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Stratégie technique de négociation pour le graphique de 15 minutes de BTC

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-28 11h15 et 29 min
Les étiquettes:WTVWAPSMALe taux d'intérêtATR

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Résumé

PipShiesty Swagger est une stratégie de trading technique conçue spécifiquement pour TradingView. La stratégie utilise l'oscillateur WaveTrend (WT) et le prix moyen pondéré par volume (VWAP) pour identifier les signaux commerciaux potentiels, gérer le risque et visualiser les conditions de surachat et de survente sur un graphique de prix. L'oscillateur est calculé à l'aide d'une série de moyennes mobiles exponentielles (EMA) appliquées au prix moyen, ce qui donne un indice composite qui est encore plus lissé.

Principes de stratégie

L'essence de la stratégie PipShiesty Swagger réside dans l'oscillateur de tendance des vagues (WT) et le prix moyen pondéré par volume (VWAP). Le WT utilise deux paramètres principaux, la longueur du canal et la longueur moyenne, pour calculer l'oscillateur en utilisant une série de moyennes mobiles exponentielles (EMA) appliquées au prix moyen.

Les avantages de la stratégie

  1. La stratégie PipShiesty Swagger combine plusieurs indicateurs techniques, tels que l'oscillateur WaveTrend, VWAP et ATR, fournissant une analyse complète du marché.
  2. La stratégie peut identifier les divergences potentielles haussières et baissières, offrant aux traders des opportunités commerciales potentielles.
  3. En définissant les niveaux de surachat et de survente, la stratégie peut aider les traders à identifier les points tournants potentiels du marché.
  4. La stratégie comprend des paramètres de gestion des risques, tels qu'un pourcentage de risque par transaction et un multiplicateur de stop loss basé sur l'ATR, qui aide à gérer les risques et à protéger le capital.
  5. La stratégie fournit des indications visuelles claires sur le graphique, telles que l'oscillateur WaveTrend, la ligne de signal, le VWAP et les couleurs d'arrière-plan, ce qui permet aux traders d'interpréter facilement les conditions du marché.

Risques stratégiques

  1. La stratégie PipShiesty Swagger s'appuie sur des indicateurs techniques et peut générer des signaux trompeurs, en particulier pendant les périodes de forte volatilité du marché ou de tendances peu claires.
  2. Les performances de la stratégie peuvent être influencées par le choix de paramètres tels que la longueur du canal, la longueur moyenne et les niveaux de surachat/survente.
  3. Bien que la stratégie inclut des paramètres de gestion des risques, il existe toujours un risque potentiel de perte de capital, en particulier lors de fluctuations extrêmes du marché.
  4. La stratégie se concentre principalement sur le graphique de 15 minutes pour BTC et peut ne pas capturer les mouvements importants du marché dans d'autres délais.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Considérez l'incorporation d'indicateurs techniques ou d'indicateurs de sentiment du marché supplémentaires afin d'améliorer la fiabilité et l'exactitude du signal.
  2. Optimiser et effectuer une analyse de sensibilité des paramètres de la stratégie afin de déterminer les paramètres optimaux et d'améliorer les performances de la stratégie.
  3. Mettre en place des mécanismes dynamiques de stop-loss et de take-profit pour mieux gérer les risques et maximiser les rendements potentiels.
  4. Élargir la stratégie à d'autres délais et instruments de négociation afin de saisir un éventail plus large d'opportunités de marché.

Résumé

PipShiesty Swagger est une stratégie de trading technique puissante conçue pour le graphique de 15 minutes de BTC sur TradingView. Elle utilise l'oscillateur de tendance de vague et VWAP pour identifier les signaux de trading potentiels tout en incorporant des paramètres de gestion des risques pour protéger le capital. Bien que la stratégie soit prometteuse, les traders doivent faire preuve de prudence lors de sa mise en œuvre et envisager d'optimiser la stratégie pour améliorer sa performance et son adaptabilité.

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)

// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")

ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)

// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])

// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)

// Remove printed signals if price reverses
var bool showBullishSignal = na
var bool showBearishSignal = na

if bullishDivergence
    showBullishSignal := true
if bearishDivergence
    showBearishSignal := true

// Reset signals if price reverses
if close < ta.lowest(close, 5)
    showBullishSignal := false
if close > ta.highest(close, 5)
    showBearishSignal := false

plotshape(series=showBullishSignal ? bullishDivergence : na, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=showBearishSignal ? bearishDivergence : na, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")

// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)

// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)

// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
    riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
    positionSize = riskAmount / stopLoss
    // Double the position size
    positionSize *= 2
    positionSize

// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
    stopLoss = low - atr * stopLossATR
    positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

if bearishDivergence
    strategy.close("Buy")

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)

// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")
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