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Évasion de la zone multi-SMA avec stratégie de négociation quantitative de blocage dynamique des bénéfices

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-12-20 16:28:54 Je vous en prie.
Les étiquettes:SMA

img

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading dynamique basée sur des indicateurs SMA, combinant des zones de prix, des indicateurs stochastiques et de multiples mécanismes de protection des bénéfices. La stratégie surveille les mouvements de prix dans différentes zones, intègre des signaux de croisement de moyenne mobile à court et à long terme et utilise des indicateurs stochastiques pour déterminer les conditions du marché et la force de la tendance pour une capture efficace de la tendance. La stratégie intègre à la fois des mécanismes de prise de profit basés sur le pourcentage et des points fixes pour équilibrer efficacement les rendements et les risques.

Principes de stratégie

La logique de base comprend plusieurs composantes clés:

  1. Utilise des SMA de 19 périodes et de 74 périodes pour construire un cadre de tendance
  2. Utilise un indicateur stochastique à 60 périodes pour juger des conditions du marché, catégorisant les couleurs SMA en jaune, vert, rouge et orange
  3. Divise les zones de prix en 5 niveaux importants pour déterminer la force des prix
  4. Les conditions d'entrée exigent:
    • SMA à l'état vert ou jaune
    • Évasion des prix au-dessus de la zone orange
    • Prix de clôture au-dessus de la SMA à court terme
  5. Elle met en œuvre deux mécanismes de prise de bénéfices:
    • Protection contre le recours au prix le plus élevé basée sur le pourcentage
    • Réservation des bénéfices à un point fixe

Les avantages de la stratégie

  1. Les mécanismes de confirmation multiples réduisent les faux signaux
  2. La division dynamique des zones s'adapte aux différents environnements du marché
  3. Les mécanismes de double prise de profit permettent un meilleur contrôle des risques
  4. Une classification claire de l'état du marché permet de saisir le rythme du marché
  5. La surveillance en temps réel de l'état des échanges facilite le débogage des stratégies
  6. Combine des indicateurs techniques avec une analyse de l'action des prix

Risques stratégiques

  1. Peut générer des transactions excessives sur différents marchés
  2. La prise de bénéfices à point fixe pourrait manquer des tendances plus importantes
  3. L'optimisation des paramètres peut entraîner un surajustement
  4. Perte potentielle de bénéfices en cas d'inversions rapides du marché
  5. Des conditions de confirmation multiples pourraient faire perdre certaines opportunités de négociation Les solutions:
  • Ajouter des filtres de volatilité
  • Ajustez dynamiquement les paramètres de prise de profit
  • Améliorer la reconnaissance de l'environnement du marché
  • Optimiser les décisions relatives au moment de la sortie

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduction d'indicateurs de volatilité pour le réglage des paramètres dynamiques
  2. Adapter les conditions de réalisation des bénéfices en fonction de l'état du marché
  3. Ajouter un mécanisme de confirmation de volume
  4. Incorporer des filtres de force de tendance
  5. Optimiser la méthode de division des zones en tenant compte des caractéristiques du marché
  6. Améliorer les mécanismes de gestion des risques, notamment:
    • Résultats de l'analyse
    • Contrôle du prélèvement maximal
    • Délais de détention de position

Résumé

La stratégie construit un système de négociation complet grâce à l'utilisation intégrée de multiples indicateurs techniques et de méthodes d'analyse de l'action des prix. Ses atouts résident dans de multiples mécanismes de confirmation et des systèmes de prise de bénéfices flexibles, tandis que l'attention doit être portée à l'impact de l'environnement du marché sur la performance de la stratégie.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="SMA Color Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=10000,
     max_bars_back=5000,
     max_labels_count=500,
     max_boxes_count=500,
     default_qty_type=strategy.fixed,
     default_qty_value=1,
     currency=currency.NONE,
     process_orders_on_close=true)

// === INPUTS ===
zoneLength = input.int(20, "Price Zone Length", minval=5)
profitLockPct = input.float(50, "Profit Lock Percentage", minval=1, maxval=100, step=5) / 100
ticksToLock = input.int(12, "Ticks to Activate Lock", minval=1, tooltip="Number of ticks price must move up to activate tick-based lock")
ticksToSecure = input.int(10, "Ticks to Secure", minval=1, tooltip="Number of ticks to lock in once activated")

// Calculate tick values
tickSize = syminfo.mintick
ticksToLockPoints = ticksToLock * tickSize
ticksToSecurePoints = ticksToSecure * tickSize

// Calculate price zones
h = ta.highest(high, zoneLength)
l = ta.lowest(low, zoneLength)
priceRange = h - l
lvl5 = h
lvl4 = l + (priceRange * 0.75)  // Orange line
lvl3 = l + (priceRange * 0.50)  // Yellow line
lvl2 = l + (priceRange * 0.25)  // Green line
lvl1 = l

// Calculate SMAs
sma19 = ta.sma(close, 19)
sma74 = ta.sma(close, 74)

// Stochastic calculation for color logic
k = ta.stoch(close, high, low, 60)
d = ta.sma(k, 10)

// SMA Color Logic with state tracking
var color currentSMAColor = color.orange
var color previousSMAColor = color.orange
var string currentColorName = "ORANGE"
var string previousColorName = "ORANGE"

smaColor = if d >= 80 or d <= 20
    color.rgb(255, 215, 0)
else if d > d[1]
    color.green
else if d < d[1]
    color.red
else
    color.orange

// Update color state and names
if smaColor != currentSMAColor
    previousSMAColor := currentSMAColor
    currentSMAColor := smaColor
    previousColorName := currentColorName
    currentColorName := if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
        "YELLOW"
    else if smaColor == color.green
        "GREEN"
    else if smaColor == color.red
        "RED"
    else
        "ORANGE"

// Color logic for SMA74
sma74Color = if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
    color.rgb(255, 215, 0)                          
else if sma74 < sma19                               
    color.green
else                                                
    color.red

// === ENTRY CONDITIONS ===
smaIsGreen = smaColor == color.green
greenCandle = close > open
candleAboveOrange = close > lvl4
candleAboveSMA = close > sma19
crossedAboveOrange = ta.crossover(close, lvl4)
smaIsYellow = smaColor == color.rgb(255, 215, 0)

longCondition1 = smaIsGreen and greenCandle and candleAboveOrange and candleAboveSMA and crossedAboveOrange
longCondition2 = smaIsYellow and crossedAboveOrange and candleAboveSMA

// === PROFIT LOCK SYSTEM ===
var float entryPrice = na
var float maxPrice = na
var float profitLockLevel = na
var bool tickLockActivated = false
var float tickBasedLockLevel = na

// Reset variables on new trade entry
if (longCondition1 or longCondition2)
    entryPrice := close
    maxPrice := close
    profitLockLevel := close * (1 - profitLockPct)
    tickLockActivated := false
    tickBasedLockLevel := na

// Update maximum price and profit locks when in a trade
if strategy.position_size > 0
    maxPrice := math.max(maxPrice, high)
    profitLockLevel := math.max(profitLockLevel, maxPrice * (1 - profitLockPct))
    
    // Check if price has moved up enough to activate tick-based lock
    if not tickLockActivated and (maxPrice - entryPrice) >= ticksToLockPoints
        tickLockActivated := true
        tickBasedLockLevel := entryPrice + ticksToSecurePoints

// === EXIT CONDITIONS ===
exitOnYellowLine = close < lvl3
exitOnProfitLock = low < profitLockLevel and strategy.position_size > 0
exitOnTickLock = tickLockActivated and low < tickBasedLockLevel

// === TRADE MANAGEMENT ===
if (longCondition1 or longCondition2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if strategy.position_size > 0
    if exitOnYellowLine
        strategy.close("Long", comment="Close below yellow")
    if exitOnProfitLock
        strategy.close("Long", comment="Profit lock triggered")
    if exitOnTickLock
        strategy.close("Long", comment="Tick-based lock triggered")

// Plot indicators
plot(sma19, "SMA 19", color=smaColor, linewidth=2)
plot(sma74, "SMA 74", color=sma74Color, linewidth=2)
plot(lvl5, "Upper Zone Top", color=color.red, linewidth=2)
plot(lvl4, "Upper Zone Bottom", color=color.orange, linewidth=2)
plot(lvl3, "Middle Line", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(lvl2, "Lower Zone Top", color=color.green, linewidth=2)
plot(lvl1, "Lower Zone Bottom", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot profit lock levels
plot(strategy.position_size > 0 ? profitLockLevel : na, "Profit Lock Level", color=color.purple, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size > 0 and tickLockActivated ? tickBasedLockLevel : na, "Tick Lock Level", color=color.fuchsia, style=plot.style_linebr, linewidth=2)

// Fill zones
var p1 = plot(lvl5, display=display.none)
var p2 = plot(lvl4, display=display.none)
var p3 = plot(lvl2, display=display.none)
var p4 = plot(lvl1, display=display.none)
fill(p1, p2, color=color.new(color.red, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.green, 90))

// Debug Table
if barstate.islast
    var table debugTable = table.new(position.top_right, 2, 13, bgcolor=color.new(color.black, 70), frame_width=1)
    
    table.cell(debugTable, 0, 0, "Current Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 0, currentColorName, text_color=currentSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 1, "Previous Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 1, previousColorName, text_color=previousSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 2, "Entry 1 (Green)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 2, str.tostring(longCondition1), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 3, "Entry 2 (Yellow)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 3, str.tostring(longCondition2), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 4, "Current Position", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 4, str.tostring(strategy.position_size), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 5, "Entry Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 5, str.tostring(entryPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 6, "Max Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 6, str.tostring(maxPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 7, "Profit Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 7, str.tostring(profitLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 8, "Tick Lock Active", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 8, str.tostring(tickLockActivated), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 9, "Tick Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 9, str.tostring(tickBasedLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 10, "Price Move (Ticks)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 10, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? (maxPrice - entryPrice) / tickSize : 0), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 11, "Locked Profit %", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 11, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? ((maxPrice - entryPrice) / entryPrice * 100) : 0.0) + "%", text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 12, "Exit Signals", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 12, "Y:" + str.tostring(exitOnYellowLine) + " P:" + str.tostring(exitOnProfitLock) + " T:" + str.tostring(exitOnTickLock), text_color=color.white)
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