Estrategia cuantitativa de flujo de órdenes institucionales de varios niveles con sistema dinámico de escalado de posiciones
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-12-27 15:01:36Las etiquetas:Técnica de la tecnologíaVOL- ¿Qué es?Obstetrícia
Resumen general
Esta estrategia es un sistema de negociación inteligente basado en el flujo de pedidos institucionales, que predice puntos de inversión de precios potenciales mediante la identificación de Bloques de Pedidos en el mercado. El sistema emplea un enfoque de gestión de escala de posición dinámica con objetivos de tres niveles para optimizar la gestión de posiciones y maximizar los rendimientos. El núcleo de la estrategia radica en capturar las huellas de precios dejadas por el comportamiento de negociación institucional a través del análisis estadístico de máximos y mínimos.
Principios de estrategia
La estrategia se basa en varios elementos clave:
- Identificación del bloque de órdenes - Utilizando una ventana de retroceso de 20 períodos para identificar bloques de órdenes de compra y venta a través del análisis de patrones de velas.
- Control del tiempo de negociación - La negociación se limita a la sesión principal de 09:30-16:00, evitando períodos de alta volatilidad durante la apertura y el cierre del mercado.
- Lógico de entrada - Las posiciones largas se abren cuando el precio se rompe por encima del bloque de órdenes de compra durante las horas de negociación, y las posiciones cortas cuando el precio se rompe por debajo del bloque de órdenes de venta.
- Escalado de la posición: implementa un sistema de escalado de tres niveles del 50% al 30% al 20% que corresponde a objetivos del 0,5%, del 1,0% y del 1,5%.
Ventajas estratégicas
- Detección de órdenes inteligentes: captura con precisión los niveles de precios clave donde se construyen o cierran grandes posiciones de capital mediante un análisis dinámico de máximos y mínimos.
- Distribución del riesgo - La escala de posiciones de tres niveles distribuye eficazmente el riesgo, garantizando las ganancias y permitiendo al mismo tiempo que las tendencias se desarrollen plenamente.
- Filtración por tiempo: las restricciones de tiempo de negociación evitan períodos de alta volatilidad, mejorando la estabilidad de las operaciones.
- Soporte visual - La estrategia proporciona una visualización clara del bloque de órdenes, ayudando a los operadores a comprender la estructura del mercado.
Riesgos estratégicos
- Riesgo de ruptura falsa: pueden producirse múltiples señales falsas en mercados variados, lo que sugiere la necesidad de filtrar los indicadores de volatilidad.
- Impacto del deslizamiento - Las salidas de posiciones de escala pueden sufrir un deslizamiento en los mercados de baja liquidez, lo que requiere un ajuste adecuado de la distancia entre objetivos.
- Dependencia de tendencia - La estrategia tiene un buen rendimiento en los mercados de tendencia, pero puede generar operaciones frecuentes en condiciones variables.
Optimización de la estrategia
- Adaptación a la volatilidad - Se recomienda incorporar el indicador ATR para ajustar dinámicamente los porcentajes objetivo en función de la volatilidad del mercado.
- Análisis del volumen del flujo de pedidos - Considere combinar el análisis del volumen para aumentar la confiabilidad de la confirmación del bloque de pedidos.
- Ventana de tiempo dinámica: considerar el ajuste dinámico del período de retroalimentación en función de las condiciones del mercado para mejorar la adaptabilidad de la estrategia.
- Control de riesgos mejorado - Añadir límites máximos de extracción y límites de pérdidas diarias para mejorar la solidez de la estrategia.
Resumen de las actividades
Esta estrategia construye un sistema comercial completo a través del análisis institucional del flujo de pedidos y la gestión dinámica de posiciones. A través de la identificación de bloques de pedidos y la configuración de captación de ganancias de varios niveles, captura oportunidades de operaciones de gran capital mientras implementa un control eficaz del riesgo. Se aconseja a los operadores que consideren cuidadosamente las condiciones del mercado y ajusten los parámetros de acuerdo con circunstancias específicas en el comercio en vivo.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Institutional Order Flow Strategy", overlay=true)
// Input settings
inputSession = input("0930-1600", "Trading Session") // Trading session
lookbackPeriod = input.int(20, "Order Block Lookback Period", minval=1) // Lookback for Order Blocks
target1Pct = input.float(0.5, "Target 1 (% move)", step=0.1, minval=0.1) // First profit target
target2Pct = input.float(1.0, "Target 2 (% move)", step=0.1, minval=0.1) // Second profit target
target3Pct = input.float(1.5, "Target 3 (% move)", step=0.1, minval=0.1) // Third profit target
// Order Block identification
highestHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
lowestLow = ta.lowest(low, lookbackPeriod)
orderBlockBuy = ta.valuewhen(close[1] < open[1] and close > open, highestHigh, 0)
orderBlockSell = ta.valuewhen(close[1] > open[1] and close < open, lowestLow, 0)
// Entry logic
inSession = true
longCondition = close > orderBlockBuy and inSession
shortCondition = close < orderBlockSell and inSession
// Strategy entries
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate targets for scaling out
longTarget1 = strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * target1Pct / 100
longTarget2 = strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * target2Pct / 100
longTarget3 = strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * target3Pct / 100
shortTarget1 = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * target1Pct / 100
shortTarget2 = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * target2Pct / 100
shortTarget3 = strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * target3Pct / 100
// Exit logic with scaling out
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Target 1", from_entry="Long", limit=longTarget1, qty_percent=50)
strategy.exit("Target 2", from_entry="Long", limit=longTarget2, qty_percent=30)
strategy.exit("Target 3", from_entry="Long", limit=longTarget3, qty_percent=20)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Target 1", from_entry="Short", limit=shortTarget1, qty_percent=50)
strategy.exit("Target 2", from_entry="Short", limit=shortTarget2, qty_percent=30)
strategy.exit("Target 3", from_entry="Short", limit=shortTarget3, qty_percent=20)
// Visualize Order Blocks
plot(orderBlockBuy, "Order Block Buy", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(orderBlockSell, "Order Block Sell", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
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