Les ressources ont été chargées... Je charge...
  1. Carré
  2. La stratégie de rupture de la dynamique des bandes de Bollinger à double écart type

La stratégie de rupture de la dynamique des bandes de Bollinger à double écart type

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-11-28 15:10:20
Les étiquettes:BBSMASDLe MULTATR

img

Résumé

Cette stratégie représente une application innovante de l'indicateur Bollinger Bands, utilisant des bandes de déviation standard doubles pour la capture de l'élan. Le mécanisme de base repose sur un système de bandes de Bollinger construit en utilisant deux niveaux de déviation standard différents (1SD et 2SD), générant des signaux de trading lorsque le prix franchit le canal 2SD. Grâce à une modélisation mathématique précise et à des principes statistiques, cette stratégie fournit aux traders une approche de trading systématique.

Principes de stratégie

La stratégie utilise une moyenne mobile de 34 périodes comme bande médiane, avec des bandes supérieures et inférieures calculées en utilisant à la fois des écarts types simples et doubles. Les signaux d'achat sont générés lorsque le prix dépasse la bande supérieure de 2 SD, tandis que les signaux de vente se produisent lorsque le prix dépasse la bande inférieure de 2 SD. La stratégie comprend des mécanismes automatiques de stop-loss, fermant des positions longues lorsque le prix dépasse la bande inférieure et des positions courtes lorsque le prix dépasse la bande supérieure. Un système de gestion de l'argent est mis en œuvre, utilisant 30% du capital du compte par transaction pour un contrôle efficace des risques.

Les avantages de la stratégie

  1. La conception de l'écart-type double fournit des jugements plus précis sur les extrêmes du marché
  2. Les mécanismes d'entrée/sortie automatisés réduisent les erreurs de jugement humaines
  3. Un système complet de gestion de l'argent assure un risque contrôlé
  4. Paramètres très adaptables et adaptés aux différentes conditions du marché
  5. Un haut degré de visualisation avec des signaux de trading clairs
  6. Combine les approches de négociation de suivi de tendance et de rupture de volatilité

Risques stratégiques

  1. Peut générer des fausses ruptures fréquentes sur différents marchés
  2. Les réglages de stop-loss pourraient entraîner des sorties prématurées sur des marchés très volatils
  3. Le dimensionnement des positions fixes pourrait augmenter le risque lors de pertes consécutives
  4. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner des signaux retardés Recommandations en matière de gestion des risques:
  • Confirmer les signaux par des indicateurs techniques supplémentaires
  • Ajustez dynamiquement le multiplicateur d'écart type
  • Mettre en œuvre des mécanismes de stop-loss
  • Ajuster la taille de la position en fonction de la volatilité

Directions d'optimisation

  1. Introduction de méthodes de calcul adaptatives de l'écart type pour l'ajustement automatique de la largeur de bande en fonction de la volatilité du marché
  2. Ajouter un mécanisme de confirmation du volume pour améliorer la fiabilité du signal de rupture
  3. Optimiser le système de gestion de l'argent grâce à la dimensionnement dynamique des positions
  4. Mettre en œuvre des filtres de tendance pour réduire les faux signaux sur les marchés variés
  5. Développer un système intelligent d'optimisation des paramètres pour le réglage automatisé de la stratégie

Résumé

Cette stratégie innovante basée sur l'indicateur classique des bandes de Bollinger fournit un système de trading à la fois théorique et pratique grâce à sa conception à double écart type. Tout en maintenant la simplicité opérationnelle et l'intuitivité, la stratégie offre aux traders un outil de trading fiable grâce à une modélisation mathématique rigoureuse et à des mécanismes complets de contrôle des risques. Bien qu'il y ait place à l'optimisation, sa logique de base est solide et démontre une bonne valeur pratique.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))

if (close > upper2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (close < lower2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (close <= lower2)
    strategy.close("Long")

if (close >= upper2)
    strategy.close("Short")
Relationnée
Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés