রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেমের সাথে অস্থিরতা স্টপ ক্লাউড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-10-14 11:42:58
ট্যাগঃএটিআরVSTOPআরএসআই

সারসংক্ষেপ

মুভিং এভারেজ ক্রসওভার সিস্টেমের সাথে ভোলাটিলিটি স্টপ ক্লাউড কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা অভিযোজিত প্রবণতা অনুসরণ এবং গতির ধারণাগুলিকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি একটি গতিশীল সমর্থন / প্রতিরোধ অঞ্চল তৈরি করতে বিভিন্ন সময়সীমার সাথে দুটি ভোলাটিলিটি স্টপ (ভিএসটপ) সূচক ব্যবহার করে, এই রেখাগুলির ক্রসওভারের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটিতে অতিরিক্ত বাজারের আবেগ সূচক সরবরাহের জন্য একটি ঐচ্ছিক আরএসআই-ভিত্তিক রঙের স্কিমও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দুতে দুটি ভোলাটিলিটি স্টপ (ভিএসটপ) সূচক রয়েছে, প্রতিটি বিভিন্ন গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) সময়কাল এবং গুণকগুলির উপর ভিত্তি করে। দীর্ঘমেয়াদী ভিএসটপ প্রাথমিক প্রবণতা দিক সরবরাহ করে, যখন স্বল্পমেয়াদী ভিএসটপ দ্রুত মূল্য চলাচল ক্যাপচার করে। দুটি ভিএসটপ লাইনের মধ্যে অঞ্চল একটি cloud গঠন করে, বর্তমান বাজারের অস্থিরতা উপস্থাপন করে।

ট্রেডিং সিগন্যালগুলি উত্পন্ন হয় যখন স্বল্পমেয়াদী ভিএসটপ লাইন দীর্ঘমেয়াদী ভিএসটপ লাইনটি অতিক্রম করে। একটি আপসোর্ড ক্রসওভার একটি দীর্ঘ সংকেত হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, যখন একটি ডাউনসোর্ড ক্রসওভার একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত হিসাবে দেখা হয়। এই ক্রসওভার সিস্টেমের লক্ষ্য ট্রেন্ড পরিবর্তন এবং সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করা।

কৌশলটিতে একটি ঐচ্ছিক আরএসআই-ভিত্তিক রং স্কিমও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা বাজারের গতির উপর ভিত্তি করে ভিএসটপ লাইন এবং মেঘের রঙগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, অতিরিক্ত চাক্ষুষ প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করে।

কৌশলগত সুবিধা

উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ VStop মান গণনা করার জন্য ATR ব্যবহার করে, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত ক্যাপচারঃ প্রবণতা অনুসরণ এবং চলমান গড় ক্রসওভার ধারণাগুলি একত্রিত করে, এটি উভয় শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ এবং সম্ভাব্য বিপরীতগুলি সময়মতো ক্যাপচার করার অনুমতি দেয়।
ভিজ্যুয়াল স্বজ্ঞাততাঃ মেঘ গঠন এবং RSI এর ইচ্ছাকৃত রং রঙের স্কিম স্পষ্ট ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাক প্রদান করে, যা বাজারের পরিস্থিতি এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলির দ্রুত মূল্যায়নে সহায়তা করে।
নমনীয়তাঃ বিভিন্ন ট্রেডিং যন্ত্র এবং সময়সীমার জন্য কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে যাতে পারফরম্যান্স অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ভিএসটপ লাইনগুলি গতিশীল স্টপ-লস স্তর হিসাবে কাজ করতে পারে, প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিপজ্জনক বাজারগুলিতে মিথ্যা সংকেতঃ পাশের বা অত্যন্ত অস্থির বাজারে, ভিএসটপ লাইনগুলি প্রায়শই ক্রস হতে পারে, যা অত্যধিক বাণিজ্য এবং সম্ভাব্য ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
বিলম্বঃ একটি চলমান গড় ভিত্তিক সিস্টেম হিসাবে, কৌশলটি প্রবণতা বিপরীতমুখী হতে পারে, বিলম্বিত প্রবেশ বা প্রস্থান ঘটায়।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা ATR সময়কাল এবং multipliers পছন্দ উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল; ভুল প্যারামিটার সেটিংস খারাপ কর্মক্ষমতা হতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ যদি ভিএসটপ লাইনগুলি খুব সংবেদনশীলভাবে সেট করা হয় তবে তারা খুব বেশি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মৌলিক বিবেচনার অভাবঃ কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা সম্পদ মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে এমন মৌলিক কারণগুলিকে উপেক্ষা করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অতিরিক্ত ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুনঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস এবং বাণিজ্য মান উন্নত করার জন্য প্রবণতা শক্তি সূচক বা অস্থিরতা ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
গতিশীল পরামিতি সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে অভিযোজিত করার জন্য এটিআর সময়কাল এবং গুণকগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন বাস্তবায়ন করুন।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য দীর্ঘ সময়সীমার বাজার প্রবণতা তথ্য একীভূত করুন।
প্রস্থান কৌশল অপ্টিমাইজ করুনঃ আরও পরিশীলিত প্রস্থান নিয়মগুলি বিকাশ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ বা VStop লাইনের উপর ভিত্তি করে আংশিক মুনাফা গ্রহণের প্রক্রিয়া।
মৌলিক তথ্য একত্রিত করুন: কৌশলটির ব্যাপকতা বাড়ানোর জন্য মূল অর্থনৈতিক সূচক বা সংবাদ ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

মুভিং এভারেজ ক্রসওভার সিস্টেমের সাথে ভোলাটিলিটি স্টপ ক্লাউড কৌশল একটি বিস্তৃত পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা প্রবণতা অনুসরণ, গতি এবং অস্থিরতা বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। বিভিন্ন সময়সীমার ভিএসটপ সূচকগুলিকে কাজে লাগিয়ে কৌশলটি স্বজ্ঞাত ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাক সরবরাহ করার সময় বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। যদিও কৌশলটি শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং সম্ভাব্য লাভজনকতা প্রদর্শন করে, ব্যবহারকারীদের অস্থির বাজারে এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত এবং এর দৃust়তা বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার এবং অপ্টিমাইজেশন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। অবিচ্ছিন্ন ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইলের জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2024-09-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Credit: This indicator is largely based on the built-in "Volatility Stop" indicator by TradingView
strategy('ATR (VStop) Cloud Strategy', overlay=true)

vstopon = input(true, 'ATR Cloud On?', inline="Vstop0", group='Display')
showlabels = input(title='Labels?', defval=true, inline='Vstop1', group='Display')
rainbowvstop = input(true, 'Rainbow RSI-Based Color Scheme?', inline="Vstop2", group='Display')
color vstopbull = input.color(color.new(color.lime, 0), '', inline='Vstop2', group='Display')
color vstopbear = input.color(color.new(color.fuchsia, 0), '', inline='Vstop2', group='Display')
filltransp = input.int(95, 'Cloud Fill Transparency', inline='Vstop3', group='Display', minval=0, maxval=100)
length2 = input.int(20, "Small VStop", minval = 2, inline='100', group='Volatility Stop')
src2 = input.source(close, "", inline='100', group='Volatility Stop')
factor2 = input.float(1.5, "ATR Multiple", minval = 0.25, step = 0.25, inline='100', group='Volatility Stop')
length = input.int(20, "    Big VStop", minval = 2, inline='100', group='Volatility Stop')
src = input.source(close, "", inline='100', group='Volatility Stop')
factor = input.float(3.0, "ATR Multiple", minval = 0.25, step = 0.25, inline='100', group='Volatility Stop')

volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max         := math.max(max, src)
    min         := math.min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
[vStop2, uptrend2] = volStop(src2, length2, factor2)
vstopseries = math.avg(vStop, vStop2)

// Colors for plot
dncolor = rainbowvstop ? color.red : vstopbear
upcolor = rainbowvstop ? color.green : vstopbull

// Plot volatility stop lines
pv1 = plot(vstopon ? vStop : na, "Volatility Stop", style=plot.style_line, color=uptrend ? upcolor : dncolor, linewidth=2)
pv2 = plot(vstopon ? vStop2 : na, "Volatility Stop", style=plot.style_line, color=uptrend2 ? upcolor : dncolor, linewidth=1)

// Cross conditions
crossUp = ta.crossover(vStop2, vStop)
crossDn = ta.crossunder(vStop2, vStop)

// Labels
plotshape(showlabels and crossUp, title='Cross Long', style=shape.labelup, location=location.belowbar, text='LONG', textcolor=color.white, color=color.teal, size=size.auto)
plotshape(showlabels and crossDn, title='Cross Short', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text='SHORT', textcolor=color.white, color=color.maroon, size=size.auto)

// Strategy entry and exit
if (crossUp)
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    
if (crossDn)
    strategy.entry('Short', strategy.short)

// Fill between lines
fill(pv1, pv2, color=uptrend ? color.new(upcolor, filltransp) : color.new(dncolor, filltransp))

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত