রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. EMA-র দীর্ঘ প্রবেশের সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল

EMA-র দীর্ঘ প্রবেশের সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-04-29 14:39:03
ট্যাগঃইএমএSLটিপিটিএসএল

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘ এন্ট্রি কৌশল। যখন দাম ইএমএর উপরে অতিক্রম করে তখন এটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে এবং যখন দাম ইএমএর নীচে অতিক্রম করে তখন এটি প্রস্থান করে। কৌশলটিতে স্টপ লস (এসএল), টার্গেট মুনাফা (টিপি) এবং ট্রেলিং স্টপ লস (টিএসএল) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভাব্য ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের লক করার জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা হিসাবে।

কৌশল নীতি

  1. একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য EMA গণনা করুন (যেমন, ২০) ।
  2. যখন দাম EMA এর উপরে চলে যায়, তখন লং এন্ট্রি করুন।
  3. স্টপ লস মূল্যকে প্রবেশ মূল্যের নিচে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ (যেমন, ১%) এ সেট করুন।
  4. প্রবেশ মূল্যের চেয়ে নির্দিষ্ট শতাংশ (যেমন, ২%) এ লক্ষ্য লাভের মূল্য নির্ধারণ করুন।
  5. বর্তমান মূল্যের নিচে নির্দিষ্ট শতাংশ (যেমন, ০.৫%) এ ট্রেলিং স্টপ লস মূল্য নির্ধারণ করুন এবং দাম বাড়ার সাথে সাথে এটি বাড়িয়ে নিন।
  6. যখন মূল্য EMA এর নিচে অতিক্রম করে বা যখন স্টপ লস, টার্গেট মুনাফা, বা ট্রেলিং স্টপ লস মূল্য হিট হয় তখন পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সরলতাঃ কৌশলটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত EMA প্রযুক্তিগত সূচক উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা এটিকে সহজেই বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।
  2. প্রবণতা অনুসরণ করাঃ যখন মূল্য EMA এর উপরে ভেঙে যায় তখন পজিশনে প্রবেশ করে, কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতার সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
  3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ স্টপ লস, টার্গেট মুনাফা এবং ট্রেলিং স্টপ লস এর মতো অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হ্রাস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মুনাফা লক করতে সহায়তা করে।
  4. অভিযোজনযোগ্যতাঃ ইএমএ সময়কাল, স্টপ লস শতাংশ, লক্ষ্য লাভের শতাংশ এবং ট্রেলিং স্টপ লস শতাংশের মতো পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজার এবং ট্রেডিং স্টাইলের ভিত্তিতে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ভুয়া ব্রেকআউটঃ EMA এর উপরে ভঙ্গ করার পরে দাম দ্রুত বিপরীত হতে পারে, যা মিথ্যা সংকেত এবং সম্ভাব্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
  2. লেগঃ একটি লেগিং সূচক হিসাবে, ইএমএ কেবলমাত্র একটি প্রবণতা শুরু হওয়ার পরেই সংকেত দিতে পারে, প্রাথমিক প্রবেশের সুযোগগুলি মিস করে।
  3. অস্থির বাজারঃ অস্থির বাজার পরিস্থিতিতে, ঘন ঘন EMA ক্রসওভারগুলি ওভারট্রেডিং এবং সম্ভাব্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  4. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংস (যেমন, EMA সময়কাল বা শতাংশ) এর ফলে কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্স হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণঃ সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য EMA কে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে (যেমন, RSI, MACD) সংমিশ্রণ বিবেচনা করুন।
  2. ডায়নামিক স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রাঃ স্থির শতাংশ ব্যবহারের পরিবর্তে বাজারের অস্থিরতা বা মূল্যের স্তরের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা সামঞ্জস্য করুন।
  3. প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ একটি EMA ক্রসওভারের পরে, মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য প্রবণতা প্রতিষ্ঠার আরও প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করুন (যেমন, উচ্চতর উচ্চতা বা উচ্চতর নিম্নতা) ।
  4. মাল্টিপল টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ একাধিক টাইমফ্রেম জুড়ে প্রবণতা ধারাবাহিকতার নিশ্চয়তা খুঁজতে বিভিন্ন টাইমফ্রেমে (যেমন, দৈনিক, 4-ঘন্টা) EMA ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ইএমএ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সহজ তবে কার্যকর পদ্ধতি সরবরাহ করে, যা স্টপ লস, টার্গেট মুনাফা এবং ট্রেলিং স্টপ লসের মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণের সময় ইএমএর উপরে ভাঙার সম্ভাব্য প্রবণতা অনুসরণ করে। তবে কৌশলটি মিথ্যা ব্রেকআউট, বিলম্বিত সংকেত, অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স এবং পরামিতি সংবেদনশীলতার মতো ঝুঁকিগুলির সাপেক্ষে। অপ্টিমাইজেশনের বিবেচনায় অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ, গতিশীল স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্য সেটিং, প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং একাধিক সময়সীমা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট বাজার এবং ট্রেডিং শৈলীর উপর ভিত্তি করে যথাযথ সমন্বয় করা উচিত। এটি একটি বাস্তব অ্যাকাউন্টে স্থাপন করার আগে ব্যাকটেস্টিং এবং ডেমো পরিবেশে কৌশলটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করা অপরিহার্য।

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Long Entry on EMA Cross with Risk Management", overlay=true)

// Parameters
emaLength = input(20, title="EMA Length")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss %")
targetPercent = input(2, title="Target %")
trailingStopLossPercent = input(0.5, title="Trailing Stop Loss %")

// Calculate EMA
ema = ema(close, emaLength)

// Long Entry Condition
longCondition = crossover(close, ema)

// Exit Condition
exitCondition = crossunder(close, ema)

// Stop Loss, Target Profit, Trailing Stop Loss
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
targetProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + targetPercent / 100)
trailingStopLossLevel = close * (1 - trailingStopLossPercent / 100)
trailingStopLossLevel := max(trailingStopLossLevel, nz(trailingStopLossLevel[1]))

// Submit Long Order
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)

// Submit Exit Orders
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossLevel, limit=targetProfitLevel, trail_offset=trailingStopLossLevel, when=exitCondition)

// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, linewidth=2)

// Plot Stop Loss, Target Profit, and Trailing Stop Loss Levels
plot(stopLossLevel, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2)
plot(targetProfitLevel, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2)
plot(trailingStopLossLevel, title="Trailing Stop Loss", color=color.orange, linewidth=2)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত