وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

کثیر مارکیٹ انکولی کثیر اشارے رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-12 15:23:28
ٹیگز:سی ایم ایفڈی پی اوآر او سیڈبلیو ایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ایک موافقت پذیر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کی مختلف خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنے کے لئے چیکن منی فلو (سی ایم ایف) ، ڈٹرنڈ پرائس آسکیلیٹر (ڈی پی او) ، اور کوپوک وکر کو یکجا کیا گیا ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کو اپنانے کے لئے اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ عوامل شامل ہیں۔ اس میں ایک جامع پوزیشن مینجمنٹ اور رسک کنٹرول سسٹم شامل ہے جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارت کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق متعدد اشارے کے تعاون کے ذریعے رجحان کی سمت اور تجارت کے وقت کی تصدیق کرنا ہے:

  1. منی فلو کی پیمائش اور مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ کرنے کے لئے CMF اشارے کا استعمال کرتا ہے
  2. طویل مدتی رجحان کے اثر کو ختم کرنے اور درمیانی قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے ڈی پی او کو ملازمت دیتا ہے
  3. رجحان موڑنے والے مقامات کو پکڑنے کے لئے ترمیم شدہ کوپوک اشارے کو اپناتا ہے
  4. صرف تب ہی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتا ہے جب تینوں اشارے تصدیق کرتے ہیں
  5. اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے سطحوں کا متحرک طور پر حساب لگاتا ہے
  6. مارکیٹ کی مختلف خصوصیات (اسٹاک، فاریکس، فیوچر) کی بنیاد پر لیوریج اور اتار چڑھاؤ کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد اشارے کی کراس ویلیڈیشن غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے
  2. مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں مضبوط موافقت
  3. غیر مستحکمیت پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ کے ساتھ پوزیشن مینجمنٹ کا جامع نظام
  4. اس میں منافع کی حفاظت کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل ہیں۔
  5. خطرے کی تنوع کے لئے متعدد آلات کی تجارت کی حمایت کرتا ہے
  6. واضح تجارتی منطق جو برقرار رکھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. تیز رفتار مارکیٹوں میں متعدد اشارے کے نظام میں تاخیر ہوسکتی ہے
  2. پیرامیٹر کی اصلاح overfitting کی قیادت کر سکتے ہیں
  3. مارکیٹ کے نظام کی تبدیلیوں کے دوران غلط سگنل ہوسکتے ہیں
  4. اسٹاپ نقصان کی سخت ترتیبات اکثر رکنے کا باعث بن سکتی ہیں
  5. تجارتی اخراجات حکمت عملی کی واپسی پر اثر انداز ہوں گے خطرے کے انتظام کی سفارشات:
  • پیرامیٹرز کی باقاعدگی سے توثیق
  • ریئل ٹائم پوزیشن مانیٹرنگ
  • مناسب لیوریج کنٹرول
  • زیادہ سے زیادہ استعمال کی حد

اصلاح کی ہدایات

  1. مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں مختلف پیرامیٹر سیٹ استعمال کرنے کے لئے مارکیٹ اتار چڑھاؤ ریاست فیصلہ متعارف کرانے
  2. حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مزید مارکیٹ کی خصوصیات کی نشاندہی کرنے والے اشارے شامل کریں
  3. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے میکانزم کو بہتر بنائیں، ٹریلنگ اسٹاپ کو لاگو کرنے پر غور کریں
  4. دورانیہ ایڈجسٹمنٹ کے لئے خودکار پیرامیٹر آپٹیمائزیشن سسٹم تیار کریں
  5. ٹریڈنگ لاگت تجزیہ ماڈیول شامل کریں
  6. خطرے سے آگاہ کرنے کا طریقہ کار نافذ کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک جامع رجحان کے بعد کا نظام ہے جو متعدد اشارے اور رسک کنٹرول میکانزم کے ذریعہ منافع اور خطرے کو متوازن کرتا ہے۔ حکمت عملی میں اصلاح کے لئے کافی گنجائش کے ساتھ مضبوط توسیع ہے۔ براہ راست تجارت میں چھوٹے پیمانے پر شروع کرنے ، تجارتی سائز کو بتدریج بڑھانے کی سفارش کی جاتی ہے ، جبکہ حکمت عملی کی کارکردگی کی مسلسل نگرانی اور پیرامیٹرز کو بروقت ایڈجسٹ کرنا۔


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Market Adaptive Trading Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Input parameters
i_market_type = input.string("Crypto", "Market Type", options=["Forex", "Crypto", "Futures"])
i_risk_percent = input.float(1, "Risk Per Trade (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.1)
i_volatility_adjustment = input.float(1.0, "Volatility Adjustment", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
i_max_position_size = input.float(5.0, "Max Position Size (%)", minval=1.0, maxval=100.0, step=1.0)
i_max_open_trades = input.int(3, "Max Open Trades", minval=1, maxval=10)

// Indicator Parameters
i_cmf_length = input.int(20, "CMF Length", minval=1)
i_dpo_length = input.int(21, "DPO Length", minval=1)
i_coppock_short = input.int(11, "Coppock Short ROC", minval=1)
i_coppock_long = input.int(14, "Coppock Long ROC", minval=1)
i_coppock_wma = input.int(10, "Coppock WMA", minval=1)
i_atr_length = input.int(14, "ATR Length", minval=1)

// Market-specific Adjustments
volatility_factor = i_market_type == "Forex" ? 0.1 : i_market_type == "Futures" ? 1.5 : 1.0
volatility_factor *= i_volatility_adjustment
leverage = i_market_type == "Forex" ? 100.0 : i_market_type == "Futures" ? 20.0 : 3.0

// Calculate Indicators
mf_multiplier = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
mf_volume = mf_multiplier * volume
cmf = ta.sma(mf_volume, i_cmf_length) / ta.sma(volume, i_cmf_length)

dpo_offset = math.floor(i_dpo_length / 2) + 1
dpo = close - ta.sma(close, i_dpo_length)[dpo_offset]

roc1 = ta.roc(close, i_coppock_short)
roc2 = ta.roc(close, i_coppock_long)
coppock = ta.wma(roc1 + roc2, i_coppock_wma)

atr = ta.atr(i_atr_length)

// Define Entry Conditions
long_condition = cmf > 0 and dpo > 0 and coppock > 0 and ta.crossover(coppock, 0)
short_condition = cmf < 0 and dpo < 0 and coppock < 0 and ta.crossunder(coppock, 0)

// Calculate Position Size
account_size = strategy.equity
risk_amount = math.min(account_size * (i_risk_percent / 100), account_size * (i_max_position_size / 100))
position_size = (risk_amount / (atr * volatility_factor)) * leverage

// Execute Trades
if (long_condition and strategy.opentrades < i_max_open_trades)
    sl_price = close - (atr * 2 * volatility_factor)
    tp_price = close + (atr * 3 * volatility_factor)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=sl_price, limit=tp_price)

if (short_condition and strategy.opentrades < i_max_open_trades)
    sl_price = close + (atr * 2 * volatility_factor)
    tp_price = close - (atr * 3 * volatility_factor)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=sl_price, limit=tp_price)

// Plot Indicators
plot(cmf, color=color.blue, title="CMF")
plot(dpo, color=color.green, title="DPO")
plot(coppock, color=color.red, title="Coppock")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)

// Alerts
alertcondition(long_condition, title="Long Entry", message="Potential Long Entry Signal")
alertcondition(short_condition, title="Short Entry", message="Potential Short Entry Signal")

// // Performance reporting
// if barstate.islastconfirmedhistory
//     label.new(bar_index, high, text="Strategy Performance:\nTotal Trades: " + str.tostring(strategy.closedtrades) + 
//               "\nWin Rate: " + str.tostring(strategy.wintrades / strategy.closedtrades * 100, "#.##") + "%" +
//               "\nProfit Factor: " + str.tostring(strategy.grossprofit / strategy.grossloss, "#.##"))

متعلقہ

مزید