রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডুয়াল এমএসিডি ট্রেন্ড কনফার্মেশন ট্রেডিং সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 11:17:05
ট্যাগঃএমএসিডিইএমএএসএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এমএসিডি সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম, যা ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দুটি সময়কালের এমএসিডি সূচকগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি মূলত 5 মিনিটের এমএসিডি সূচকটি প্রবেশের সুযোগগুলি খুঁজে পেতে ব্যবহার করে, যখন 1 ঘন্টা এমএসিডি সূচকটি সামগ্রিক বাজারের প্রবণতা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করে। এই দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি ব্যবসায়ের নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার লক্ষ্যে। কৌশলটিতে ঝুঁকি পরিচালনা এবং লাভের লক করার জন্য স্থির লাভের লক্ষ্য এবং স্টপ-লস সেটিংস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হল বাজারের প্রবণতা এবং ট্রেডিং সুযোগগুলি ধরার জন্য বিভিন্ন সময়কালের MACD সূচকগুলি ব্যবহার করা। বিশেষ করেঃ

৫ মিনিটের এমএসিডিঃ নির্দিষ্ট এন্ট্রি সিগন্যাল খুঁজে পেতে ব্যবহৃত হয়। যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
1-ঘন্টা ম্যাকডিঃ সামগ্রিক বাজারের প্রবণতা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। যখন 1-ঘন্টা ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম ইতিবাচক হয় তখনই বাজারটি আপট্রেন্ডে বলে মনে করা হয়।
এন্ট্রি শর্তাবলীঃ ৫ মিনিটের এমএসিডি একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন করলে এবং ১ ঘণ্টার এমএসিডি একটি আপট্রেন্ড নিশ্চিত করলে কৌশলটি কেবল ক্রয় অপারেশন সম্পাদন করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ কৌশলটি প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা (100 পয়েন্ট) এবং স্টপ-লস (20 পয়েন্ট) নির্ধারণ করে।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ প্রতিটি ট্রেডের জন্য ১০০ ইউনিটের একটি ফিক্সড ট্রেডিং ভলিউম ব্যবহার করা হয়।

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টি-পিরিয়ড কনফার্মেশনঃ স্বল্পমেয়াদী (5 মিনিট) এবং দীর্ঘমেয়াদী (1 ঘন্টা) এমএসিডি সূচকগুলিকে একত্রিত করে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতা আরও ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
প্রবণতা অনুসরণ করাঃ কৌশল নকশা প্রবণতা অনুসরণ করার নীতি মেনে চলে, যখন সামগ্রিক প্রবণতা বাড়ছে তা নিশ্চিত হয় তখনই ক্রয় করে, ব্যবসায়ের সাফল্যের হার বৃদ্ধি করে।
সুস্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ নির্দিষ্ট লাভ এবং স্টপ-লস সেটিং প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে, একক ব্যবসায়ের কারণে অত্যধিক ক্ষতি হতে বাধা দেয়।
অটোমেটেড এক্সিকিউশনঃ কৌশলটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর করা যায়, মানসিক হস্তক্ষেপ হ্রাস করে এবং ট্রেডিং শৃঙ্খলা উন্নত করে।
সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিঃ এই কৌশলটি ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী MACD পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে দেয়, যা নমনীয়তা বৃদ্ধি করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

পিছিয়ে থাকা প্রকৃতিঃ এমএসিডি একটি পিছিয়ে থাকা সূচক, যার ফলে দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে বিলম্বিত সংকেত হতে পারে, যার ফলে অকাল প্রবেশ বা প্রস্থান হতে পারে।
ব্যাপ্তি বাজারের জন্য অনুপযুক্তঃ পার্শ্ববর্তী, অস্থির বাজারে, কৌশলটি প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক ক্ষতি হতে পারে।
স্থির স্টপ লস অপর্যাপ্ত হতে পারেঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, হঠাৎ বড় ওঠানামা মোকাবেলায় ২০ পয়েন্ট স্থির স্টপ লস যথেষ্ট নাও হতে পারে।
শুধুমাত্র লং পজিশন বিবেচনা করেঃ কৌশলটি শুধুমাত্র লং ট্রেডের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, স্বল্প সুযোগগুলি উপেক্ষা করে, সম্ভাব্য কিছু লাভের সুযোগ হারাতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ ম্যাকডি প্যারামিটারগুলির পছন্দ কৌশলটির কার্যকারিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন বাজার বা সময়ের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক স্টপ লসঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য এটিআর বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি ডায়নামিক স্টপ লস প্রক্রিয়া প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
শর্ট-সেলিং লজিক যোগ করুন: দুই দিকের বাজারের সুযোগগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করে শর্ট ট্রেডগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কৌশলটি প্রসারিত করুন।
ভলিউম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুনঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য OBV বা CMF এর মতো ভলিউম সূচকগুলি একত্রিত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের অপ্টিমাইজেশানঃ স্থির ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তে অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি বা ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট বিবেচনা করুন।
ফিল্টারিং শর্তাদি যোগ করুনঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত বা বাজার মনোভাবের সূচক যেমন RSI বা VIX প্রবর্তন করুন।
ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশানঃ ম্যাকডি প্যারামিটার এবং অন্যান্য কৌশল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার উপর ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা করুন।
মৌলিক কারণগুলি বিবেচনা করুনঃ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ বা ইভেন্টের সময় ট্রেডিংয়ের সীমাবদ্ধতা সেট করুন বা কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল এমএসিডি ট্রেন্ড কনফার্মেশন ট্রেডিং সিস্টেম হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজার প্রবণতা বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। বিভিন্ন সময়কালের এমএসিডি সূচকগুলি ব্যবহার করে, কৌশলটি বাজারের প্রবণতা এবং ট্রেডিং যখন প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। স্থির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ম এবং স্বয়ংক্রিয় সম্পাদন বৈশিষ্ট্যগুলি এটিকে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম করে তোলে। তবে, সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো এটি কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি এবং সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়।

কৌশলটির কার্যকারিতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও উন্নত করার জন্য, ব্যবসায়ীদের গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া প্রবর্তন, শর্ট-সেলিং লজিক প্রসারিত করা, অবস্থান পরিচালনা অনুকূল করা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত এবং মৌলিক বিশ্লেষণ সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কৌশলটির কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য অবিচ্ছিন্ন ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে, ব্যবসায়ীদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নিখুঁত ট্রেডিং কৌশল নেই এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অবিচ্ছিন্ন শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত