وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. رفتار پر مبنی ایس ایم آئی کراس اوور سگنل انکولی پیشن گوئی کی حکمت عملی

رفتار پر مبنی ایس ایم آئی کراس اوور سگنل انکولی پیشن گوئی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-27 15:38:01
ٹیگز:ایس ایم آئیای ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک مومنٹم انڈیکس (ایس ایم آئی) پر مبنی ایک انکولی تجارتی نظام ہے۔ یہ ایس ایم آئی اشارے اور اس کی سگنل لائن کے مابین کراس اوورز کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات کی پیش گوئی کرتا ہے ، کلیدی پوزیشنوں پر خود بخود خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی اعداد و شمار کو ہموار کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ڈبل ایکسپونینشل موونگ اوسط (ای ایم اے) استعمال کرتی ہے۔ یہ نظام خاص طور پر درمیانی سے طویل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے اور مارکیٹ کے اہم رجحان کی تبدیلی کے نکات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اسٹریٹجی کا مرکز ایس ایم آئی حساب کتاب کے ذریعے قیمت کی رفتار کی پیمائش میں ہے۔ یہ پہلے ایک مخصوص مدت کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمت کی حد کا تعین کرتا ہے ، پھر اس حد کے سلسلے میں اختتامی قیمت کی پوزیشن کو معمول پر لاتا ہے۔ رشتہ دار حد اور قیمت کی حد دونوں پر ڈبل ای ایم اے ہموار کرنے کا اطلاق کرکے ، یہ زیادہ مستحکم ایس ایم آئی اقدار پیدا کرتا ہے۔ خرید سگنل اس وقت شروع ہوتے ہیں جب ایس ایم آئی لائن اپنی سگنل لائن (ای ایم اے) کے ساتھ سنہری کراس بناتی ہے ، جبکہ موت کے کراس فروخت سگنل کو متحرک کرتے ہیں۔ سگنل کی وشوسنییتا کی تصدیق کے لئے اوور بک اور اوور سیل زون (+40/-40) مرتب کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. واضح سگنل جنریشن: تجارتی ٹرگرز کے طور پر کراس اوور سگنل کا استعمال کرتا ہے ، ذہنی فیصلے کو ختم کرتا ہے
  2. مضبوط شور مزاحمت: مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے لئے ڈبل ای ایم اے ہموار کا استعمال کرتا ہے
  3. اعلی موافقت: پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھال سکتا ہے
  4. جامع رسک کنٹرول: انتہائی مارکیٹ کے حالات میں غلط فیصلوں سے بچنے کے لئے زیادہ خرید / زیادہ فروخت زونوں کا تعین کریں
  5. اعلی نمائش: مارکیٹ کے حالات کو بدیہی طور پر ظاہر کرنے کے لئے گریڈیئنٹ بھرنے کا استعمال کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر کا خطرہ: متعدد حرکت پذیر اوسط حساب کتاب کی وجہ سے سگنل کی تخلیق میں کچھ تاخیر ہے۔
  2. اتار چڑھاؤ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے
  3. پیرامیٹر حساسیت: پیرامیٹر کے مختلف مجموعے سے مختلف نتائج نکل سکتے ہیں
  4. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: رجحان سازی مارکیٹوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، مختلف مارکیٹوں میں کم مؤثر ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. حجم اشارے شامل کریں: حجم کی تبدیلیوں کو یکجا کرکے سگنل کی تاثیر کی توثیق کریں
  2. رجحان فلٹرز شامل کریں: طویل مدت کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی رجحان کی سمت کی تصدیق کریں
  3. پیرامیٹر کو بہتر بنائیں موافقت: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  4. سٹاپ نقصان میکانزم کو بہتر بنائیں: منافع کے تحفظ کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کو نافذ کریں
  5. رسک مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: پوزیشن سائزنگ اور منی مینجمنٹ ماڈیولز شامل کریں

خلاصہ

یہ ایس ایم آئی اشارے پر مبنی ایک پختہ تجارتی حکمت عملی ہے ، جو تکنیکی اشارے کے کراس اوورز کے ذریعے مضبوط عملیت کے ساتھ تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے واضح سگنلز اور مضبوط شور مزاحمت میں ہیں ، حالانکہ اس میں کچھ موروثی تاخیر ہے۔ حجم کی توثیق اور رجحان فلٹرنگ جیسی اصلاحات کے ذریعہ ، حکمت عملی کے استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موزوں ہے اور منظم تجارتی نظام بنانے کے خواہاں سرمایہ کاروں کے لئے ایک بہترین انتخاب کے طور پر کام کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-19 00:00:00
end: 2024-12-26 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Iban_Boe

//@version=6
strategy("SMI Strategy with Signals", "SMI Strategy", overlay=false)

// Parámetros del SMI
lengthK   = input.int(14, "%K Length",  minval=1, maxval=15000)
lengthD   = input.int(3,  "%D Length",  minval=1, maxval=4999)
lengthEMA = input.int(3,  "EMA Length", minval=1, maxval=4999)

// Función de doble EMA
emaEma(source, length) => ta.ema(ta.ema(source, length), length)

// Cálculos del SMI
highestHigh = ta.highest(lengthK)
lowestLow = ta.lowest(lengthK)
highestLowestRange = highestHigh - lowestLow
relativeRange = close - (highestHigh + lowestLow) / 2
smi = 200 * (emaEma(relativeRange, lengthD) / emaEma(highestLowestRange, lengthD))
smiSignal = ta.ema(smi, lengthEMA)

// Gráficos del SMI
smiPlot = plot(smi, "SMI", color=color.blue)
plot(smiSignal, "SMI-based EMA", color=color.orange)

// Level lines
hline(40, "Overbought Line", color=color.green)
hline(-40, "Oversold Line", color=color.red)
hline(0, "Middle Line", color=color.gray)

midLinePlot = plot(0, color = na, editable = false, display = display.none)
fill(smiPlot, midLinePlot, 120,  40,   top_color = color.new(#4caf4f, 50),    bottom_color = color.new(color.green, 100), title = "Overbought Gradient Fill")
fill(smiPlot, midLinePlot, -40, -120,  top_color = color.new(color.red, 100), bottom_color = color.new(color.red, 50),    title = "Oversold Gradient Fill")

// Señales de compra y venta
buySignal = ta.crossover(smi, smiSignal) // Detect crossover
sellSignal = ta.crossunder(smi, smiSignal) // Detect crossover

// Graficar señales de compra/venta
plotshape(series=buySignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Señal de Compra")
plotshape(series=sellSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Señal de Venta")

// Lógica de la estrategia
if (buySignal)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)

// Alertas
alertcondition(buySignal, title="Alerta de Compra", message="¡Señal de Compra Detectada!")
alertcondition(sellSignal, title="Alerta de Venta", message="¡Señal de Venta Detectada!")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں