রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. স্টপ লস এবং টেক লাভ অপ্টিমাইজেশন সিস্টেমের সাথে ইএমএ ক্রসওভার কৌশল

স্টপ লস এবং টেক লাভ অপ্টিমাইজেশন সিস্টেমের সাথে ইএমএ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৭ ১৬ঃ১৫ঃ২৫
ট্যাগঃইএমএSLটিপিক্রস

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ৫-অবধি এবং ১৫-অবধি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস এবং টেক-লাভ স্তরের মাধ্যমে মূলধন রক্ষা করার সময় স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের লক্ষ্য রাখে। কৌশলটি বাজারের প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করতে ক্লাসিক মুভিং এভারেজ ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে এবং প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলির সাথে তাদের একত্রিত করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল বিষয় হল দ্রুত চলমান গড় (5-পরিয়ড ইএমএ) এবং ধীর চলমান গড় (15-পরিয়ড ইএমএ) এর মধ্যে ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করা। যখন 5 পিরিয়ড ইএমএ 15 পিরিয়ড ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়, যখন 5 পিরিয়ড ইএমএ 15 পিরিয়ড ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়। প্রতিটি ট্রেডিং সংকেতের জন্য, সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে 1.5% স্টপ-লস স্তর এবং 3% লাভের স্তর সেট করে, একটি অনুকূল ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত নিশ্চিত করে। স্টপ-লস এবং লাভের স্তরগুলি প্রবেশ মূল্যের ভিত্তিতে গণনা করা হয়, কার্যকরভাবে ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সিগন্যাল উত্পাদন প্রক্রিয়াটি উদ্দেশ্যমূলক এবং সহজেই বোঝা যায়, স্বতন্ত্র বিচার দ্বারা প্রভাবিত হয় না
  2. মিথ্যা ব্রেকআউটের প্রভাব কমাতে এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার ব্যবহার করে
  3. স্থির শতাংশ স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা মূলধন পরিচালনা সহজতর করে
  4. পেশাদার ট্রেডিং নীতি অনুসরণ করে ১ঃ২ ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত
  5. সহজ কৌশল যুক্তি, বাস্তবায়ন এবং বজায় রাখা সহজ
  6. একাধিক বাজার এবং সময়সীমার জন্য প্রযোজ্য

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, লেনদেনের ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে
  2. নির্দিষ্ট স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংস সব বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
  3. ফাস্ট ইএমএ দামের গতির প্রতি সংবেদনশীল, যা সম্ভাব্যভাবে ওভারট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে
  4. বাজারের অস্থিরতা পরিবর্তন বিবেচনা করে না, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের নমনীয়তা অভাব
  5. স্টপ-লস এক্সিকিউশনটি চরম বাজারের পরিস্থিতিতে বিলম্বিত হতে পারে

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতা সূচক প্রবর্তন
  2. ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন বিভিন্ন বাজারে মিথ্যা সংকেত কমাতে
  3. বিভিন্ন বাজার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে EMA সময়কাল সামঞ্জস্য করুন
  4. সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যোগ করুন
  5. অপ্রীতিকর সময়কালে ট্রেডিং এড়াতে সময় ফিল্টার প্রয়োগ করুন
  6. মুনাফা গ্রহণের অপ্টিমাইজেশান করার জন্য ট্রেলিং স্টপ মেকানিজম যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সুগঠিত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত। এটি চলমান গড় ক্রসওভারের মাধ্যমে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে এবং স্থির স্টপ-লস এবং লাভের স্তরের সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন করে। কৌশলটি ব্যবহার করা সহজ, নতুনদের জন্য উপযুক্ত এবং আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি ভাল ভিত্তি সরবরাহ করে। ব্যবসায়ীদের লাইভ বাস্তবায়নের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা এবং নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরামিতিগুলি অনুকূল করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5 EMA and 15 EMA Crossover with Stop Loss and Target", overlay=true)

// Define EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema15 = ta.ema(close, 15)

// Plot EMAs on the chart
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema15, title="15 EMA", color=color.red)

// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema15)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema15)

// Stop-loss and take-profit percentage
stopLossPercent = 1.5  // Stop-loss at 1.5%
takeProfitPercent = 3.0  // Take-profit at 3%

// Calculate stop-loss and take-profit levels for long and short positions
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)

shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)

// Enter long position with stop-loss and take-profit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Enter short position with stop-loss and take-profit
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Plot stop-loss and take-profit levels
plot(longStopLoss, title="Long Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(longTakeProfit, title="Long Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(shortStopLoss, title="Short Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(shortTakeProfit, title="Short Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত