রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. VWAP স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গড় রিভার্সন ট্রেডিং কৌশল

VWAP স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গড় রিভার্সন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-১১ ১৫ঃ০৬ঃ৩৩
ট্যাগঃভিডব্লিউএপিএসডিMR

img

সারসংক্ষেপ

এটি ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (ভিডাব্লুএপি) এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি গড় রিভার্সন ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি ভিডাব্লুএপি থেকে মূল্য বিচ্যুতি পরিমাপ করে, যখন দাম স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যান্ডের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় এবং যখন দাম ভিডাব্লুএপিতে ফিরে আসে তখন পজিশন বন্ধ করে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এই পদ্ধতিটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং পরিসংখ্যানগত নীতিগুলিকে একত্রিত করে বাজারের গড় রিভার্সনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাজে লাগায়।

কৌশলগত নীতি

মূল প্রক্রিয়াটি ট্রেডিং রেঞ্জ নির্ধারণের জন্য ভিডাব্লুএপি এবং মূল্যের অস্থিরতার স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির গণনার উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট বাস্তবায়নের মধ্যে রয়েছেঃ

  1. ভার্চুয়াল ওয়ারেন্টি (ভিডব্লিউএপি) গণনাঃ মূল্য ও ভলিউমের ভার্চুয়াল ওয়ারেন্টি দ্বারা ভাগ করা ভার্চুয়াল ওয়ারেন্টি (ভিডব্লিউএপি) ব্যবহার করে
  2. গণনা মান বিচ্যুতিঃ বন্ধের মূল্যের ২০ পেরিওডের মান বিচ্যুতির ভিত্তিতে
  3. চ্যানেল নির্মাণঃ ভিডাব্লুএপি থেকে ২ টি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন যোগ এবং বিয়োগ করা
  4. ট্রেডিং সিগন্যালঃ
    • লং এন্ট্রিঃ দাম নিম্ন স্তরের নীচে ক্রস করে
    • সংক্ষিপ্ত এন্ট্রিঃ দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ক্রস করে
    • প্রস্থান শর্তাবলীঃ মূল্য VWAP স্তরে ফিরে আসে

কৌশলগত সুবিধা

  1. পরিসংখ্যানগত ভিত্তিঃ নির্ভরযোগ্য গড় রিভার্সন পরিসংখ্যানগত নীতির উপর ভিত্তি করে কৌশল
  2. লক্ষ্যবস্তু ট্রেডিং সংকেতঃ স্বতন্ত্র বিচার এড়াতে পরিষ্কার গাণিতিক সূচক ব্যবহার করে
  3. শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন চ্যানেলের মাধ্যমে এন্ট্রি পয়েন্ট সীমাবদ্ধ করে, লাভের জন্য ভিডাব্লুএপি রিভার্স ব্যবহার করে
  4. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লিফায়ার সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
  5. লিকুইডিটি বিবেচনাঃ ভিডব্লিউএপি উচ্চতর লিকুইডিটি অঞ্চলে ট্রেডিংয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মূল রেফারেন্স।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ট্রেন্ড মার্কেট রিস্কঃ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে গড় রিভার্সনের অনুমান ব্যর্থ হতে পারে
  2. অস্থিরতা পরিবর্তন ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতা পরিবর্তন বড় স্টপ ক্ষতি হতে পারে
  3. অর্থ পরিচালনার ঝুঁকিঃ প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য সঠিক অবস্থান আকারের প্রয়োজন
  4. স্লিপিং ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার সময় উল্লেখযোগ্য স্লিপিংয়ের মুখোমুখি হতে পারে প্রশমনমূলক ব্যবস্থাঃ
  • প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন
  • স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়ারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  • সর্বাধিক হোল্ডিং সময় সেট করুন
  • শতাংশ ভিত্তিক স্টপ বাস্তবায়ন করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবণতা সনাক্তকরণ যোগ করুনঃ
    • প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য চলমান গড়ের সংমিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত করুন
    • শক্তিশালী প্রবণতার সময় বিরোধী প্রবণতা ট্রেডিং বিরতি দিন
  2. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ
    • অভিযোজিত স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লায়ার বাস্তবায়ন
    • অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সামঞ্জস্য করুন
  3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করাঃ
    • সর্বাধিক হোল্ডিং সময়সীমা যোগ করুন
    • অস্থিরতা ফিল্টার প্রবর্তন করুন
  4. নির্ভুলতা উন্নত করুনঃ
    • সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
    • ভলিউম পরিবর্তন বিবেচনা করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি বাজার-নিরপেক্ষ কৌশল যা পরিসংখ্যানগত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে, ভিডাব্লুএপি এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে মূল্য বিচ্যুতি এবং বিপরীততা ক্যাপচার করে। কৌশলটির উদ্দেশ্যমূলক এবং পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে তবে বাস্তব প্রয়োগে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন। প্রবণতা ফিল্টার এবং উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া যোগ করে কৌশল স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-12-03 00:00:00
end: 2024-12-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jklonoskitrader

//@version=5
strategy("ETHUSD VWAP Fade Strategy", overlay=true)

// Input for standard deviation multiplier
std_multiplier = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier")

// Calculate cumulative VWAP
cumulative_pv = ta.cum(close * volume) // Cumulative price * volume
cumulative_vol = ta.cum(volume)        // Cumulative volume
vwap = cumulative_pv / cumulative_vol  // VWAP calculation

// Calculate standard deviation of the closing price
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length")
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = vwap + std_multiplier * std_dev
lower_band = vwap - std_multiplier * std_dev

// Plot VWAP and its bands
plot(vwap, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
plot(upper_band, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")

// Strategy conditions
go_long = ta.crossunder(close, lower_band)
go_short = ta.crossover(close, upper_band)

// Execute trades
if (go_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (go_short)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit strategy
if (strategy.position_size > 0 and close > vwap)
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close < vwap)
    strategy.close("Short")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত