Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng theo ngưỡng phần trăm

Chiến lược giao dịch định lượng theo ngưỡng phần trăm

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-03 16:41:59
Tags:

img

Tổng quan

Bài viết này giới thiệu một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên ngưỡng tỷ lệ phần trăm. Chiến lược xác định thời gian mua và bán bằng cách đặt ngưỡng tỷ lệ phần trăm và chọn một khoảng thời gian thích hợp. Khi giá tăng hoặc giảm trên hoặc dưới ngưỡng tỷ lệ phần trăm được chỉ định so với giá đóng trước đó, nó kích hoạt tín hiệu mua hoặc bán. Chiến lược này có thể được điều chỉnh linh hoạt theo sở thích rủi ro và điều kiện thị trường của người dùng và phù hợp với giao dịch các công cụ tài chính khác nhau.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược này là tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên tỷ lệ thay đổi tỷ lệ phần trăm trong giá. Đầu tiên, người dùng cần thiết lập một ngưỡng tỷ lệ phần trăm, đại diện cho quy mô thay đổi giá tương đối với giá đóng trước đó. Đồng thời, người dùng cũng cần phải chọn một khoảng thời gian, chẳng hạn như 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, vv, để tính toán giá cao, thấp và đóng trong khung thời gian đó. Chiến lược theo dõi giá thị trường trong thời gian thực. Khi giá cao nhất của thời gian hiện tại vượt quá giá đóng trước cộng với ngưỡng, nó kích hoạt tín hiệu mua; khi giá thấp nhất của thời gian hiện tại giảm xuống dưới giá đóng trước trừ ngưỡng, nó kích hoạt tín hiệu bán. Nếu một tín hiệu bán được kích hoạt trong khi nắm giữ một vị trí dài, chiến lược sẽ đóng vị trí dài; nếu một tín hiệu mua được nắm giữ một vị trí ngắn, chiến lược có thể thu được lợi nhuận lớn trong khi giao dịch ngắn. Bằng cách này, chiến lược có thể nắm bắt những biến động tiềm năng trong thời gian ngắn.

Ưu điểm chiến lược

  1. Đơn giản và dễ sử dụng: Chiến lược chỉ yêu cầu thiết lập hai thông số, ngưỡng phần trăm và khoảng thời gian, để tự động tạo ra tín hiệu giao dịch, làm cho nó dễ dàng hoạt động.
  2. Độ linh hoạt cao: Người dùng có thể điều chỉnh ngưỡng phần trăm và khoảng thời gian theo sở thích rủi ro và đặc điểm thị trường của họ để thích nghi với môi trường giao dịch khác nhau.
  3. Áp dụng rộng: Chiến lược có thể được áp dụng cho các công cụ tài chính khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, tương lai và ngoại hối, miễn là dữ liệu giá có sẵn để giao dịch.
  4. Thông minh và rõ ràng: Chiến lược trực tiếp đánh dấu tín hiệu mua và bán trên biểu đồ và vẽ đường cong cổ phần, cho phép các nhà giao dịch đánh giá trực quan hiệu suất của chiến lược.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro biến động thị trường: Khi giá thị trường biến động đáng kể, giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao và trượt, ảnh hưởng đến lợi nhuận của chiến lược.
  2. Các tham số thiết lập rủi ro: Việc thiết lập ngưỡng phần trăm và khoảng thời gian không chính xác có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém, đòi hỏi phải điều chỉnh dựa trên đặc điểm thị trường và kinh nghiệm cá nhân.
  3. Rủi ro quá phù hợp: Nếu các thông số chiến lược được tối ưu hóa quá mức, nó có thể dẫn đến hiệu suất kém trong môi trường thị trường trong tương lai, đòi hỏi phải kiểm tra kỹ lưỡng và phân tích nhìn về tương lai.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tích hợp các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận: Để kiểm soát rủi ro, các chức năng dừng lỗ và lấy lợi nhuận có thể được thêm vào chiến lược, tự động đóng các vị trí khi giá đạt mức dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận được đặt trước để bảo vệ sự an toàn của vốn.
  2. Điều chỉnh động các tham số: Mức ngưỡng phần trăm và khoảng thời gian có thể được điều chỉnh động dựa trên những thay đổi về biến động thị trường để thích nghi với các trạng thái thị trường khác nhau. Ví dụ, nâng ngưỡng phù hợp khi biến động thị trường tăng cường để giảm tần suất giao dịch.
  3. Kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác: Kết hợp chiến lược này với các chỉ số kỹ thuật khác (như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối, v.v.) để hình thành một hệ thống giao dịch mạnh mẽ hơn và cải thiện độ tin cậy của chiến lược.

Tóm lại

Bài viết này giới thiệu một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên ngưỡng tỷ lệ phần trăm, tự động tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách thiết lập ngưỡng tỷ lệ phần trăm cho sự thay đổi giá và một khoảng thời gian. Chiến lược này đơn giản để vận hành, rất linh hoạt và có thể áp dụng rộng rãi, nhưng cũng phải đối mặt với những rủi ro như biến động thị trường, cài đặt tham số và quá mức. Bằng cách kết hợp các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận, điều chỉnh động các tham số và kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác, hiệu suất của chiến lược có thể được tối ưu hóa hơn nữa để tăng hiệu quả trong giao dịch thực tế.

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("GBS Percentage", overlay=true)

// Define input options for percentage settings and timeframe
percentage = input.float(1.04, title="Percentage Threshold", minval=0.01, step=0.01) / 100
timeframe = input.timeframe("D", title="Timeframe", options=["1", "3", "5", "15", "30", "60", "240", "D", "W", "M"])

// Calculate high, low, and close of the selected timeframe
high_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high)
low_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low)
close_timeframe = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, close)

// Calculate the percentage threshold based on the previous close
threshold = close_timeframe[1] * percentage

// Define conditions for Buy and Sell
buyCondition = high_timeframe > (close_timeframe[1] + threshold)
sellCondition = low_timeframe < (close_timeframe[1] - threshold)

// Entry and exit rules
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Close the positions based on the conditions
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

if (buyCondition)
    strategy.close("Sell")

// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Entry", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Plot the equity curve of the strategy
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu