وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. انکولی بولنگر بینڈس میڈین ریورسشن ٹریڈنگ حکمت عملی

انکولی بولنگر بینڈس میڈین ریورسشن ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-17 16:37:52
ٹیگز:بی بی اے این ڈیایس ایم اےRRRSL/TP

Adaptive Bollinger Bands Mean-Reversion Trading Strategy

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اشارے پر مبنی ایک موافقت پذیر اوسط ریورس ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ یہ بولنگر بینڈ کے ساتھ قیمتوں کے کراس اوور کی نگرانی کرکے ، اوسط ریورس اصول پر تجارت کرکے ، زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ اس حکمت عملی میں متحرک پوزیشن سائزنگ اور رسک مینجمنٹ میکانزم شامل ہیں ، جو متعدد مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے لئے موزوں ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی منطق مندرجہ ذیل نکات پر مبنی ہے: 1۔ وسط بینڈ کے طور پر 20 پیریڈ چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے ، جس میں اوپری اور نچلی بینڈ کے لئے 2 معیاری انحراف ہوتے ہیں۔ جب قیمت نیچے کی بینڈ (اوور سیل سگنل) سے نیچے ہوتی ہے تو طویل پوزیشنیں کھولتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو مختصر پوزیشنیں کھولتا ہے (اوور بوائے سگنل) ۔ جب قیمت درمیانی بینڈ میں واپس آجاتی ہے تو منافع لیتا ہے۔ 5۔ 1 فیصد سٹاپ نقصان اور 2 فیصد منافع حاصل کریں، جس سے 2۔ 1 خطرہ انعام کا تناسب حاصل ہوتا ہے۔ 6۔ فی صد پر مبنی پوزیشن سائزنگ کا استعمال کرتا ہے ، ہر تجارت کے لئے اکاؤنٹ ایکویٹی کا 1٪ سرمایہ کاری کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سائنسی اشارے کا انتخاب - بولنگر بینڈ رجحان اور اتار چڑھاؤ کی معلومات کو یکجا کرتا ہے، مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے حالات کی شناخت کرتا ہے.
  2. جامع رسک مینجمنٹ - مؤثر رسک کنٹرول کے لیے فکسڈ رسک ریوارڈ ریشو اور فیصد پر مبنی اسٹاپ کا استعمال کرتا ہے۔
  3. مضبوط موافقت - بولنگر بینڈ خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر بینڈوڈتھ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
  4. واضح آپریٹنگ قواعد - داخلہ اور باہر نکلنے کی شرائط اچھی طرح سے بیان کی گئی ہیں، ذات پات کے فیصلے کو کم کرتی ہیں.
  5. ریئل ٹائم مانیٹرنگ - آسان سگنل ٹریکنگ کے لئے صوتی انتباہات کی خصوصیات.

حکمت عملی کے خطرات

  1. منسلک مارکیٹ کا خطرہ - مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت کی وجہ سے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔ حل: رجحان فلٹرز شامل کریں، صرف تب ہی تجارت کریں جب رجحان واضح ہو۔

  2. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ - بریک آؤٹ کے بعد قیمت تیزی سے الٹ سکتی ہے۔ حل: حجم یا دیگر تکنیکی اشارے جیسے تصدیق کے سگنل شامل کریں۔

  3. نظاماتی خطرہ - انتہائی مارکیٹ کے حالات میں بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حل: زیادہ سے زیادہ واپسی کی حدود کو نافذ کریں، جب حد تک پہنچ جائے تو خود بخود تجارت بند کردیں.

حکمت عملی کی اصلاح

  1. متحرک بینڈوڈتھ کی اصلاح
  • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر بولنگر بینڈس معیاری انحراف ضرب کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کریں
  • مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا
  1. متعدد ٹائم فریم تجزیہ
  • اعلی ٹائم فریم سے رجحان کا فیصلہ شامل کریں
  • تجارتی سمت کی درستگی کو بہتر بنائیں
  1. ذہین پوزیشن سائزنگ
  • تاریخی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  • سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنانا

خلاصہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے انحراف کو پکڑتی ہے اور اوسط ریورس اصول پر تجارت کرتی ہے۔ اس کا جامع رسک مینجمنٹ اور واضح تجارتی قوانین اچھی عملی مہیا کرتے ہیں۔ تجویز کردہ اصلاحات کے ذریعے ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ مستحکم منافع کی تلاش میں مقداری تاجروں کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs for Bollinger Bands
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbStdDev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands StdDev")

// Inputs for Risk Management
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
bbStdev = ta.stdev(close, bbLength)
upper = basis + bbStdDev * bbStdev
lower = basis - bbStdDev * bbStdev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Middle Band")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, lower)
shortCondition = ta.crossunder(close, upper)

// Exit Conditions
exitLongCondition = ta.crossunder(close, basis)
exitShortCondition = ta.crossover(close, basis)

// Stop Loss and Take Profit Levels
longStopLoss = close * (1 - stopLossPerc / 100)
longTakeProfit = close * (1 + takeProfitPerc / 100)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc / 100)
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPerc / 100)

// Execute Long Trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Close Positions on Exit Conditions
if (exitLongCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")

// 🔊 SOUND ALERTS IN BROWSER 🔊
if (longCondition)
    alert("🔔 Long Entry Signal!", alert.freq_once_per_bar_close)

if (shortCondition)
    alert("🔔 Short Entry Signal!", alert.freq_once_per_bar_close)

if (exitLongCondition)
    alert("🔔 Closing Long Trade!", alert.freq_once_per_bar_close)

if (exitShortCondition)
    alert("🔔 Closing Short Trade!", alert.freq_once_per_bar_close)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں