Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo xu hướng EMA kép với giới hạn mua vào

Chiến lược theo xu hướng EMA kép với giới hạn mua vào

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-11 11:11:32
Tags:EMASLTPROI

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch theo xu hướng dựa trên khuôn khổ EMA (trung bình động theo hàm số) kép, thực hiện lệnh mua giới hạn ở mức EMA20. Nó sử dụng phương pháp quản lý tiền bảo thủ, chỉ sử dụng 10% vốn chủ sở hữu tài khoản mỗi giao dịch và kết hợp mức lợi nhuận và dừng lỗ để quản lý rủi ro. Chiến lược sử dụng hai giai đoạn EMA (30 và 300 ngày) để xác định xu hướng thị trường và chỉ tìm kiếm cơ hội nhập cảnh trong các thị trường xu hướng tăng.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi của chiến lược dựa trên một số yếu tố chính:

  1. Sử dụng EMA300 như một bộ lọc xu hướng, chỉ xem xét các vị trí dài khi giá trên EMA300, đảm bảo hướng giao dịch phù hợp với xu hướng chính.
  2. Các vị trí giới hạn lệnh mua ở mức EMA20 khi các điều kiện xu hướng được đáp ứng, cho phép các mục nhập ở mức giá tương đối thấp hơn trong thời gian giảm xuống mức hỗ trợ trung bình động.
  3. Thực hiện mức lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên tỷ lệ phần trăm cố định, mặc định 10% đối với mục tiêu lợi nhuận và 5% đối với dừng lỗ, duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận lớn hơn 2: 1.
  4. Sử dụng định giá vị trí ở mức 10% vốn chủ sở hữu tài khoản, giảm hiệu quả rủi ro cho mỗi giao dịch thông qua quản lý tiền bảo thủ.

Ưu điểm chiến lược

  1. Các đặc điểm theo xu hướng: Xác định và theo dõi các xu hướng thị trường hiệu quả bằng cách kết hợp các đường trung bình động dài và ngắn hạn, cải thiện tỷ lệ thành công giao dịch.
  2. Kiểm soát rủi ro toàn diện: Thực hiện các quy tắc dừng lỗ cố định và quản lý tiền để kiểm soát rủi ro hiệu quả cho mỗi giao dịch.
  3. Giá nhập khẩu tối ưu: Sử dụng lệnh giới hạn tại EMA20 để đạt được giá nhập khẩu tốt hơn, tăng lợi nhuận tổng thể.
  4. Mức độ tự động hóa cao: Cách tiếp cận có hệ thống hoàn toàn làm giảm sự can thiệp cảm xúc trong các quyết định giao dịch.
  5. Quản lý tiền bạc hợp lý: Sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định của vốn chủ sở hữu tài khoản để giao dịch, cho phép tăng trưởng tổng hợp vốn.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường hợp nhất: Chiến lược có thể gặp phải các lỗ dừng thường xuyên trong các thị trường lân cận, hỗn loạn dẫn đến tổn thất liên tiếp.
  2. Rủi ro trượt: Các lệnh giới hạn có thể không được thực hiện đầy đủ hoặc có trượt đáng kể trong điều kiện thị trường biến động.
  3. Rủi ro đảo ngược xu hướng: Mặc dù sử dụng đường trung bình động dài hạn như một bộ lọc, nhưng có thể xảy ra tổn thất đáng kể trong quá trình đảo ngược xu hướng ban đầu.
  4. Các vấn đề về hiệu quả vốn: Cách tiếp cận quản lý tiền bảo thủ có thể hạn chế tiềm năng lợi nhuận trong thời gian thị trường có xu hướng mạnh.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Mức dừng động: Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên biến động thị trường để cải thiện khả năng thích nghi chiến lược.
  2. Xác nhận xu hướng nhiều lần: Thêm các chỉ số kỹ thuật bổ sung như RSI hoặc MACD để tăng độ tin cậy của tín hiệu đầu vào.
  3. Bộ lọc môi trường thị trường: Kết hợp các chỉ số biến động như ATR để điều chỉnh các tham số chiến lược hoặc tạm dừng giao dịch trong điều kiện thị trường khác nhau.
  4. Tối ưu hóa quản lý tiền: Xem xét kích thước vị trí năng động dựa trên hiệu suất tài khoản, tăng mức độ tiếp xúc trong thời gian có lợi nhuận.
  5. Cải thiện cơ chế nhập cảnh: Xem xét thực hiện một phạm vi giá xung quanh EMA20 để tăng cơ hội thực hiện.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp một hệ thống trung bình động với các quy tắc kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để tạo ra một hệ thống giao dịch tương đối mạnh mẽ. Sức mạnh cốt lõi của nó nằm trong các đặc điểm theo xu hướng và cơ chế quản lý rủi ro toàn diện, tối ưu hóa giá đầu vào thông qua các lệnh giới hạn trong khi duy trì quản lý tiền bảo thủ. Mặc dù chiến lược có thể hoạt động kém hơn ở các thị trường khác nhau, các hướng tối ưu hóa được đề xuất có thể tăng cường sự ổn định và lợi nhuận của nó. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định, chiến lược giao dịch định lượng này là một cân nhắc xứng đáng.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Limit Buy at EMA20 (Last 30 Days)", overlay=true)

// Inputs for EMAs
ema20Length = input.int(30, title="EMA 20 Length")
ema300Length = input.int(300, title="EMA 300 Length")
tpPercentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
slPercentage = input.float(5.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100  // Stop loss at 15%

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema300 = ta.ema(close, ema300Length)

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema300, color=color.red, title="EMA 300")

// Limit backtesting to the last 30 days
startTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - 30, 0, 0)
if (time < startTime)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()

// Entry Condition: Price above EMA300
longCondition = close > ema300 and time >= startTime

// Calculate position size (10% of equity)
positionSize = strategy.equity * 0.10 / ema20  // Use EMA20 as the limit price

// Place a limit buy order at EMA20
if (longCondition)
    strategy.order("Limit Buy", strategy.long, qty=positionSize, limit=ema20)

// Calculate TP and SL levels
tpPrice = ema20 * (1 + tpPercentage)
slPrice = ema20 * (1 - slPercentage)

// Set take profit and stop loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Limit Buy", stop=slPrice, limit=tpPrice)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu