রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. বহুমাত্রিক গোল্ড ফ্রাইডে অ্যানোমালি কৌশল বিশ্লেষণ সিস্টেম

বহুমাত্রিক গোল্ড ফ্রাইডে অ্যানোমালি কৌশল বিশ্লেষণ সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-12 16:32:12
ট্যাগঃএমএআরএসআইROCSLটিপিএমএসিডিইএমএঝুঁকিপিএনএলএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বাজারের অস্বাভাবিকতার উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম, প্রধানত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন্ধ এবং শুক্রবার বন্ধের মধ্যে বাজারের আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে। কৌশলটি স্থির প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় ব্যবহার করে, ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে এই বাজারের প্যাটার্নটি বৈধ করে। এটি প্রতি বাণিজ্যে মূলধনের 10% ব্যবহার করে এবং বাস্তবসম্মত ব্যাকটেস্টিং ফলাফল নিশ্চিত করতে স্লিপ এবং কমিশন ফ্যাক্টরগুলি বিবেচনা করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. প্রবেশের শর্তঃ ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবারের বন্ধের সময় দীর্ঘ পজিশন প্রবেশ করুন।
  2. প্রস্থান শর্তঃ শুক্রবারের বন্ধের সময় স্থির হোল্ডিং সময়ের সাথে পজিশন বন্ধ করুন।
  3. মানি ম্যানেজমেন্টঃ প্রতি ট্রেডে একাউন্টের মূলধনের ১০% ব্যবহার করে, এই সংরক্ষণশীল পজিশন সাইজিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
  4. ট্রেড এক্সিকিউশনঃ অর্ডারগুলি দিনের মধ্যে অস্থিরতার প্রভাব এড়ানোর জন্য বন্ধের মূল্যে কার্যকর করা হয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সহজ এবং পরিষ্কারঃ ট্রেডিং নিয়মগুলি সহজ, জটিল সূচক সংমিশ্রণ ছাড়াই, সহজেই বোঝা এবং কার্যকর করা যায়।
  2. নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট সময়কাল এবং অর্থ পরিচালনার পরিকল্পনা ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণকে সহজ করে তোলে।
  3. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তাঃ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সহজ কৌশল যুক্তি।
  4. উচ্চ নমনীয়তাঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা ভাল অভিযোজনযোগ্যতা দেখায়।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. সময় নির্ভরতাঃ কৌশলটি নির্দিষ্ট সময়ের উইন্ডোতে নির্ভর করে, এটি বাণিজ্য ঘন্টা ছাড়াই প্রধান সংবাদ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।
  2. বাজারের পরিবেশে পরিবর্তনঃ ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক পরিসংখ্যানগত প্যাটার্নগুলি অবৈধ হয়ে যেতে পারে, যার ফলে কৌশলগত পারফরম্যান্সের জন্য ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
  3. এক্সিকিউশন রিস্কঃ ক্লোজিং পিরিয়ডের সময় পর্যাপ্ত লিকুইডিটি থাকতে পারে না, যার ফলে স্লিপিং বাড়তে পারে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরামর্শঃ
  • স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা নির্ধারণ করুন
  • ধারণকালকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  • ফিল্টারিং শর্ত যোগ করুন

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ গতিশীল অবস্থানের আকারের জন্য ATR সূচক যুক্ত করুন, কৌশলটিকে আরও অভিযোজিত করে তোলে।
  2. এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুনঃ এন্ট্রি সঠিকতা উন্নত করার জন্য মূল্য প্যাটার্ন এবং প্রযুক্তিগত সূচক একত্রিত করুন।
  3. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোঃ বিদ্যমান মুনাফা রক্ষা করার জন্য গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।
  4. ফিল্টারিং শর্তাদি যোগ করুনঃ অনুপযুক্ত বাজার অবস্থার মধ্যে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি ক্লাসিক ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারের অস্বাভাবিকতার উপর ভিত্তি করে, কঠোর সময় পরিচালনা এবং সংরক্ষণশীল অর্থ পরিচালনার মাধ্যমে সম্ভাব্য রিটার্নের সন্ধান করে। যদিও কৌশল যুক্তি সহজ, পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশের ঝুঁকিগুলিতে মনোযোগ দিতে হবে। লাইভ ট্রেডিংয়ে আরও সংরক্ষণশীল অবস্থান আকার এবং বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © piirsalu

//@version=5
strategy("Gold Friday Anomaly Strategy", 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     slippage = 1, commission_value=0.0005,
     process_orders_on_close = true,
     initial_capital = 50000,
     default_qty_value=500,
     overlay = true)
     

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                                 . USER INPUTS .                                 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Define backtest start and end dates
st_yr_inp = input(defval=2000, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')

// Set start and end timestamps for backtesting
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp, 00, 00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp, 00, 00)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                              . STRATEGY LOGIC .                                 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Check if the current day is Friday
isFriday = (dayofweek == dayofweek.friday)

// Initialize a candle counter
var int barCounter = 0

// Increment the candle counter on each new bar
barCounter := barCounter + 1

// Define trading session time ranges
pre_mkt = time(timeframe.period, '0400-0800:23456')
mkt_hrs = time(timeframe.period, '0800-1600:23456')
eod = time(timeframe.period, '1200-1600:23456')

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                          . STRATEGY ENTRY & EXIT .                              //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Enter a long position on the first candle of Friday within the backtest period
if dayofweek == 4 and time >= start and time <= end
    strategy.entry("BuyOnFriday", strategy.long)

// Close the position after holding it for 4 candles
if (barCounter % 1 == 0)
    strategy.close("BuyOnFriday")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত