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Rétracement Fibonacci avancé avec système de négociation à rupture élevée et basse

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-11-28 15h01 et 25h
Les étiquettes:HTFFIBOHL- Je vous en prie.BBIndice de résistance

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Résumé

Cette stratégie est un système de trading avancé qui combine plusieurs outils d'analyse technique, principalement basés sur des niveaux de rétractation de Fibonacci à plus long terme et des conditions de rupture de prix élevées et basses pour générer des signaux de trading.

Principes de stratégie

La logique de base de la stratégie est basée sur trois piliers principaux: premièrement, l'analyse des prix dans les délais plus longs, établissant une perspective de marché plus macro par le calcul des prix OHLC quotidiens ou plus longs. Deuxièmement, le calcul dynamique des niveaux de retracement de Fibonacci, en établissant des niveaux de support et de résistance clés en fonction de la fourchette de prix dans les délais plus longs. Enfin, la détermination de la rupture des prix en établissant les prix les plus élevés et les plus bas au cours des périodes de rétrospective en tant que références de rupture. Les signaux d'achat sont déclenchés lorsque le prix dépasse les niveaux les plus bas récents et dépasse le niveau de retracement de 50% de Fibonacci, tandis que les signaux de vente sont générés lorsque le prix dépasse les niveaux les plus élevés récents et tombe en dessous du niveau de retracement de 50% de Fibonacci.

Les avantages de la stratégie

  1. Analyse multidimensionnelle: Combine les éléments les plus respectés de l'analyse technique, y compris l'action des prix, le suivi des tendances et le support/résistance.
  2. Haute adaptabilité: les paramètres peuvent être ajustés en fonction des différentes conditions du marché, y compris les périodes de temps, les périodes de rétrospective et les niveaux de Fibonacci.
  3. Gestion complète des risques: réduit le risque de fausse rupture grâce à plusieurs mécanismes de confirmation.
  4. Visualité élevée: tous les niveaux de prix clés sont clairement visibles sur le graphique, ce qui facilite les décisions commerciales.
  5. Une grande souplesse: Elle s'applique à divers instruments de négociation et à différentes périodes.

Risques stratégiques

  1. Sensitivité des paramètres: des réglages différents de la période de rétrospective peuvent entraîner des différences significatives de qualité du signal.
  2. Dépendance des conditions du marché: peut générer des signaux erronés excessifs sur des marchés variables.
  3. Risque de retard: en raison de l'utilisation de données de période rétrospective, il est possible de manquer des points d'entrée optimaux sur des marchés en évolution rapide.
  4. Risque d'optimisation excessive: une optimisation excessive des paramètres peut entraîner de mauvaises performances futures.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Ajouter un filtre de volatilité: il est recommandé d'ajouter des indicateurs tels que ATR ou Bollinger Bandwidth pour filtrer les périodes de faible volatilité.
  2. Intégrer le filtrage de tendance: peut ajouter des systèmes de moyennes mobiles pour confirmer la direction générale de la tendance.
  3. Optimiser le timing d'entrée: peut améliorer le timing d'entrée en incorporant des indicateurs de dynamique comme le RSI.
  4. Ajustement dynamique des paramètres: mettre en place des mécanismes adaptatifs permettant d'ajuster automatiquement les paramètres en fonction des conditions du marché.
  5. Contrôle des risques amélioré: Ajout de paramètres dynamiques de stop-loss et de cible de profit.

Résumé

Il s'agit d'un système de trading bien conçu qui crée une stratégie de trading théoriquement solide et pratique en combinant plusieurs outils d'analyse technique classiques. La plus grande caractéristique de la stratégie est sa capacité à fournir des signaux de trading plus fiables grâce à une analyse multidimensionnelle tout en conservant une flexibilité suffisante pour s'adapter à différents environnements de marché. Bien qu'il existe certains risques inhérents, la stabilité et la fiabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées grâce aux directions d'optimisation suggérées.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Levels Strategy with High/Low Criteria", overlay = true)

// Kullanıcıdan yüksek zaman dilimini ve mum bilgilerini al
timeframe = input.timeframe(defval = "D", title = "Higher Time Frame")
currentlast = input.string(defval = "Last", title = "Current or Last HTF Candle", options = ["Current", "Last"])

// Kullanıcıdan en düşük ve en yüksek fiyat bakış sürelerini al
lowestLookback = input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars")
highestLookback = input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars")

// Fibonacci seviyeleri ayarları
level0 = input.float(defval = 0.000, title = "Level 0")
level1 = input.float(defval = 0.236, title = "Level 1")
level2 = input.float(defval = 0.382, title = "Level 2")
level3 = input.float(defval = 0.500, title = "Level 3")
level4 = input.float(defval = 0.618, title = "Level 4")
level5 = input.float(defval = 0.786, title = "Level 5")
level100 = input.float(defval = 1.000, title = "Level 100")

// HTF mumlarını hesapla
newbar = ta.change(time(timeframe)) != 0 
var float htfhigh = high
var float htflow = low
var float htfopen = open
float htfclose = close
var counter = 0

if newbar
    htfhigh := high
    htflow := low
    htfopen := open
    counter := 0
else
    htfhigh := math.max(htfhigh, high)
    htflow := math.min(htflow, low)
    counter += 1

var float open_ = na
var float high_ = na
var float low_ = na
var float close_ = na
if currentlast == "Last" and newbar
    open_ := htfopen[1]
    high_ := htfhigh[1]
    low_ := htflow[1]
    close_ := htfclose[1]
else if currentlast == "Current"
    open_ := htfopen
    high_ := htfhigh
    low_ := htflow
    close_ := htfclose

// Fibonacci seviyelerini hesapla
var float[] fibLevels = array.new_float(6)
array.set(fibLevels, 0, open_ + (high_ - low_) * level0)
array.set(fibLevels, 1, open_ + (high_ - low_) * level1)
array.set(fibLevels, 2, open_ + (high_ - low_) * level2)
array.set(fibLevels, 3, open_ + (high_ - low_) * level3)
array.set(fibLevels, 4, open_ + (high_ - low_) * level4)
array.set(fibLevels, 5, open_ + (high_ - low_) * level5)

// Fibonacci seviyelerini grafik üzerine çiz
plot(array.get(fibLevels, 0), color=color.new(color.blue, 75), title="Fibonacci Level 0")
plot(array.get(fibLevels, 1), color=color.new(color.green, 75), title="Fibonacci Level 1")
plot(array.get(fibLevels, 2), color=color.new(color.red, 75), title="Fibonacci Level 2")
plot(array.get(fibLevels, 3), color=color.new(color.orange, 75), title="Fibonacci Level 3")
plot(array.get(fibLevels, 4), color=color.new(color.teal, 75), title="Fibonacci Level 4")
plot(array.get(fibLevels, 5), color=color.new(color.navy, 75), title="Fibonacci Level 5")

// En düşük ve en yüksek fiyat kriterlerini hesapla
lowcriteria = ta.lowest(low, lowestLookback)[1]
highcriteria = ta.highest(high, highestLookback)[1]

plot(highcriteria, color=color.green, title="Highest Price Criteria")
plot(lowcriteria, color=color.red, title="Lowest Price Criteria")

// Fibonacci seviyeleri ile ticaret sinyalleri oluştur
longCondition = close > lowcriteria and close > array.get(fibLevels, 3) // En düşük kriterin ve Fibonacci seviyesinin üstüne çıkarsa alım
shortCondition = close < highcriteria and close < array.get(fibLevels, 3) // En yüksek kriterin ve Fibonacci seviyesinin altına düşerse satış

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
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