Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược mua dao động bán quá mức đa cấp

Chiến lược mua dao động bán quá mức đa cấp

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-07-30 15:45:44
Tags:RSIDCA

img

Tổng quan

Chiến lược mua dao động quá mức đa cấp là một hệ thống giao dịch chỉ dài được thiết kế đặc biệt cho môi trường thị trường tăng trưởng. Chiến lược này sử dụng sự kết hợp giữa dao động chứng khoán và chỉ số sức mạnh tương đối chứng khoán (Stochastic RSI) để xác định các cơ hội mua tối ưu trong thời gian điều chỉnh thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là mua những lần giảm giá bằng cách xác định các tín hiệu mua trong lãnh thổ bán quá mức.

  1. Nó sử dụng một chu kỳ dài (66) Stochastic Oscillator (K) và Stochastic RSI (Kr).
  2. Thiết lập các đường bán quá (20) và mua quá (99) thiên hướng lên để phù hợp với thị trường tăng.
  3. Khi cả K và Kr giảm xuống dưới đường bán quá mức (20), chiến lược bắt đầu tìm kiếm các cơ hội mua.
  4. Trong điều kiện này, tín hiệu mua được kích hoạt khi đường Kr vượt qua đường D.
  5. Thực hiện một cách tiếp cận kim tự tháp 3 cấp, đầu tư 20% giá trị tài khoản mỗi lần.
  6. Tất cả các vị trí được đóng với lợi nhuận khi đường Kr đạt hoặc vượt quá đường mua quá mức (99).

Chiến lược không sử dụng lệnh dừng lỗ, phản ánh sự tự tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng.

Ưu điểm chiến lược

  1. Trend-following: Được thiết kế cho thị trường tăng, sử dụng hiệu quả pullbacks trong xu hướng tăng.
  2. Nhiều xác nhận: Kết hợp hai chỉ số để tăng độ tin cậy của tín hiệu nhập cảnh.
  3. Định giá vị trí linh hoạt: Cách tiếp cận kim tự tháp ba cấp giảm chi phí trung bình trong khi kiểm soát rủi ro.
  4. Khả năng thích nghi cao: Có thể được điều chỉnh theo các điều kiện thị trường khác nhau thông qua điều chỉnh tham số.
  5. Sự đơn giản và rõ ràng: Logic chiến lược rõ ràng dễ hiểu và thực hiện.
  6. Tự động hóa thân thiện: Mã ngắn gọn, dễ dàng thực hiện cho giao dịch tự động.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro phá vỡ sai: Có thể gây ra các tín hiệu sai thường xuyên trong thị trường hỗn loạn. Giải pháp: Bao gồm các chỉ số xác nhận xu hướng bổ sung, chẳng hạn như đường trung bình động.

  2. Rủi ro đòn bẩy quá mức: Sự sụt giảm liên tục có thể dẫn đến các vị trí quá mức. Giải pháp: Thiết lập giới hạn vị trí tối đa hoặc điều chỉnh động tỷ lệ kim tự tháp.

  3. Nguy cơ không phục hồi: Các điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt có thể gây ra sự thiếu phục hồi nhanh. Giải pháp: Xem xét thêm các chỉ số ngắn hạn nhạy cảm hơn làm bổ sung.

  4. Thiếu cơ chế dừng lỗ: Có thể gây ra tổn thất đáng kể trong khi điều chỉnh nghiêm trọng. Giải pháp: Thiết lập một cơ chế dừng lỗ động dựa trên biến động.

  5. Độ nhạy của tham số: Hiệu suất chiến lược có thể phụ thuộc quá nhiều vào cài đặt tham số. Giải pháp: Thực hiện tối ưu hóa tham số toàn diện và kiểm tra hậu quả.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Điều chỉnh tham số động: Điều chỉnh tự động các giai đoạn Stochastic và RSI dựa trên biến động thị trường. Lý do: Tăng khả năng thích nghi chiến lược với môi trường thị trường khác nhau.

  2. giới thiệu các bộ lọc xu hướng: Thêm trung bình động dài hạn để xác nhận xu hướng. Lý do: Giảm các tín hiệu sai trong thị trường hỗn loạn và cải thiện chất lượng nhập cảnh.

  3. Thực hiện kích thước vị trí năng động: Điều chỉnh mỗi tỷ lệ kim tự tháp dựa trên biến động thị trường và hiệu suất tài khoản. Lý do: Kiểm soát rủi ro tốt hơn và cải thiện hiệu quả vốn.

  4. Cải thiện cơ chế thu lợi nhuận: Thực hiện giảm vị trí một phần khi Kr đạt đến lãnh thổ mua quá mức thay vì đóng cửa hoàn toàn. Lý do: Tránh bỏ lỡ xu hướng mở rộng và cải thiện lợi nhuận dài hạn.

  5. Tích hợp các chỉ số tâm lý thị trường: chẳng hạn như chỉ số VIX hoặc chỉ số dòng tiền để tối ưu hóa thời gian nhập cảnh. Lý do: Tăng độ nhạy cảm của chiến lược đối với môi trường thị trường vĩ mô.

Kết luận

Chiến lược mua dao động quá mức đa cấp là một hệ thống giao dịch thị trường bò được thiết kế khéo léo, có hiệu quả nắm bắt các cơ hội mua trong thời gian điều chỉnh thị trường bằng cách kết hợp các chỉ số Stochastic và Stochastic RSI. Cách tiếp cận kim tự tháp ba cấp của nó không chỉ bắt chước những lợi thế của chiến lược DCA mà còn cung cấp quản lý vị trí linh hoạt hơn. Trong khi thiết kế chiến lược hướng tới lạc quan, nó có tiềm năng trở thành một công cụ đầu tư dài hạn mạnh mẽ với quản lý rủi ro thích hợp và tối ưu hóa liên tục.

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
 
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)

//-------  strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for 
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}

 
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)

// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD) 
 
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')

plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )

hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)

//}
// -------------- strategy excecution --------------- {

if  ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
	strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
	strategy.close_all()

//}
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu