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La brecha de la zona multi-SMA con estrategia de negociación cuantitativa de bloqueo de ganancias dinámicas

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-20 16:28:54
Las etiquetas:La SMA

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Resumen general

Esta es una estrategia de negociación dinámica de seguimiento de tendencias basada en indicadores SMA, que combina zonas de precios, indicadores estocásticos y múltiples mecanismos de protección de ganancias. La estrategia monitorea los movimientos de precios en diferentes zonas, integra señales de cruce de promedio móvil a corto y largo plazo y utiliza indicadores estocásticos para determinar las condiciones del mercado y la fuerza de la tendencia para capturar la tendencia de manera eficiente. La estrategia incorpora mecanismos de obtención de ganancias tanto basados en porcentajes como en puntos fijos para equilibrar efectivamente los rendimientos y riesgos.

Principios de estrategia

La lógica central incluye varios componentes clave:

  1. Utiliza las SMA de 19 y 74 períodos para construir un marco de tendencia
  2. Utiliza un indicador estocástico de 60 períodos para juzgar las condiciones del mercado, clasificando los colores SMA en estados amarillo, verde, rojo y naranja
  3. Divide las zonas de precios en 5 niveles importantes para determinar la fortaleza de los precios
  4. Las condiciones de entrada requieren:
    • SMA en estado verde o amarillo
    • Descenso de precios por encima de la zona naranja
    • Precio de cierre por encima de la SMA a corto plazo
  5. Implementa dos mecanismos de obtención de beneficios:
    • Protección de extracción basada en el porcentaje frente al precio más alto
    • Cuota de ganancia fija

Ventajas estratégicas

  1. Los mecanismos de confirmación múltiple reducen las señales falsas
  2. La división dinámica de zonas se adapta a los diferentes entornos de mercado
  3. Los mecanismos de doble obtención de beneficios proporcionan un mejor control del riesgo
  4. Una clasificación clara del estado del mercado ayuda a captar el ritmo del mercado
  5. El seguimiento en tiempo real del estado del comercio facilita la depuración de estrategias
  6. Combina los indicadores técnicos con el análisis de la acción de precios

Riesgos estratégicos

  1. Puede generar operaciones excesivas en mercados diversos
  2. La obtención de ganancias fijas podría perder tendencias más amplias
  3. Optimización de parámetros puede conducir a sobreajuste
  4. Pérdida potencial de ganancias en caso de cambios rápidos en el mercado
  5. Las condiciones de confirmación múltiples podrían perder algunas oportunidades comerciales Soluciones:
  • Añadir filtros de volatilidad
  • Ajuste dinámico de los parámetros de obtención de beneficios
  • Mejorar el reconocimiento del entorno de mercado
  • Optimizar las decisiones de tiempo de salida

Direcciones para la optimización de la estrategia

  1. Introducir indicadores de volatilidad para el ajuste de parámetros dinámicos
  2. Adaptar las condiciones de obtención de beneficios en función de la situación del mercado
  3. Mecanismo de confirmación de volumen
  4. Incorporar filtros de fuerza de tendencia
  5. Optimizar el método de división de zonas teniendo en cuenta las características del mercado
  6. Mejorar los mecanismos de gestión de riesgos, incluidos:
    • Las pérdidas de suspensión diarias
    • Control de la extracción máxima
    • Plazos de retención de la posición

Resumen de las actividades

La estrategia construye un sistema de negociación integral mediante el uso integrado de múltiples indicadores técnicos y métodos de análisis de la acción de precios. Sus fortalezas se encuentran en múltiples mecanismos de confirmación y sistemas flexibles de obtención de ganancias, mientras que se debe prestar atención al impacto del entorno del mercado en el rendimiento de la estrategia. A través de la optimización continua y la mejora de la gestión de riesgos, la estrategia muestra potencial para mantener un rendimiento estable en diferentes condiciones de mercado.


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="SMA Color Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=10000,
     max_bars_back=5000,
     max_labels_count=500,
     max_boxes_count=500,
     default_qty_type=strategy.fixed,
     default_qty_value=1,
     currency=currency.NONE,
     process_orders_on_close=true)

// === INPUTS ===
zoneLength = input.int(20, "Price Zone Length", minval=5)
profitLockPct = input.float(50, "Profit Lock Percentage", minval=1, maxval=100, step=5) / 100
ticksToLock = input.int(12, "Ticks to Activate Lock", minval=1, tooltip="Number of ticks price must move up to activate tick-based lock")
ticksToSecure = input.int(10, "Ticks to Secure", minval=1, tooltip="Number of ticks to lock in once activated")

// Calculate tick values
tickSize = syminfo.mintick
ticksToLockPoints = ticksToLock * tickSize
ticksToSecurePoints = ticksToSecure * tickSize

// Calculate price zones
h = ta.highest(high, zoneLength)
l = ta.lowest(low, zoneLength)
priceRange = h - l
lvl5 = h
lvl4 = l + (priceRange * 0.75)  // Orange line
lvl3 = l + (priceRange * 0.50)  // Yellow line
lvl2 = l + (priceRange * 0.25)  // Green line
lvl1 = l

// Calculate SMAs
sma19 = ta.sma(close, 19)
sma74 = ta.sma(close, 74)

// Stochastic calculation for color logic
k = ta.stoch(close, high, low, 60)
d = ta.sma(k, 10)

// SMA Color Logic with state tracking
var color currentSMAColor = color.orange
var color previousSMAColor = color.orange
var string currentColorName = "ORANGE"
var string previousColorName = "ORANGE"

smaColor = if d >= 80 or d <= 20
    color.rgb(255, 215, 0)
else if d > d[1]
    color.green
else if d < d[1]
    color.red
else
    color.orange

// Update color state and names
if smaColor != currentSMAColor
    previousSMAColor := currentSMAColor
    currentSMAColor := smaColor
    previousColorName := currentColorName
    currentColorName := if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
        "YELLOW"
    else if smaColor == color.green
        "GREEN"
    else if smaColor == color.red
        "RED"
    else
        "ORANGE"

// Color logic for SMA74
sma74Color = if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
    color.rgb(255, 215, 0)                          
else if sma74 < sma19                               
    color.green
else                                                
    color.red

// === ENTRY CONDITIONS ===
smaIsGreen = smaColor == color.green
greenCandle = close > open
candleAboveOrange = close > lvl4
candleAboveSMA = close > sma19
crossedAboveOrange = ta.crossover(close, lvl4)
smaIsYellow = smaColor == color.rgb(255, 215, 0)

longCondition1 = smaIsGreen and greenCandle and candleAboveOrange and candleAboveSMA and crossedAboveOrange
longCondition2 = smaIsYellow and crossedAboveOrange and candleAboveSMA

// === PROFIT LOCK SYSTEM ===
var float entryPrice = na
var float maxPrice = na
var float profitLockLevel = na
var bool tickLockActivated = false
var float tickBasedLockLevel = na

// Reset variables on new trade entry
if (longCondition1 or longCondition2)
    entryPrice := close
    maxPrice := close
    profitLockLevel := close * (1 - profitLockPct)
    tickLockActivated := false
    tickBasedLockLevel := na

// Update maximum price and profit locks when in a trade
if strategy.position_size > 0
    maxPrice := math.max(maxPrice, high)
    profitLockLevel := math.max(profitLockLevel, maxPrice * (1 - profitLockPct))
    
    // Check if price has moved up enough to activate tick-based lock
    if not tickLockActivated and (maxPrice - entryPrice) >= ticksToLockPoints
        tickLockActivated := true
        tickBasedLockLevel := entryPrice + ticksToSecurePoints

// === EXIT CONDITIONS ===
exitOnYellowLine = close < lvl3
exitOnProfitLock = low < profitLockLevel and strategy.position_size > 0
exitOnTickLock = tickLockActivated and low < tickBasedLockLevel

// === TRADE MANAGEMENT ===
if (longCondition1 or longCondition2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if strategy.position_size > 0
    if exitOnYellowLine
        strategy.close("Long", comment="Close below yellow")
    if exitOnProfitLock
        strategy.close("Long", comment="Profit lock triggered")
    if exitOnTickLock
        strategy.close("Long", comment="Tick-based lock triggered")

// Plot indicators
plot(sma19, "SMA 19", color=smaColor, linewidth=2)
plot(sma74, "SMA 74", color=sma74Color, linewidth=2)
plot(lvl5, "Upper Zone Top", color=color.red, linewidth=2)
plot(lvl4, "Upper Zone Bottom", color=color.orange, linewidth=2)
plot(lvl3, "Middle Line", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(lvl2, "Lower Zone Top", color=color.green, linewidth=2)
plot(lvl1, "Lower Zone Bottom", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot profit lock levels
plot(strategy.position_size > 0 ? profitLockLevel : na, "Profit Lock Level", color=color.purple, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size > 0 and tickLockActivated ? tickBasedLockLevel : na, "Tick Lock Level", color=color.fuchsia, style=plot.style_linebr, linewidth=2)

// Fill zones
var p1 = plot(lvl5, display=display.none)
var p2 = plot(lvl4, display=display.none)
var p3 = plot(lvl2, display=display.none)
var p4 = plot(lvl1, display=display.none)
fill(p1, p2, color=color.new(color.red, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.green, 90))

// Debug Table
if barstate.islast
    var table debugTable = table.new(position.top_right, 2, 13, bgcolor=color.new(color.black, 70), frame_width=1)
    
    table.cell(debugTable, 0, 0, "Current Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 0, currentColorName, text_color=currentSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 1, "Previous Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 1, previousColorName, text_color=previousSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 2, "Entry 1 (Green)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 2, str.tostring(longCondition1), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 3, "Entry 2 (Yellow)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 3, str.tostring(longCondition2), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 4, "Current Position", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 4, str.tostring(strategy.position_size), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 5, "Entry Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 5, str.tostring(entryPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 6, "Max Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 6, str.tostring(maxPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 7, "Profit Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 7, str.tostring(profitLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 8, "Tick Lock Active", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 8, str.tostring(tickLockActivated), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 9, "Tick Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 9, str.tostring(tickBasedLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 10, "Price Move (Ticks)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 10, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? (maxPrice - entryPrice) / tickSize : 0), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 11, "Locked Profit %", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 11, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? ((maxPrice - entryPrice) / entryPrice * 100) : 0.0) + "%", text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 12, "Exit Signals", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 12, "Y:" + str.tostring(exitOnYellowLine) + " P:" + str.tostring(exitOnProfitLock) + " T:" + str.tostring(exitOnTickLock), text_color=color.white)

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