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Übergangsstrategie für Marktübernachtpositionen mit EMA-Filter

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-11-12 10:49 Uhr
Tags:EMA- Nein.

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Diese Strategie ist eine marktübergreifende Overnight-Positionsstrategie, die auf dem EMA-Technischen Indikator basiert und darauf ausgelegt ist, Handelschancen vor Marktschließung und nach Marktoffnung zu erfassen.

Strategieübersicht

Die Strategie erzielt hauptsächlich Renditen, indem sie zu bestimmten Zeiten vor Marktschließung eintritt und zu bestimmten Zeiten nach Öffnung des Marktes am nächsten Tag aussteigt. In Kombination mit EMA-Indikatoren zur Trendbestätigung sucht sie nach Handelsmöglichkeiten auf mehreren globalen Märkten (USA, Asien, Europa).

Strategieprinzip

  1. Zeitkontrolle: Eintritt zu festen Zeiten vor Schließung und Ausstieg zu festen Zeiten nach Öffnung basierend auf verschiedenen Handelszeiten des Marktes
  2. EMA-Filterung: Verwendung optionale EMA-Indikatoren zur Validierung der Eingangssignale
  3. Marktauswahl: Unterstützung der Anpassung der Handelszeiten an die Märkte in den USA, Asien und Europa
  4. Wochenendschutz: Zwangsschließung der Position vor Freitagsschluss, um Wochenend-Holdingsrisiken zu vermeiden

Strategische Vorteile

  1. Anpassungsfähigkeit auf mehrere Märkte: Flexibile Anpassung der Handelszeiten an die unterschiedlichen Merkmale des Marktes
  2. Umfassende Risikokontrolle: Einschließlich Schutzmechanismus zum Schließen von Wochenendpositionen
  3. Hohe Automatisierungsstufe: Unterstützt die Integration automatisierter Handelsoberflächen
  4. Flexible Parameter: Anpassungsfähige Handelszeiten und technische Indikatorparameter
  5. Handelskosten: Einschließlich Provisionen und Slipage-Einstellungen

Strategische Risiken

  1. Marktvolatilitätsrisiko: Übernachtpositionen können mit einem Defizitrisiko konfrontiert sein
  2. Zeitabhängigkeit: Strategiewirksamkeit, die durch die Auswahl der Marktzeit beeinflusst wird
  3. Beschränkungen für technische Indikatoren: Einziger EMA-Indikator kann Verzögerungen aufweisen Vorschläge: Festlegen von Stop-Loss-Limits, Hinzufügen von technischen Indikatoren zur Validierung

Strategieoptimierungsrichtlinien

  1. Mehr Kombinationen technischer Indikatoren hinzufügen
  2. Einführung eines Volatilitätsfilters
  3. Optimierung der Ein- und Ausstiegszeit
  4. Hinzufügen von Adaptivparameter-Anpassung
  5. Verbesserung des Risikokontrollmoduls

Zusammenfassung

Diese Strategie erreicht ein zuverlässiges Overnight-Handelssystem durch genaue Zeitkontrolle und Filterung technischer Indikatoren. Die Strategieentwicklung berücksichtigt umfassend praktische Anforderungen, einschließlich Anpassung an mehrere Märkte, Risikokontrolle und automatisierte Handelselemente, die einen starken praktischen Wert aufweisen. Durch kontinuierliche Optimierung und Verbesserung hat diese Strategie das Potenzial, im Live-Handel stabile Renditen zu erzielen.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

// This strategy, titled "Overnight Market Entry Strategy with EMA Filter," is designed for entering long positions shortly before 
// the market closes and exiting shortly after the market opens. The strategy allows for selecting between different global market sessions (US, Asia, Europe) and 
// uses an optional EMA (Exponential Moving Average) filter to validate entry signals. The core logic is to enter trades based on conditions set for a specified period before 
// the market close and to exit trades either after a specified period following the market open or just before the weekend close. 
// Additionally, 3commas bot integration is included to automate the execution of trades. The strategy dynamically adjusts to market open and close times, ensuring trades are properly timed based on the selected market. 
// It also includes a force-close mechanism on Fridays to prevent holding positions over the weekend.

//@version=5
strategy("Overnight Positioning with EMA Confirmation - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, commission_value=0.02, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000)

// Input parameters
entryMinutesBeforeClose = input.int(20, title="Minutes Before Close to Enter", minval=1)
exitMinutesAfterOpen = input.int(20, title="Minutes After Open to Exit", minval=1)
emaLength = input.int(100, title="EMA Length", minval=1)
emaTimeframe = input.timeframe("240", title="EMA Timeframe")
useEMA = input.bool(true, title="Use EMA Filter")

// Market Selection Input
marketSelection = input.string("US", title="Select Market", options=["US", "Asia", "Europe"])

// Timezone for each market
marketTimezone = marketSelection == "US" ? "America/New_York" :
                 marketSelection == "Asia" ? "Asia/Tokyo" :
                 "Europe/London"  // Default to London for Europe

// Market Open and Close Times for each market
var int marketOpenHour = na
var int marketOpenMinute = na
var int marketCloseHour = na
var int marketCloseMinute = na

if marketSelection == "US"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 30
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Asia"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 15
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Europe"
    marketOpenHour := 8
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 30

// 3commas Bot Settings
emailToken = input.string('', title='Email Token', group='3commas Bot Settings')
long_bot_id = input.string('', title='Long Bot ID', group='3commas Bot Settings')
usePairAdjust = input.bool(false, title='Use this pair in PERP', group='3commas Bot Settings')
selectedExchange = input.string("Binance", title="Select Exchange", group='3commas Bot Settings', options=["Binance", "OKX", "Gate.io", "Bitget"])

// Determine the trading pair based on settings
var pairString = ""
if usePairAdjust
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency) + (selectedExchange == "OKX" ? "-SWAP" : "") 
else
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency)

// Function to check if it's a trading day (excluding weekends)
isTradingDay(t) =>
    dayOfWeek = dayofweek(t, marketTimezone)
    dayOfWeek >= dayofweek.monday and dayOfWeek <= dayofweek.friday

// Function to get the timestamp for market open and close times
getMarketTimes(t) =>
    y = year(t, marketTimezone)
    m = month(t, marketTimezone)
    d = dayofmonth(t, marketTimezone)
    marketOpenTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketOpenHour, marketOpenMinute, 0)
    marketCloseTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketCloseHour, marketCloseMinute, 0)
    [marketOpenTime, marketCloseTime]

// Get the current time in the market's timezone
currentTime = time

// Calculate market times
[marketOpenTime, marketCloseTime] = getMarketTimes(currentTime)

// Calculate entry and exit times
entryTime = marketCloseTime - entryMinutesBeforeClose * 60 * 1000
exitTime = marketOpenTime + exitMinutesAfterOpen * 60 * 1000

// Get EMA data from the specified timeframe
emaValue = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframe, ta.ema(close, emaLength))

// Entry condition with optional EMA filter
longCondition = close > emaValue or not useEMA

// Functions to create JSON strings
getEnterJson() =>
    '{"message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

getExitJson() =>
    '{"action": "close_at_market_price", "message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

// Entry Signal
entrySignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= entryTime and currentTime < marketCloseTime and dayofweek(currentTime, marketTimezone) != dayofweek.friday

// Exit Signal
exitSignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= exitTime and currentTime < marketCloseTime

// Entry Logic
if strategy.position_size == 0 and longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message=getEnterJson())

// Exit Logic
if  strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long", alert_message=getExitJson())

// Force Close Logic on Friday before market close
isFriday = dayofweek(currentTime, marketTimezone) == dayofweek.friday
if  strategy.position_size > 0  // Close 5 minutes before market close on Friday
    strategy.close("Long", comment="Force close on Friday before market close", alert_message=getExitJson())

// Plotting entry and exit points
plotshape( strategy.position_size == 0 and longCondition, title="Entry", text="Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape( strategy.position_size > 0, title="Exit", text="Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Plot EMA for reference
plot(useEMA ? emaValue : na, title="EMA", color=color.blue)
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