Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược DZ Session Breakout

Chiến lược DZ Session Breakout

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-05-14 17:24:33
Tags:ICTDZ

img

Tổng quan

Chiến lược DZ London Session Breakout là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các sự đột phá trong phiên giao dịch London. Ý tưởng chính của chiến lược là nắm bắt các cơ hội đột phá trong giờ giao dịch London bằng cách xác định xem giá có vượt quá hoặc giảm xuống dưới mức cao hoặc thấp trước đó hay không. Chiến lược kiểm tra xem thời gian hiện tại có nằm trong phiên giao dịch London được chỉ định và sau đó xác định xem giá đã vượt qua mức giá cao hoặc thấp trong ngày giao dịch, khoảng thời gian hoặc tuần hiện tại. Nếu một sự đột phá xảy ra trong thời gian được chỉ định và một mức thấp hoặc cao mới được hình thành, chiến lược sẽ nhập vào giao dịch dài hoặc ngắn tương ứng.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của DZ London Session Breakout Strategy dựa trên giao dịch đột phá trong phiên giao dịch London. Là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất thế giới, London có khối lượng giao dịch khổng lồ và biến động thị trường cao. Chiến lược đặt thời gian bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch London và xác định thời gian hiện tại có nằm trong phiên đó hay không. Sau đó, chiến lược lấy giá cao và thấp của ngày giao dịch hiện tại, giai đoạn và tuần để xác định giá đã vượt qua các mức giá chính này. Nếu xảy ra đột phá và một mức thấp hoặc cao mới được hình thành trên biểu đồ 1 phút, nó được coi là một cơ hội giao dịch tiềm năng. Chiến lược sẽ nhập vào giao dịch dài hoặc ngắn tương ứng dựa trên hướng đột phá.

Ưu điểm chiến lược

  1. Dựa trên phiên giao dịch London: London là một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch khổng lồ và biến động thị trường cao.
  2. Phân tích nhiều khung thời gian: Chiến lược xem xét toàn diện giá cao và thấp của ngày giao dịch, thời gian và tuần giao dịch hiện tại, cung cấp thông tin thị trường toàn diện hơn để giúp đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.
  3. Giao dịch đột phá: Chiến lược giao dịch dựa trên sự đột phá giá của các mức chính, cho phép nó nắm bắt xu hướng thị trường mạnh mẽ với tiềm năng lợi nhuận lớn.
  4. Sự xác nhận cao/ thấp mới: Sau khi xảy ra sự đột phá, chiến lược sẽ xác định thêm liệu một mức thấp hoặc cao mới đã hình thành, xác nhận thêm tính hợp lệ của xu hướng và giảm nguy cơ đột phá sai.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro biến động phiên giao dịch London: Mặc dù phiên giao dịch London có khối lượng giao dịch khổng lồ, nhưng nó cũng đi kèm với rủi ro biến động cao.
  2. Nguy cơ phá vỡ sai: Chiến lược giao dịch dựa trên sự phá vỡ giá của các mức chính, nhưng đôi khi có thể xảy ra sự phá vỡ sai, khi giá phá vỡ một thời gian ngắn và sau đó nhanh chóng rút lui, dẫn đến thua lỗ giao dịch.
  3. Đặt tham số rủi ro: Hiệu suất của chiến lược bị ảnh hưởng bởi các thiết lập tham số, chẳng hạn như thời gian bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch London. Nếu các tham số được đặt không đúng cách, các cơ hội giao dịch có thể bị bỏ lỡ hoặc có thể tạo ra nhiều tiếng ồn giao dịch hơn.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Thiết lập nhiều điều kiện lọc hơn: Để giảm nguy cơ đột phá giả, có thể đưa ra nhiều điều kiện lọc hơn, chẳng hạn như khối lượng, biến động và các chỉ số khác để xác nhận tính hợp lệ của sự đột phá.
  2. Điều chỉnh tham số động: Các tham số của chiến lược, chẳng hạn như thời gian bắt đầu và kết thúc phiên giao dịch London, có thể được điều chỉnh động dựa trên những thay đổi trong điều kiện thị trường để thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.
  3. Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác: Các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động, dao động, vv, có thể được kết hợp với chiến lược đột phá để cung cấp xác nhận hơn về tín hiệu giao dịch và cải thiện độ chính xác giao dịch.
  4. Kết hợp quản lý rủi ro: Các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp, chẳng hạn như thiết lập dừng lỗ, lấy lợi nhuận và quản lý vị trí, có thể được kết hợp vào chiến lược để kiểm soát rủi ro giao dịch tiềm ẩn.

Tóm lại

Chiến lược DZ London Session Breakout là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên sự bứt phá trong phiên giao dịch London. Chiến lược này sử dụng khối lượng giao dịch cao và biến động của phiên giao dịch London để nắm bắt các cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách xác định liệu giá có phá vỡ mức giá chính hay không. Chiến lược này xem xét toàn diện giá cao và thấp của nhiều khung thời gian và xác nhận mức cao và thấp mới để lọc ra các sự bứt phá giả. Mặc dù chiến lược có một số ưu điểm nhất định, nó cũng phải đối mặt với những rủi ro như biến động cao trong phiên giao dịch London, sự bứt phá giả và rủi ro thiết lập tham số. Để tối ưu hóa thêm chiến lược, có thể xem xét việc giới thiệu nhiều điều kiện lọc hơn, điều chỉnh động các tham số, kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác và kết hợp các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp. Nhìn chung, Chiến lược DZ London Breakout cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận định lượng dựa trên thời gian và rủi ro thực tế, nhưng việc áp dụng các tham số và tối ưu hóa giá là cần thiết.

/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)

// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")

// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)

// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)

// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)

// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh

// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh

// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high

// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed

// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu