রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

আলফা ট্রেন্ড এবং চলমান গড় ফিল্টার সহ উচ্চ/নিম্ন ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 11:12:34
ট্যাগঃএটিআরএমএTRMUSএসএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা উচ্চ-নিম্ন মূল্যের ব্রেকআউট, আলফা ট্রেন্ড সূচক এবং চলমান গড় ফিল্টারিংকে একত্রিত করে। এটি মূল স্তরগুলি অতিক্রম করার সময় প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে, যখন আলফা ট্রেন্ড এবং চলমান গড়গুলি ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করে। কৌশলটি স্টক, ফরেক্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ বিভিন্ন আর্থিক বাজারে প্রযোজ্য।

কৌশলগত নীতি

উচ্চ-নিম্ন মূল্যের ব্রেকআউটঃ কৌশলটি সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বন্ধের মূল্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত সময়কাল (ডিফল্ট 20 মোমবাতি) ব্যবহার করে। বর্তমান বন্ধের মূল্য এই স্তরগুলি ভঙ্গ করলে সম্ভাব্য ট্রেডিং সংকেতগুলি সক্রিয় হয়।
আলফা ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর: এটি এটিআর (গড় সত্য পরিসীমা) এর উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক। এটি গতিশীলভাবে উপরের এবং নিম্ন স্তরগুলি সামঞ্জস্য করে বর্তমান প্রবণতা সনাক্ত করে। যখন দাম আলফা ট্রেন্ড লাইনের উপরে থাকে এবং বিপরীতভাবে একটি আপট্রেন্ড স্বীকৃত হয়।
চলমান গড় ফিল্টারঃ কৌশলটি একটি অতিরিক্ত প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে একটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে। দামটি চলমান গড়ের উপরে এবং শর্ট পজিশনগুলি যখন নীচে থাকে তখনই লং পজিশনগুলি বিবেচনা করা হয়।
ট্রেড সিগন্যাল জেনারেশনঃ
- ক্রয় সংকেতঃ যখন বন্ধের মূল্য সাম্প্রতিক সর্বোচ্চের উপরে ভেঙে যায় এবং চলমান গড় এবং আলফা ট্রেন্ড লাইনের উপরে থাকে তখন এটি উত্পন্ন হয়।
- বিক্রয় সংকেতঃ যখন বন্ধের মূল্য সাম্প্রতিক সর্বনিম্নের নীচে ভেঙে যায় এবং চলমান গড় এবং আলফা ট্রেন্ড লাইনের নীচে থাকে তখন এটি উত্পন্ন হয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি অন্তর্নির্মিত স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। ব্যবহারকারীরা প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি এবং পুরষ্কার নিয়ন্ত্রণ করতে শতাংশ ভিত্তিক স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের স্তর সেট করতে পারেন।

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক নিশ্চিতকরণঃ মূল্যের ব্রেকআউট, আলফা ট্রেন্ড এবং চলমান গড়ের সংমিশ্রণে কৌশলটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং ব্যবসায়ের নির্ভুলতা উন্নত করে।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কারণ আলফা ট্রেন্ড সূচকটি বাজারের ওঠানামা অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার অন্তর্নির্মিত ফাংশন প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, মূলধন সুরক্ষা রক্ষা করে।
ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ কৌশলটি চার্টে বিভিন্ন সূচক এবং সংকেতগুলি প্লট করে, যা ব্যবসায়ীদের বাজারের পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি দৃশ্যমানভাবে বুঝতে দেয়।
পরামিতি অপ্টিমাইজেশনঃ ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজার এবং ব্যক্তিগত পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট সময়কাল, চলমান গড় দৈর্ঘ্য এবং এটিআর গুণক হিসাবে বিভিন্ন পরামিতি সামঞ্জস্য করতে পারেন।

কৌশলগত ঝুঁকি

পার্শ্ববর্তী বাজার ঝুঁকিঃ স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়া পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারগুলিতে, কৌশলটি ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ওভারট্রেডিং এবং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ দ্রুত ব্রেকআউট বা অত্যন্ত অস্থির বাজারে, প্রকৃত এক্সিকিউশন মূল্য প্রত্যাশিত থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক হতে পারে, যা কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে।
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর অত্যধিক নির্ভরতাঃ কৌশলটি ঐতিহাসিক মূল্যের প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা প্যারামিটার সেটিংসে অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে এবং অনুপযুক্ত প্যারামিটার নির্বাচন অনুপম ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
প্রবণতা বিপরীতমুখী ঝুঁকিঃ প্রবণতা বিপরীতমুখী হলে, কৌশলটি যথেষ্ট দ্রুত অভিযোজিত হতে পারে না, যা সম্ভাব্যভাবে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজার পরিবেশে মানিয়ে নিতে বাজার অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেকআউট সময়কাল এবং ATR গুণকগুলি সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ভলিউম কনফার্মেশনঃ সিগন্যাল তৈরির সময় ভলিউম ফ্যাক্টর অন্তর্ভুক্ত করা ব্রেকআউট নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেশনঃ প্যারামিটার নির্বাচন এবং সংকেত ফিল্টারিং অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সামগ্রিক কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সময়সীমা একত্রিত করা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং বাণিজ্যের গুণমান উন্নত করতে পারে।
মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইন্ডিকেটরঃ ভিআইএক্স বা অন্যান্য মার্কেট সেন্টিমেন্ট ইন্ডিকেটরকে একীভূত করা কৌশলকে বাজারের পরিবেশকে আরও ভালভাবে বিচার করতে সহায়তা করতে পারে।
স্টপ-লস পদ্ধতির উন্নতিঃ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য ট্রেলিং স্টপ বা এটিআর ভিত্তিক গতিশীল স্টপ ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণঃ কুল-ডাউন পিরিয়ড বা দৈনিক ট্রেডিং লিমিট বাস্তবায়ন করে ওভারট্রেডিং প্রতিরোধ করা যায় এবং ট্রেডিং খরচ কমাতে পারে।

সিদ্ধান্ত

আলফা ট্রেন্ড এবং মুভিং এভারেজ ফিল্টার সহ উচ্চ / নিম্ন ব্রেকআউট কৌশল একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সংমিশ্রণের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তন এবং ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর বহু-স্তরীয় নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৈশিষ্ট্যগুলিতে রয়েছে, যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে দেয়। তবে ব্যবহারকারীদের পার্শ্ববর্তী বাজারে কৌশলটির সীমাবদ্ধতা এবং কর্মক্ষমতার উপর প্যারামিটার নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

গতিশীল পরামিতি সমন্বয়, মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ এবং মেশিন লার্নিংয়ের প্রবর্তনের মতো ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটির আরও শক্তিশালী এবং অভিযোজিত ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশেষে, এটি সুপারিশ করা হয় যে ব্যবসায়ীরা লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে সিমুলেটেড পরিবেশে কৌশল পরামিতিগুলি পুরোপুরি পরীক্ষা করে এবং অনুকূল করে যাতে এটি তাদের ঝুঁকি সহনশীলতা এবং ট্রেডিং লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TRMUS", overlay=true)

// Kullanıcının ayarlayabileceği mum sayısı
length = input.int(20, minval=1, title="Number of Bars")

// Stop Loss ve Take Profit seviyeleri
stopLossPerc = input.float(2.0, title="Stop Loss %", minval=0.0) / 100.0
takeProfitPerc = input.float(4.0, title="Take Profit %", minval=0.0) / 100.0

// Trend filtresi için hareketli ortalama
maLength = input.int(50, minval=1, title="Moving Average Length")
ma = ta.sma(close, maLength)

// ATR ve Alpha Trend parametreleri
lengthATR = input.int(14, minval=1, title="ATR Length")
multiplier = input.float(1.5, minval=0.1, step=0.1, title="Multiplier")

// ATR hesaplaması
atr = ta.atr(lengthATR)

// Alpha Trend hesaplaması
upperLevel = close + (multiplier * atr)
lowerLevel = close - (multiplier * atr)

var float alphaTrend = na
alphaTrend := na(alphaTrend[1]) ? close : (close > lowerLevel[1] ? math.max(alphaTrend[1], lowerLevel) : close < upperLevel[1] ? math.min(alphaTrend[1], upperLevel) : alphaTrend[1])

// Son belirlenen mumun en yüksek ve en düşük kapanış fiyatlarını hesaplayalım
highestClose = ta.highest(close, length)
lowestClose = ta.lowest(close, length)

// Alım ve satım sinyalleri
buySignal = close > highestClose[1] and close[1] <= highestClose[1] and close > ma and close > alphaTrend
sellSignal = close < lowestClose[1] and close[1] >= lowestClose[1] and close < ma and close < alphaTrend

// Alım işlemi
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=close * (1 - stopLossPerc), limit=close * (1 + takeProfitPerc))

// Satım işlemi
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=close * (1 + stopLossPerc), limit=close * (1 - takeProfitPerc))

// Grafik üzerine göstergeler ekleyelim
plot(highestClose, color=color.green, linewidth=2, title="Highest Close")
plot(lowestClose, color=color.red, linewidth=2, title="Lowest Close")
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(alphaTrend, color=color.orange, linewidth=2, title="Alpha Trend")

// Alım ve satım sinyalleri için işaretleyiciler ekleyelim
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত