Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ sai với hệ thống dừng lỗ ATR

Chiến lược phá vỡ sai với hệ thống dừng lỗ ATR

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-27 16:17:17
Tags:SMAATR

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dựa trên xác định xu hướng trung bình động và các mô hình đột phá sai mức hỗ trợ. Chiến lược này sử dụng các đường trung bình động đơn giản 50 giai đoạn và 200 giai đoạn để xác định xu hướng thị trường, kết hợp các mô hình đột phá sai mức hỗ trợ để tạo ra các tín hiệu giao dịch và sử dụng chỉ số ATR (Mức trung bình True Range) để thiết lập động các vị trí dừng lỗ trong khi thiết lập mục tiêu lợi nhuận tại các điểm đột phá. Chiến lược này sử dụng đầy đủ các đặc điểm xu hướng thị trường và các mô hình chuyển động giá để nắm bắt các cơ hội lợi nhuận thông qua sự phục hồi sau khi đột phá sai.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi của chiến lược bao gồm các yếu tố chính sau:

  1. Xác định xu hướng: Sử dụng vị trí tương đối của các đường trung bình động 50 và 200 thời gian để xác định xu hướng thị trường, xác nhận xu hướng tăng khi đường trung bình động ngắn hạn vượt quá đường trung bình động dài hạn.
  2. Tính toán mức hỗ trợ: Tính toán mức hỗ trợ bằng công thức điểm pivot, sử dụng trung bình trọng số của giá cao, thấp và đóng của giai đoạn trước.
  3. Xác nhận phá vỡ sai: Tạo ra tín hiệu dài khi giá phá vỡ ngắn dưới mức hỗ trợ trong một xu hướng tăng và sau đó đóng trên nó.
  4. Quản lý rủi ro: Sử dụng ATR 14 giai đoạn để tính toán các vị trí dừng lỗ năng động, đảm bảo dừng rộng hơn trong thời gian biến động thị trường gia tăng.
  5. Mục tiêu lợi nhuận: Tính toán mục tiêu lợi nhuận bằng cách sử dụng giá cao nhất trong 10 kỳ trước để đảm bảo tiềm năng lợi nhuận đầy đủ.

Ưu điểm chiến lược

  1. Theo dõi xu hướng: Chiến lược đảm bảo giao dịch theo hướng xu hướng chính thông qua hệ thống trung bình động, cải thiện tỷ lệ thắng.
  2. Kiểm soát rủi ro năng động: Sử dụng ATR để điều chỉnh động các vị trí dừng lỗ, thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.
  3. Các tín hiệu giao dịch rõ ràng: Các mô hình phá vỡ sai ở mức hỗ trợ có các tiêu chí xác định rõ ràng, làm giảm phán đoán chủ quan.
  4. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý: Đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt thông qua dừng lỗ năng động và mục tiêu lợi nhuận dựa trên lịch sử.
  5. Hoạt động có hệ thống: Logic chiến lược rõ ràng, dễ thực hiện theo chương trình và backtest.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro tín hiệu sai: Có thể tạo ra nhiều tín hiệu đột phá sai trong các thị trường khác nhau, làm tăng chi phí giao dịch.
  2. Nguy cơ đảo ngược xu hướng: Các hệ thống trung bình động phản ứng chậm tại các điểm đảo ngược xu hướng, có khả năng gây ra các mục nhập chậm.
  3. Rủi ro phạm vi dừng lỗ: Việc dừng ATR có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn khi biến động đột ngột tăng lên.
  4. Rủi ro thiết lập mục tiêu lợi nhuận: Các mức cao lịch sử trong thời gian cố định có thể không phản ánh chính xác điều kiện thị trường hiện tại.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Thêm điều kiện lọc: Có thể thêm các chỉ số xác nhận âm lượng để cải thiện độ tin cậy tín hiệu.
  2. Tối ưu hóa các thông số trung bình động: Điều chỉnh các giai đoạn trung bình động dựa trên các đặc điểm thị trường khác nhau để cải thiện độ chính xác xác xác định xu hướng.
  3. Cải thiện phương pháp dừng lỗ: Có thể thực hiện các mức dừng lỗ tổng hợp kết hợp các mức hỗ trợ để cải thiện hiệu quả dừng lỗ.
  4. Mục tiêu lợi nhuận động: giới thiệu các phương pháp tính toán mục tiêu lợi nhuận động để thích nghi tốt hơn với những thay đổi trên thị trường.
  5. Thêm bộ lọc thời gian: Bao gồm sàng lọc cửa sổ thời gian giao dịch để tránh giao dịch trong thời gian bất lợi.

Tóm lại

Chiến lược phá vỡ sai mức hỗ trợ đa SMA là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh kết hợp các mô hình theo xu hướng và giá cả. Thông qua xác định xu hướng bằng cách sử dụng các hệ thống trung bình động và nhận dạng mô hình phá vỡ sai mức hỗ trợ, kết hợp với các lỗ dừng động ATR, nó xây dựng một chiến lược giao dịch có thể kiểm soát rủi ro. Những lợi thế chính của chiến lược này nằm trong quy trình hoạt động có hệ thống và các phương pháp quản lý rủi ro rõ ràng. Thông qua tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược có thể thích nghi tốt hơn với các môi trường thị trường khác nhau và cải thiện kết quả giao dịch. Trong các ứng dụng giao dịch trực tiếp, các nhà đầu tư được khuyên phải điều chỉnh các tham số chiến lược dựa trên khả năng chịu rủi ro và đặc điểm thị trường của họ.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("False Break Trading Strategy", overlay=true)

// Define inputs for strategy parameters
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length")
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
lookbackPeriod = input.int(10, title="Swing High Lookback Period")

// Calculate SMAs
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Check if we are in an uptrend
isUptrend = sma50 > sma200

// Calculate Pivot, Support, and Target Profit (Swing High)
pivot = (high[1] + low[1] + close[1]) / 3
support = (2 * pivot) - high[1]
swingHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)

// Create signals for entry
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float targetProfit = na
longCondition = isUptrend and low[1] < support and close > support

if (longCondition)
    entryPrice := open
    stopLoss := low - atr
    targetProfit := swingHigh

// Plot signals and lines on chart
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// Plot levels for entry, stop loss, and target
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(targetProfit, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

// Backtest: Simulate exit points for the strategy
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (na(stopLoss) == false and na(targetProfit) == false)
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLoss, limit=targetProfit)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu