + tpPercentage)
slPrice = ema20 * (1 - slPercentage)

// Set take profit and stop loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Limit Buy", stop=slPrice, limit=tpPrice)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں