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Stratégie de négociation de tendance à moyenne mobile multiple

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-11 17h32h49
Les étiquettes:SMA- Je vous en prie.

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Résumé

Cet article présente une stratégie de trading de tendance basée sur plusieurs moyennes mobiles appelée Multi-Moving Average Trend Trading Strategy. La stratégie est principalement appliquée au marché à terme du Nasdaq et capte les tendances à la hausse du marché en analysant la position des prix par rapport aux moyennes mobiles à long, moyen et court terme. Elle ferme également toutes les positions à un moment spécifique chaque jour.

La stratégie utilise trois moyennes mobiles simples (SMA): à long terme (défaut 200 périodes), à moyen terme (défaut 21 périodes) et à court terme (défaut 9 périodes). Un signal d'achat est déclenché lorsque le prix est supérieur aux moyennes mobiles à long terme et à moyen terme et dépasse la moyenne mobile à court terme, à condition qu'il n'y ait pas de positions ouvertes. La stratégie fixe également des niveaux de stop-gain et de stop-loss à point fixe pour gérer le risque. De plus, toutes les positions sont fermées à 17h00 chaque jour de négociation.

Principe de stratégie

  1. Calculer les moyennes mobiles simples à long terme (default 200 périodes), à moyen terme (default 21 périodes) et à court terme (default 9 périodes).

  2. Déterminez si le prix actuel est supérieur aux moyennes mobiles à long terme et à moyen terme.

  3. Vérifiez si le prix actuel dépasse la moyenne mobile à court terme.

  4. Lorsque les deux conditions 2 et 3 sont remplies et qu'il n'y a pas de positions ouvertes, un signal d'achat est déclenché.

  5. Après avoir acheté, définissez des niveaux de stop-gain et de stop-loss fixes. Fermez la position lorsque le prix atteint l'un ou l'autre niveau.

  6. Fermer toutes les positions à 17 h chaque jour de négociation.

Les avantages de la stratégie

  1. Simple et facile à comprendre: la stratégie est basée sur des moyennes mobiles, ce qui la rend simple à comprendre et à mettre en œuvre.

  2. Suivi des tendances: en analysant la position des prix par rapport aux moyennes mobiles de différentes périodes, la stratégie capte efficacement les tendances à la hausse du marché.

  3. Contrôle des risques: la stratégie intègre des niveaux de stop-gain et de stop-loss fixes, ce qui aide à gérer le risque pour les transactions individuelles.

  4. Fermeture automatique des positions: la stratégie ferme automatiquement toutes les positions à une heure précise chaque jour de négociation, évitant ainsi les risques du jour au lendemain.

Risques stratégiques

  1. Optimisation des paramètres: la performance de la stratégie peut être sensible aux paramètres de la moyenne mobile de la période, ce qui nécessite une optimisation pour différents marchés et instruments.

  2. Marchés agités: dans des conditions de marché instables, des signaux croisés fréquents peuvent entraîner une performance de stratégie sous-optimale.

  3. Risque de glissement: lors d'une forte volatilité du marché, les niveaux de stop-gain et de stop-loss à point fixe peuvent ne pas fonctionner comme prévu, ce qui entraîne un risque de glissement.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Stop-gain et stop-loss dynamiques: ajuster dynamiquement les niveaux de stop-gain et de stop-loss en fonction de la volatilité du marché ou des tendances des prix afin d'optimiser le rapport risque/rendement.

  2. Filtres de tendance: Incorporer des indicateurs techniques supplémentaires, tels que l'ADX, pour confirmer la force de la tendance et filtrer les faux signaux sur les marchés instables.

  3. Adaptation multi-instruments: affiner la stratégie pour s'adapter aux différents instruments à terme et aux caractéristiques du marché.

  4. Gestion de l'argent: introduire des règles de gestion de l'argent plus sophistiquées, telles que la taille des positions et le contrôle des risques, afin d'améliorer la robustesse de la stratégie.

Résumé

La stratégie de trading de tendance moyenne mobile est une stratégie de suivi de tendance simple et facile à comprendre qui capture les tendances ascendantes du marché en analysant la position des prix par rapport aux moyennes mobiles de différentes périodes. La stratégie intègre des niveaux de stop-gain et de stop-loss fixes et ferme automatiquement toutes les positions à un moment précis chaque jour pour gérer le risque. Cependant, la stratégie peut sous-performer sur des marchés agités et faire face à des défis tels que l'optimisation des paramètres et le risque de glissement.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Médias Móveis de MarcosJR", overlay=true)

// Inputs para data inicial e final
start_year = input.int(2020, title="Ano Inicial")
start_month = input.int(1, title="Mês Inicial")
start_day = input.int(1, title="Dia Inicial")

end_year = input.int(2020, title="Ano Final")
end_month = input.int(12, title="Mês Final")
end_day = input.int(31, title="Dia Final")

// Convertendo dia, mês e ano para timestamp
start_date = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
end_date = timestamp(end_year, end_month, end_day, 23, 59)

// Condição para verificar se a data está dentro do intervalo especificado
date_within_range = true

// Parâmetros para os períodos das médias móveis
ma_short_period = input.int(9, title="MA Curta")
ma_medium_period = input.int(21, title="MA Média")
ma_long_period = input.int(200, title="MA Longa")

// Definindo médias móveis
ma_short = ta.sma(close, ma_short_period)
ma_medium = ta.sma(close, ma_medium_period)
ma_long = ta.sma(close, ma_long_period)

// Plotando as médias móveis no gráfico com espessura aumentada
plot(ma_short, color=color.blue, title="MA Curta", linewidth=2)
plot(ma_medium, color=color.orange, title="MA Média", linewidth=2)
plot(ma_long, color=color.red, title="MA Longa", linewidth=2)

// Verificando se o preço está acima das médias móveis
above_ma_long = close > ma_long
above_ma_medium = close > ma_medium

// Verificando se o preço tocou na média móvel curta
touch_ma_short = ta.crossover(close, ma_short)

// Condições de compra
buy_condition = date_within_range and above_ma_long and above_ma_medium and touch_ma_short

// Sinais de entrada e saída de compra
var float entry_price = na
if (buy_condition and strategy.opentrades == 0) // Verifica se não há operações em andamento
    entry_price := close // Define o preço de entrada ao comprar

// Parâmetros para o tamanho do stop gain e stop loss em pontos
stop_gain_points = input.int(100, title="Stop Gain (pontos)", minval=1)
stop_loss_points = input.int(100, title="Stop Loss (pontos)", minval=1)

// Calcular o preço de saída alvo (Stop Gain) e de stop loss
target_price = entry_price + stop_gain_points * syminfo.mintick
stop_loss_price = entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick

// Sair da operação de compra quando o preço atingir o stop gain ou stop loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Venda", "Compra", limit=target_price, stop=stop_loss_price)

// Sinais de entrada de compra
if (buy_condition and strategy.opentrades == 0) // Verifica se não há operações em andamento
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Plotando setas de compra
plotshape(series=buy_condition, title="Sinal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Função para verificar se é 17:00 do mesmo dia
is_17_oclock_same_day = hour == 17 and minute == 0 and hour[1] < 17

// Sair de todas as operações às 17:00 do mesmo dia
if (is_17_oclock_same_day)
    strategy.close_all()
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