وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

تاریخی بیک ٹسٹ کے ساتھ کثیر ٹائم فریم فیئر ویلیو گیپ بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-17 14:45:10
ٹیگز:ایف وی جیبی او ایسHTFRRSL

Multi-timeframe Fair Value Gap Breakout Strategy with Historical Backtest

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، فیئر ویلیو گیپ (ایف وی جی) ، اور بریک آف اسٹرکچر (بی او ایس) کو یکجا کرتا ہے۔ یہ کم ٹائم فریم پر فیئر ویلیو گیپ کے مواقع کی تلاش کرتے ہوئے اعلی ٹائم فریموں پر ڈھانچے کے وقفوں کا پتہ لگاتے ہوئے ممکنہ تجارتی اندراجات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں خودکار اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات کے ساتھ رسک مینجمنٹ سسٹم بھی شامل ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق تین اہم ستونوں پر مبنی ہے۔ پہلا ، یہ ٹرانزیکشن ڈائریکشن کے لئے بنیادی فریم ورک فراہم کرنے والے بریک آف ڈھانچے (بی او ایس) کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک اعلی ٹائم فریم (ڈیفالٹ 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ) کا استعمال کرتا ہے۔ دوسرا ، یہ کم ٹائم فریم پر فیئر ویلیو گیپس (ایف وی جی) کی تلاش کرتا ہے ، جو ان علاقوں میں ممکنہ سپلائی ڈیمانڈ عدم توازن کی نشاندہی کرتا ہے۔ آخر میں ، یہ ان حالات کو موجودہ قیمت کی پوزیشن کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ جب قیمت سازگار مقامات پر ہوتی ہے تو تجارتی سگنل کو متحرک کیا جاسکے۔ یہ نظام رسک ریوارڈ تناسب اور اسٹاپ نقصان کے عوامل کے ذریعہ خطرے کا انتظام کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

کثیر جہتی تجزیہ: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے متعدد ٹائم فریم تجزیہ کو یکجا کرتا ہے۔
جامع رسک مینجمنٹ: بلٹ ان رسک انعام کی ترتیبات اور سٹاپ نقصان کنٹرول میکانزم ہر تجارت کے لئے واضح رسک مینجمنٹ کو یقینی بناتے ہیں۔
بصری آراء: حکمت عملی میں واضح بصری آراء شامل ہیں جن میں ایف وی جی باکس ڈسپلے اور ممکنہ تجارتی مواقع کے نشانات شامل ہیں۔
اعلی موافقت: پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور ٹریڈنگ شیلیوں کو اپنانے کے قابل ہے.

حکمت عملی کے خطرات

غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: مارکیٹوں میں غلط بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں جس کی وجہ سے غلط تجارتی سگنل ملتے ہیں۔ حل سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار کو شامل کرنا ہے۔
سگنل میں تاخیر: زیادہ وقت کے اعداد و شمار کے استعمال کی وجہ سے ، سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔ تصدیق کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر مشورہ دیا جاتا ہے۔
مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران ، ایف وی جی کی تشکیل مستحکم نہیں ہوسکتی ہے۔ ایف وی جی مشاہدے کی لمبائی کو ایڈجسٹ کرکے اس سے نمٹا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

سگنل فلٹرنگ: حجم کی تصدیق کے طریقہ کار کو شامل کریں تاکہ سگنل کی تصدیق صرف اس وقت کی جائے جب حجم کی حمایت کی جائے۔
متحرک پیرامیٹرز: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر رسک - انعام کا تناسب اور اسٹاپ نقصان کا فیکٹر ایڈجسٹ کریں۔
رجحان فلٹرنگ: صرف رجحان کی سمت میں پوزیشن لینے کے لئے رجحان کی شناخت کے اشارے شامل کریں.
ٹائم فلٹرنگ: غیر سازگار مارکیٹ کے ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ سیشن فلٹرز شامل کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، قیمت کی ساخت کی خرابی ، اور منصفانہ قیمت کے فرق کے جامع استعمال کے ذریعے ایک مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کی طاقت اس کے کثیر جہتی تجزیہ کے نقطہ نظر اور جامع رسک مینجمنٹ میکانزم میں ہے ، لیکن تاجروں کو ابھی بھی مارکیٹ کے اصل حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور خطرات پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ مزید اصلاحات سگنل کی تصدیق ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اور مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ پر توجہ مرکوز کرسکتی ہیں تاکہ حکمت عملی کے استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("ICT Strategy with Historical Backtest", overlay=true)

// === Настройки ===
tf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe (1H or above)")  // Таймфрейм для анализа BOS
fvg_length = input(3, title="FVG Lookback Length")                   // Длина для поиска FVG
risk_reward = input(2, title="Risk-Reward Ratio")                    // Риск-вознаграждение
show_fvg_boxes = input(true, title="Show FVG Boxes")                 // Показывать FVG
stop_loss_factor = input.float(1.0, title="Stop Loss Factor")         // Множитель для стоп-лосса

// === Переменные для анализа ===
var float bos_high = na
var float bos_low = na

// Получаем данные с более старшего таймфрейма
htf_high = request.security(syminfo.tickerid, tf, high)
htf_low = request.security(syminfo.tickerid, tf, low)
htf_close = request.security(syminfo.tickerid, tf, close)

// Определение BOS (Break of Structure) на старшем таймфрейме
bos_up = ta.highest(htf_high, fvg_length) > ta.highest(htf_high[1], fvg_length)
bos_down = ta.lowest(htf_low, fvg_length) < ta.lowest(htf_low[1], fvg_length)

// Обновляем уровни BOS
if (bos_up)
    bos_high := ta.highest(htf_high, fvg_length)
if (bos_down)
    bos_low := ta.lowest(htf_low, fvg_length)

// === Определение FVG (Fair Value Gap) ===
fvg_up = low > high[1] and low[1] > high[2]
fvg_down = high < low[1] and high[1] < low[2]

// Визуализация FVG (Fair Value Gap)
// if (show_fvg_boxes)
//     if (fvg_up)
//         box.new(left=bar_index[1], top=high[1], right=bar_index, bottom=low, bgcolor=color.new(color.green, 90), border_color=color.green)
//     if (fvg_down)
//         box.new(left=bar_index[1], top=high, right=bar_index, bottom=low[1], bgcolor=color.new(color.red, 90), border_color=color.red)

// === Логика сделок ===
// Условия для входа в Лонг
long_condition = bos_up and fvg_up and close < bos_high
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=low * stop_loss_factor, limit=low + (high - low) * risk_reward)

// Условия для входа в Шорт
short_condition = bos_down and fvg_down and close > bos_low
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=high * stop_loss_factor, limit=high - (high - low) * risk_reward)

// === Надписи для прогнозируемых сделок ===
if (long_condition)
    label.new(bar_index, low, text="Potential Long", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)

if (short_condition)
    label.new(bar_index, high, text="Potential Short", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں