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Sistema de análisis de estrategias de anomalías del viernes de oro multidimensional

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-12 16:32:12
Las etiquetas:- ¿Qué es?Indicador de riesgoLa ROCSLTPEl MACDEl EMAEl riesgoEl PNLEl ATR

Resumen general

Esta estrategia es un sistema de negociación basado en anomalías del mercado, utilizando principalmente las características del comportamiento del mercado entre el cierre del jueves por la noche y el cierre del viernes. La estrategia emplea tiempos fijos de entrada y salida, validando este patrón de mercado a través de backtesting.

Principios de estrategia

La lógica central de la estrategia se basa en varios elementos clave:

Condición de entrada: Introducir posiciones largas al cierre del jueves, basándose en el análisis de datos históricos.
Condición de salida: cierre de las posiciones el viernes, con períodos de retención fijos.
Gestión de dinero: utiliza el 10% del capital de la cuenta por operación, este tamaño de posición conservador ayuda a controlar el riesgo.
Ejecución de operaciones: las órdenes se ejecutan a precios de cierre, evitando los efectos de la volatilidad intradiaria.

Ventajas estratégicas

Simple y claro: Las reglas de negociación son sencillas, sin combinaciones complejas de indicadores, fáciles de entender y ejecutar.
Riesgo controlado: los períodos de retención fijos y los planes de gestión del dinero facilitan la evaluación y el control del riesgo.
Alta automatización: lógica de estrategia simple adecuada para la implementación de operaciones automatizadas.
Alta flexibilidad: los parámetros se pueden ajustar para diferentes entornos de mercado, lo que demuestra una buena adaptabilidad.

Riesgos estratégicos

Dependencia del tiempo: La estrategia se basa en gran medida en ventanas de tiempo específicas, puede verse afectada por noticias importantes durante las horas no comerciales.
Cambios en el entorno del mercado: los patrones estadísticos históricos pueden volverse inválidos en el futuro, lo que requiere un seguimiento continuo del desempeño de la estrategia.
Riesgo de ejecución: la liquidez puede ser insuficiente durante los períodos de cierre, lo que conduce a un aumento del deslizamiento. Sugerencias para la gestión de riesgos:

Establecer los niveles de stop-loss y take-profit
Ajuste dinámico de los períodos de retención
Añadir condiciones de filtrado

Direcciones para la optimización de la estrategia

Incorporar indicadores de volatilidad: añadir un indicador ATR para el dimensionamiento dinámico de las posiciones, haciendo que la estrategia sea más adaptable.
Optimizar el tiempo de entrada: Combinar patrones de precios e indicadores técnicos para mejorar la precisión de entrada.
Mejorar el control de riesgos: añadir mecanismos dinámicos de stop-loss para proteger las ganancias existentes.
Añadir condiciones de filtrado: Considere la posibilidad de añadir filtros de tendencia para evitar el comercio en condiciones de mercado desfavorables.

Resumen de las actividades

Esta estrategia es un sistema de negociación clásico basado en anomalías del mercado, buscando rendimientos potenciales a través de una estricta gestión del tiempo y una gestión conservadora del dinero.

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © piirsalu

//@version=5
strategy("Gold Friday Anomaly Strategy", 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     slippage = 1, commission_value=0.0005,
     process_orders_on_close = true,
     initial_capital = 50000,
     default_qty_value=500,
     overlay = true)
     

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                                 . USER INPUTS .                                 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Define backtest start and end dates
st_yr_inp = input(defval=2000, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')

// Set start and end timestamps for backtesting
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp, 00, 00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp, 00, 00)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                              . STRATEGY LOGIC .                                 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Check if the current day is Friday
isFriday = (dayofweek == dayofweek.friday)

// Initialize a candle counter
var int barCounter = 0

// Increment the candle counter on each new bar
barCounter := barCounter + 1

// Define trading session time ranges
pre_mkt = time(timeframe.period, '0400-0800:23456')
mkt_hrs = time(timeframe.period, '0800-1600:23456')
eod = time(timeframe.period, '1200-1600:23456')

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                          . STRATEGY ENTRY & EXIT .                              //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Enter a long position on the first candle of Friday within the backtest period
if dayofweek == 4 and time >= start and time <= end
    strategy.entry("BuyOnFriday", strategy.long)

// Close the position after holding it for 4 candles
if (barCounter % 1 == 0)
    strategy.close("BuyOnFriday")

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