রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইএমএ ফিল্টার সহ ক্রস মার্কেট ওভার নাইট পজিশন কৌশল

ইএমএ ফিল্টার সহ ক্রস মার্কেট ওভার নাইট পজিশন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-11-12 10:49:00
ট্যাগঃইএমএএমএ

img

এই কৌশলটি ইএমএ প্রযুক্তিগত সূচক উপর ভিত্তি করে একটি ক্রস-মার্কেট ওভারনাইট পজিশন কৌশল, যা বাজারের বন্ধ হওয়ার আগে এবং বাজারের খোলার পরে ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কৌশলটি সঠিক সময় নিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বুদ্ধিমান ট্রেডিং অর্জন করে।

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি মূলত বাজারের বন্ধ হওয়ার আগে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ করে এবং পরের দিনের বাজারের খোলার পরে নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্থান করে আয় অর্জন করে। প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য ইএমএ সূচকগুলির সাথে মিলিত, এটি একাধিক বৈশ্বিক বাজারে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশিয়া, ইউরোপ) ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সন্ধান করে। কৌশলটি অননুমোদিত অপারেশনের জন্য স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কার্যকারিতাও সংহত করে।

কৌশল নীতি

  1. টাইম কন্ট্রোলঃ বিভিন্ন বাজারের ট্রেডিং ঘন্টা ভিত্তিতে বন্ধের আগে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ এবং খোলা পরে নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্থান
  2. ইএমএ ফিল্টারিংঃ প্রবেশ সংকেত যাচাই করার জন্য ইএমএ নির্দেশক ব্যবহার করুন
  3. বাজার নির্বাচনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এশীয় এবং ইউরোপীয় বাজারের জন্য ট্রেডিং সময় অভিযোজন সমর্থন
  4. সপ্তাহান্তে সুরক্ষাঃ সপ্তাহান্তে হোল্ডিং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য শুক্রবার বন্ধ হওয়ার আগে অবস্থান বন্ধ করতে বাধ্য করুন

কৌশলগত সুবিধা

  1. মাল্টি-মার্কেট অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ট্রেডিং সময়গুলির নমনীয় সমন্বয়
  2. বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ উইকএন্ড পজিশন বন্ধের সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত
  3. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তা স্তরঃ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং ইন্টারফেস ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে
  4. নমনীয় পরামিতিঃ কাস্টমাইজযোগ্য ট্রেডিং সময় এবং প্রযুক্তিগত সূচক পরামিতি
  5. ট্রেডিং খরচ বিবেচনাঃ কমিশন এবং স্লিপিং সেটিংস অন্তর্ভুক্ত

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজার অস্থিরতা ঝুঁকিঃ রাতারাতি পজিশনগুলি ফাঁক ঝুঁকিতে পড়তে পারে
  2. সময় নির্ভরতাঃ বাজারের সময়কালের নির্বাচন দ্বারা প্রভাবিত কৌশল কার্যকারিতা
  3. প্রযুক্তিগত সূচক সীমাবদ্ধতাঃ একক EMA সূচক বিলম্ব প্রদর্শন করতে পারে পরামর্শঃ স্টপ-লস সীমা নির্ধারণ করুন, বৈধতার জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. আরো প্রযুক্তিগত সূচক সংমিশ্রণ যোগ করুন
  2. অস্থিরতা ফিল্টারিং প্রক্রিয়া চালু করুন
  3. প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্বাচন অপ্টিমাইজ
  4. অভিযোজিত পরামিতি সমন্বয় কার্যকারিতা যোগ করুন
  5. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউল উন্নত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি সঠিক সময় নিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য ওভারনাইট ট্রেডিং সিস্টেম অর্জন করে। কৌশল নকশাটি মাল্টি-মার্কেট অভিযোজন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং উপাদানগুলি সহ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাগুলি ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে, শক্তিশালী ব্যবহারিক মূল্য প্রদর্শন করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, এই কৌশলটির লাইভ ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

// This strategy, titled "Overnight Market Entry Strategy with EMA Filter," is designed for entering long positions shortly before 
// the market closes and exiting shortly after the market opens. The strategy allows for selecting between different global market sessions (US, Asia, Europe) and 
// uses an optional EMA (Exponential Moving Average) filter to validate entry signals. The core logic is to enter trades based on conditions set for a specified period before 
// the market close and to exit trades either after a specified period following the market open or just before the weekend close. 
// Additionally, 3commas bot integration is included to automate the execution of trades. The strategy dynamically adjusts to market open and close times, ensuring trades are properly timed based on the selected market. 
// It also includes a force-close mechanism on Fridays to prevent holding positions over the weekend.

//@version=5
strategy("Overnight Positioning with EMA Confirmation - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, commission_value=0.02, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000)

// Input parameters
entryMinutesBeforeClose = input.int(20, title="Minutes Before Close to Enter", minval=1)
exitMinutesAfterOpen = input.int(20, title="Minutes After Open to Exit", minval=1)
emaLength = input.int(100, title="EMA Length", minval=1)
emaTimeframe = input.timeframe("240", title="EMA Timeframe")
useEMA = input.bool(true, title="Use EMA Filter")

// Market Selection Input
marketSelection = input.string("US", title="Select Market", options=["US", "Asia", "Europe"])

// Timezone for each market
marketTimezone = marketSelection == "US" ? "America/New_York" :
                 marketSelection == "Asia" ? "Asia/Tokyo" :
                 "Europe/London"  // Default to London for Europe

// Market Open and Close Times for each market
var int marketOpenHour = na
var int marketOpenMinute = na
var int marketCloseHour = na
var int marketCloseMinute = na

if marketSelection == "US"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 30
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Asia"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 15
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Europe"
    marketOpenHour := 8
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 30

// 3commas Bot Settings
emailToken = input.string('', title='Email Token', group='3commas Bot Settings')
long_bot_id = input.string('', title='Long Bot ID', group='3commas Bot Settings')
usePairAdjust = input.bool(false, title='Use this pair in PERP', group='3commas Bot Settings')
selectedExchange = input.string("Binance", title="Select Exchange", group='3commas Bot Settings', options=["Binance", "OKX", "Gate.io", "Bitget"])

// Determine the trading pair based on settings
var pairString = ""
if usePairAdjust
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency) + (selectedExchange == "OKX" ? "-SWAP" : "") 
else
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency)

// Function to check if it's a trading day (excluding weekends)
isTradingDay(t) =>
    dayOfWeek = dayofweek(t, marketTimezone)
    dayOfWeek >= dayofweek.monday and dayOfWeek <= dayofweek.friday

// Function to get the timestamp for market open and close times
getMarketTimes(t) =>
    y = year(t, marketTimezone)
    m = month(t, marketTimezone)
    d = dayofmonth(t, marketTimezone)
    marketOpenTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketOpenHour, marketOpenMinute, 0)
    marketCloseTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketCloseHour, marketCloseMinute, 0)
    [marketOpenTime, marketCloseTime]

// Get the current time in the market's timezone
currentTime = time

// Calculate market times
[marketOpenTime, marketCloseTime] = getMarketTimes(currentTime)

// Calculate entry and exit times
entryTime = marketCloseTime - entryMinutesBeforeClose * 60 * 1000
exitTime = marketOpenTime + exitMinutesAfterOpen * 60 * 1000

// Get EMA data from the specified timeframe
emaValue = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframe, ta.ema(close, emaLength))

// Entry condition with optional EMA filter
longCondition = close > emaValue or not useEMA

// Functions to create JSON strings
getEnterJson() =>
    '{"message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

getExitJson() =>
    '{"action": "close_at_market_price", "message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

// Entry Signal
entrySignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= entryTime and currentTime < marketCloseTime and dayofweek(currentTime, marketTimezone) != dayofweek.friday

// Exit Signal
exitSignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= exitTime and currentTime < marketCloseTime

// Entry Logic
if strategy.position_size == 0 and longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message=getEnterJson())

// Exit Logic
if  strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long", alert_message=getExitJson())

// Force Close Logic on Friday before market close
isFriday = dayofweek(currentTime, marketTimezone) == dayofweek.friday
if  strategy.position_size > 0  // Close 5 minutes before market close on Friday
    strategy.close("Long", comment="Force close on Friday before market close", alert_message=getExitJson())

// Plotting entry and exit points
plotshape( strategy.position_size == 0 and longCondition, title="Entry", text="Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape( strategy.position_size > 0, title="Exit", text="Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Plot EMA for reference
plot(useEMA ? emaValue : na, title="EMA", color=color.blue)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত