রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

এমএসিডি এবং আরএসআই সংযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-29 14:31:53
ট্যাগঃএমএসিডিআরএসআই

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্ক্রিপ্ট বিশেষজ্ঞ স্নেহাশীশ দ্বারা দক্ষতার সাথে তৈরি করা হয়েছে, বাজারে অনুকূল এন্ট্রি এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে উদ্ভাবনীভাবে চলমান গড় কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি) এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর শক্তিগুলিকে একত্রিত করে। এই পদ্ধতিটি এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের উপরে অতিক্রম করার সময় সঠিকভাবে একটি দীর্ঘ ব্যবসায় প্রবেশের জন্য সূক্ষ্মভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যদি আরএসআই বাজারে মাত্র 5 মোমবাতি আগে একটি ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে। এই সময়টি নিশ্চিত করে যে কৌশলটি একটি বিক্রয় বন্ধের পরে বাজারের পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক লক্ষণগুলি মূলধন করে, যেমন এমএসিডি ক্রসওভারের দ্বারা নির্দেশিত।

বন্ধ পজিশনের জন্য, কৌশলটি একটি প্রস্থান সংকেত দেওয়ার জন্য দুটি সমালোচনামূলক শর্ত ব্যবহার করে। প্রথমত, যখন এমএসিডি হিস্টোগ্রাম শূন্যের উপরে থাকে এবং এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন বাণিজ্যটি শেষ হয়, যা উপরের গতির সম্ভাব্য বিপরীতকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত, যদি আরএসআই 5 মোমবাতি আগে একটি ওভারকুপেড অবস্থায় পাওয়া যায় তবে একটি প্রস্থান সংকেত উত্পন্ন হয়, যা ইঙ্গিত করে যে বাজারটি একটি শিখরে পৌঁছেছে এবং একটি হ্রাসের দিকে যেতে পারে।

স্নেহাশীশ পদ্ধতিটি এই প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে মার্জিতভাবে একত্রিত করে, নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে এমএসিডি এবং আরএসআই উভয় থেকে নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করে গোলমালকে ফিল্টার করে, সাফল্যের উচ্চতর সম্ভাবনা সহ ব্যবসায়ের লক্ষ্যে। এই কৌশলগত সংমিশ্রণটি প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলিকে অনুকূল করতে চায়, বাজারের অস্থিরতার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করতে সূচকগুলির শক্তিগুলিকে কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্যভাবে ব্যবসায়ের লাভজনকতা বাড়িয়ে তোলে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল মার্কেট টার্নিং পয়েন্টগুলি আরও সুনির্দিষ্টভাবে ক্যাপচার করার জন্য এমএসিডি এবং আরএসআই প্রযুক্তিগত সূচকগুলি একত্রিত করা। কৌশলটি একটি দীর্ঘ ব্যবসায় প্রবেশ করে যখন আরএসআই দেখায় যে সাম্প্রতিক মোমবাতিগুলিতে বাজারটি অতিরিক্ত বিক্রি হয়েছে, তারপরে সিগন্যাল লাইনের উপরে এমএসিডি লাইনটি অতিক্রম করে। এই সংমিশ্রণটি নিশ্চিত করে যে মূল্যের ক্রিয়াকলাপটি সম্ভাব্য বিপরীতের প্রাথমিক লক্ষণগুলি দেখায় তত তাড়াতাড়ি কৌশলটি একটি অবস্থান খোলে।

বন্ধ পজিশনের জন্য, কৌশলটি এমএসিডি এবং আরএসআই দ্বারা নির্দেশিত সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত সংকেতগুলিতে ফোকাস করে। যদি এমএসিডি হিস্টোগ্রাম শূন্যের উপরে থাকে এবং এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের নীচে অতিক্রম করে তবে কৌশলটি ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসে। এছাড়াও, যদি আরএসআই আগে বাজারকে অতিরিক্ত ক্রয়ের স্তরে পৌঁছেছে তা দেখায় তবে এটি একটি অবস্থান বন্ধ করে দেয়। একসাথে, এই শর্তগুলি বোঝায় যে কৌশলটি দীর্ঘ অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয় যখন দামটি সর্বোচ্চ হতে পারে এবং ঊর্ধ্বমুখী গতি হ্রাস পাচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে, এমএসিডি এবং আরএসআই দ্বারা প্রদত্ত সংকেতগুলিকে একত্রিত করে, কৌশলটি ট্রেন্ডের বিপরীত হওয়ার প্রথম লক্ষণগুলি দেখানোর সাথে সাথে পজিশনগুলি খোলার এবং ট্রেন্ডটি শেষ হতে পারে তখন পজিশনগুলি বন্ধ করার লক্ষ্য রাখে, এইভাবে সামগ্রিক ট্রেডিং পারফরম্যান্স উন্নত করতে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি অনুকূল করে তোলে।

কৌশলগত সুবিধা

এমএসিডি এবং আরএসআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে, কৌশলটি বাজারের পালা পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে, প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়গুলি অনুকূল করে।
আরএসআই ব্যবহার করা হয় অতিরিক্ত বিক্রয় এবং অত্যধিক ক্রয়ের বাজার অবস্থার নিশ্চিত করার জন্য, যখন সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে ম্যাকডি লাইন একটি প্রবেশ সংকেত প্রদান করে, দুটি সূচকগুলির সমন্বয়কে মূল্য আন্দোলনের আরও নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস দেয়।
একটি পজিশনে প্রবেশের আগে আরএসআই-এর একটি ওভারসোল্ড অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষা করা একটি ডাউনট্রেন্ডের সময় অকাল প্রবেশ এড়াতে সাহায্য করে।
যখন ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম শূন্যের উপরে থাকে এবং ম্যাকডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন বেরিয়ে আসা একটি আপট্রেন্ডের শেষের দিকে লং পজিশনগুলি সময়মতো বন্ধ করার অনুমতি দেয়, সম্ভাব্য পলব্যাক ঝুঁকি এড়ানো।
আরএসআই-এর জন্য অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের প্রান্তিক এবং এমএসিডি-র জন্য দ্রুত এবং ধীর লাইন সময়ের মতো নমনীয় প্যারামিটার সেটিংস ব্যবহারকারীদের তাদের ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৌশলটি অনুকূল করতে দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

অস্থির বাজারে, ঘন ঘন MACD এবং RSI সংকেতগুলি ওভারট্রেডিং, লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
যদি বাজারের প্রবণতা শক্তিশালী হয়, তাহলে আরএসআই দীর্ঘ সময়ের জন্য ওভারকোপড জোনে থাকতে পারে, যার ফলে কৌশলটি কিছু উপরের দিকে মিস করতে পারে।
কৌশলটি মূলত পিছিয়ে থাকা সূচকগুলির উপর নির্ভর করে, যা বাজারের হঠাৎ বিপর্যয়ের সময় সময়মত অবস্থানের সমন্বয় করতে পারে না।
কৌশলটির কার্যকারিতা পরামিতি সেটিংসের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং অনুপযুক্ত পরামিতিগুলি অসংখ্য মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করতে পারে, যা কৌশলটির কার্যকারিতা হ্রাস করে।

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, ফিল্টার হিসাবে অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সূচকগুলি প্রবর্তন, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ এবং পৃথক ব্যবসায়ের ঝুঁকি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের ব্যবস্থা করা বিবেচনা করা যেতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অতিরিক্ত প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং সমর্থন/প্রতিরোধ স্তর চিহ্নিতকরণ, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বোলিংজার ব্যান্ড, চলমান গড় ইত্যাদির মতো অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
বর্তমান বাজার পরিস্থিতি এবং লক্ষ্য সম্পদগুলির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সমন্বয় খুঁজে পেতে RSI এবং MACD এর পরামিতিগুলি অনুকূল করুন, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৌশলগত পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য, ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা ইত্যাদির মতো বাজার পরিবেশ বিশ্লেষণ প্রবর্তন করুন, অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করুন।
সামগ্রিক ঝুঁকি ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম বাস্তবায়ন করুন, যেমন সিগন্যাল শক্তি এবং ঝুঁকি স্তরের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করা।
কৌশলটির কার্যকারিতা নিয়মিত ব্যাকটেস্ট করা এবং মূল্যায়ন করা, কৌশলটির কার্যকারিতা এবং দৃঢ়তা বজায় রাখার জন্য বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে কৌশলগত যুক্তি এবং পরামিতিগুলি দ্রুত সামঞ্জস্য করা।

এই অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, কৌশলটির ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নগুলি আরও উন্নত করা যেতে পারে, এটিকে ক্রমাগত পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে নেভিগেট করার জন্য আরও উপযুক্ত করে তোলে।

সিদ্ধান্ত

স্নেহাশিশের দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলটি এমএসিডি এবং আরএসআই প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে দক্ষতার সাথে একত্রিত করে বাজারের পালা পয়েন্টগুলি আরও নির্ভুলতার সাথে ক্যাপচার করে, প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়গুলি অনুকূল করে। আরএসআইয়ের একটি ওভারসোল্ড অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষা করে এবং সিগন্যাল লাইনটি প্রবেশের সংকেত হিসাবে অতিক্রম করে এমএসিডি লাইন ব্যবহার করে, কৌশলটি যখনই একটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ দেখায় তখনই অবস্থানগুলিতে প্রবেশ করতে পারে। একইভাবে, এমএসিডি হিস্টোগ্রাম এবং সংকেত লাইনের আপেক্ষিক অবস্থানগুলি ব্যবহার করে, আরএসআই এর ওভারবয়ড সংকেতের সাথে, কৌশলটি সময়মতো অবস্থানগুলি থেকে প্রস্থান করতে পারে যখন একটি আপট্রেন্ড শেষ হতে পারে।

যদিও কৌশলটি ভাল সম্ভাবনা দেখায়, তবে এটি এখনও কিছু ঝুঁকি বহন করে, যেমন অস্থির বাজারে ওভারট্রেডিং এবং শক্তিশালী প্রবণতাগুলির সময় সংকেত বিলম্ব। এই ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করার জন্য, অন্যদের মধ্যে অন্যান্য সূচকগুলি প্রবর্তন, পরামিতি সেটিংগুলি অনুকূলিতকরণ, বাজার পরিবেশ বিশ্লেষণকে উন্নত করা এবং অবস্থানের আকারকে উন্নত করা বিবেচনা করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই এমএসিডি এবং আরএসআই-ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের বাজারের বাঁক পয়েন্টগুলি ক্যাপচার এবং প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়গুলি অনুকূল করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামো সরবরাহ করে। আরও অনুকূলিতকরণ এবং পরিমার্জন সহ, কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের জন্য শক্তিশালী হতে পারে শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন অর্জন করতে বাজারের পরিবর্তিত অবস্থার মুখোমুখি।

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// snehashish 2024
strategy(title='spl Long Strategy', initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0, currency='USD', overlay=true)

//// Stoploss and Take Profit Parameters
// Enable Long Strategy
enable_long_strategy = input.bool(true, title='Enable Long Strategy', group='SL/TP For Long Strategy', inline='1')
long_stoploss_value = input.float(50, title='Stoploss %', minval=0, group='SL/TP For Long Strategy', inline='2')
long_takeprofit_value = input.float(50, title='Take Profit %', minval=0, group='SL/TP For Long Strategy', inline='2')

// Enable Short Strategy
enable_short_strategy = input.bool(true, title='Enable Short Strategy', group='SL/TP For Short Strategy', inline='3')
short_stoploss_value = input.float(50, title='Stoploss %', minval=0, group='SL/TP For Short Strategy', inline='4')
short_takeprofit_value = input.float(50, title='Take Profit %', minval=0, group='SL/TP For Short Strategy', inline='4')

// Date Range
start_date = input.int(1, title='Start Date', minval=1, maxval=31, group='Date Range', inline='1')
start_month = input.int(1, title='Start Month', minval=1, maxval=12, group='Date Range', inline='2')
start_year = input.int(2023, title='Start Year', minval=1800, maxval=3000, group='Date Range', inline='3')
end_date = input.int(1, title='End Date', minval=1, maxval=31, group='Date Range', inline='4')
end_month = input.int(12, title='End Month', minval=1, maxval=12, group='Date Range', inline='5')
end_year = input.int(2077, title='End Year', minval=1800, maxval=3000, group='Date Range', inline='6')
in_date_range = true

//// Indicator Inputs
// RSI
rsi_over_sold = input.int(30, title='Over Sold Level', group='RSI')
rsi_over_bought = input.int(70, title='Over Bought Level', group='RSI')
rsi_length = input.int(14, title='RSI Length', group='RSI')
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// MACD
fast_ma = input.int(12, title='FastMA Length', group='MACD')
slow_ma = input.int(26, title='SlowMA Length', group='MACD')
signal_length = input.int(9, title='Signal Length', group='MACD')
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, fast_ma, slow_ma, signal_length)

//// Strategy Logic
was_over_sold = ta.barssince(rsi <= rsi_over_sold) <= 10
was_over_bought = ta.barssince(rsi >= rsi_over_bought) <= 10
crossover_bull = ta.crossover(macd_line, signal_line)
crossover_bear = ta.crossunder(macd_line, signal_line)
buy_signal = was_over_sold and crossover_bull and in_date_range
sell_signal = was_over_bought and crossover_bear and in_date_range

// Long Strategy
if (enable_long_strategy and buy_signal)
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    strategy.exit('Long SL/TP', from_entry='Long', stop=strategy.position_avg_price * (1 - long_stoploss_value / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + long_takeprofit_value / 100))

// Short Strategy
if (enable_short_strategy and sell_signal)
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    strategy.exit('Short SL/TP', from_entry='Short', stop=strategy.position_avg_price * (1 + short_stoploss_value / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - short_takeprofit_value / 100))

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত