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Stratégie de négociation de divergence du système de prix de volatilité basé sur l'IA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-12-27 13:51:33 Je suis désolé
Les étiquettes:VPSIndice de résistanceATRÇa va!- Je vous en prie.

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Résumé

Cette stratégie est un système de trading avancé de suivi des tendances incorporant la technologie de l'intelligence artificielle, intégrant principalement des indicateurs de divergence VPS (Volatility Price System) et la méthodologie de tendance WOW. Elle utilise VPS pour identifier la volatilité du marché et la force de la tendance tout en combinant la divergence RSI pour détecter les points de renversement potentiels des prix.

Principes de stratégie

La stratégie fonctionne sur la base de trois composantes essentielles:

  1. Indicateur de tendance WOW pour confirmer les changements de tendance (de haussier à baissier ou inversement)
  2. Conditions VPS pour vérifier la volatilité et la force de la tendance
  3. Analyse de la divergence du RSI pour identifier les points d'inversion potentiels

Le système calcule d'abord les canaux de support et de résistance dynamiques basés sur l'ATR, combinés avec le paramètre de longueur VPS (défaut 11) pour évaluer les conditions du marché. Lorsque le prix franchit les niveaux de surachat (78) ou de survente (27), le système déclenche des signaux de trading.

Les avantages de la stratégie

  1. Analyse multidimensionnelle: offre une perspective de marché plus complète en combinant suivi de tendance, volatilité et analyse des divergences
  2. Une forte adaptabilité: utilise des canaux ATR dynamiques qui s'adaptent automatiquement à la volatilité du marché
  3. Gestion complète des risques: mécanismes intégrés de prise de profit et de stop-loss avec clôture automatique des positions basée sur des objectifs de profit prédéfinis
  4. Mécanisme de confirmation des signaux: exige que plusieurs conditions soient remplies simultanément pour les déclencheurs de transactions, réduisant ainsi les faux signaux
  5. Capacité de négociation bidirectionnelle: Capable de saisir à la fois les opportunités de négociation longues et courtes, en utilisant pleinement la volatilité du marché

Risques stratégiques

  1. Bruit du marché: peut générer de faux signaux dans des environnements latéraux ou à faible volatilité
  2. Sensitivité des paramètres: la performance de la stratégie dépend fortement des paramètres de l'indicateur (par exemple, longueur des VPS, niveaux de surachat/survente)
  3. Risque de glissement: risque d'avoir un impact significatif de glissement dans des délais courts (par exemple, 5 minutes)
  4. Retard du signal: des mécanismes de confirmation multiples peuvent entraîner un temps d'entrée relativement retardé
  5. Gestion de l'argent: la méthode d'allocation du capital fixe peut fonctionner différemment dans différentes conditions de marché

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Ajustement dynamique des paramètres: mettre en place des mécanismes de paramètres adaptatifs pour ajuster dynamiquement la longueur des VPS et les seuils de surachat/survente en fonction des conditions du marché
  2. Filtrage de l'environnement du marché: ajout d'un module de reconnaissance de l'environnement du marché pour mettre en pause la négociation dans des conditions de marché défavorables
  3. Optimisation du stop-loss: concevoir des mécanismes de stop-loss plus souples basés sur l'ATR afin d'améliorer la précision du contrôle des risques
  4. Optimisation de la période de temps: ajuster les paramètres de stratégie et les règles de trading pour différentes sessions de trading
  5. Optimisation de la gestion des capitaux: introduire une gestion dynamique des positions pour ajuster la taille des transactions en fonction de la volatilité du marché et de l'état des profits/pertes

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading complète qui intègre plusieurs indicateurs techniques et méthodes analytiques. En combinant la technologie d'intelligence artificielle avec l'analyse technique traditionnelle, la stratégie peut fournir une grande précision de trading tout en maintenant sa robustesse. Les principaux avantages résident dans son mécanisme de confirmation de signal à plusieurs niveaux et son système de gestion des risques complet, tandis que les principaux domaines d'optimisation sont l'ajustement dynamique des paramètres et la reconnaissance de l'environnement du marché. Grâce à l'optimisation et à l'amélioration continues, cette stratégie a le potentiel de maintenir une performance stable dans différentes conditions de marché.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("AI+VPS Vijay Prasad Strategy", overlay=true)

// --- VPS Divergence Strategy Inputs ---
vps_length = input.int(11, title="VPS Length")
vps_overbought = input.int(78, title="VPS Overbought Level")  // Overbought level for VPS
vps_oversold = input.int(27, title="VPS Oversold Level")  // Oversold level for VPS

// Calculate VPS (Relative Strength Index alternative) - here using a custom divergence condition
vps = ta.rsi(close, vps_length)

// Plot VPS on the chart
plot(vps, title="VPS", color=color.blue, linewidth=2)
hline(vps_overbought, "Overbought", color=color.red, linewidth=1)
hline(vps_oversold, "Oversold", color=color.green, linewidth=1)

// Define Buy and Sell Conditions based on Overbought/Oversold VPS
vps_buy_condition = vps < vps_oversold  // Buy signal when VPS is oversold
vps_sell_condition = vps > vps_overbought  // Sell signal when VPS is overbought

// Define Bullish and Bearish Divergence conditions
bullish_divergence = (low[1] < low[2] and vps[1] > vps[2] and low < low[1] and vps > vps[1])
bearish_divergence = (high[1] > high[2] and vps[1] < vps[2] and high > high[1] and vps < vps[1])

// Combine Buy and Sell signals: 
// Buy when VPS is oversold or Bullish Divergence occurs
vps_buy_condition_final = vps_buy_condition or bullish_divergence
// Sell when VPS is overbought or Bearish Divergence occurs
vps_sell_condition_final = vps_sell_condition or bearish_divergence

// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=vps_buy_condition_final, title="VPS Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="BUY")
plotshape(series=vps_sell_condition_final, title="VPS Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SELL")

// VPS Divergence Highlight
bgcolor(bullish_divergence ? color.new(color.green, 90) : na)  // Highlight background for Bullish Divergence
bgcolor(bearish_divergence ? color.new(color.red, 90) : na)  // Highlight background for Bearish Divergence

// Strategy: Buy and Sell with target
if vps_buy_condition_final
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if vps_sell_condition_final
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Capital settings for the strategy (for backtesting purposes)
capital_per_trade = input.float(1000, title="Capital per Trade (INR)", minval=1)
buy_target_inr = 1500  // Profit target for Buy in INR
sell_target_inr = 1000  // Profit target for Sell in INR

trade_value = close * (capital_per_trade / close)  // Value of one contract at current price

// Profit threshold calculation
buy_profit_target = buy_target_inr / trade_value  // Profit in price movement for Buy
sell_profit_target = sell_target_inr / trade_value  // Profit in price movement for Sell

// Exit based on profit targets
if strategy.position_size > 0
    profit_inr = (close - strategy.position_avg_price) * strategy.position_size
    if profit_inr >= buy_target_inr
        strategy.close("Buy", comment="Profit Target Reached")

if strategy.position_size < 0
    profit_inr = (strategy.position_avg_price - close) * -strategy.position_size
    if profit_inr >= sell_target_inr
        strategy.close("Sell", comment="Profit Target Reached")

// --- WoW Trends + VPS (Vijay Prasad Strategy) Logic ---
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input.source(close, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=1.7)
changeATR = input.bool(title="Change ATR Calculation Method ?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy/Sell Signals ?", defval=true)

// --- ATR Calculation ---
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = na(up[1]) ? up : up[1]
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = na(dn[1]) ? dn : dn[1]
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

// --- WoW Trends Logic ---
var trend = 1
trend := na(trend[1]) ? 1 : trend
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// --- VPS Logic (Vijay Prasad Strategy) ---
vpsVolatilityCondition = (high - low) > (1.5 * ta.sma(ta.tr, 20))  // VPS condition based on volatility
vpsTrendCondition = trend == 1  // VPS condition to check if trend is up
vpsSignal = vpsVolatilityCondition and vpsTrendCondition  // Combine both VPS conditions

// --- Buy/Sell Signal Logic ---
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1  // Signal to Buy (when trend switches to up)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1  // Signal to Sell (when trend switches to down)

// --- Combined Buy/Sell Signal Logic (WoW Trends + VPS) ---
combinedBuySignal = buySignal and vpsSignal
combinedSellSignal = sellSignal and vpsSignal

// --- Plot WoW Trends Lines using plot() ---
plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", color=color.green, linewidth=2)
plot(trend == -1 ? dn : na, title="Down Trend", color=color.red, linewidth=2)

// --- Plot VPS Signals ---
plotshape(vpsSignal and showsignals, title="VPS Signal", text="VPS", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.blue, textcolor=color.white)

// --- Plot Combined Buy/Sell Signals ---
plotshape(combinedBuySignal and showsignals, title="Combined Buy Signal", text="BUY", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.small, color=color.green, textcolor=color.white)
plotshape(combinedSellSignal and showsignals, title="Combined Sell Signal", text="SELL", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.small, color=color.red, textcolor=color.white)

// --- Strategy Entries ---
if (combinedBuySignal)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

if (combinedSellSignal)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

// --- Highlight Bars for Buy/Sell Signals ---
barcolor(combinedBuySignal ? color.green : na, offset=-1)
barcolor(combinedSellSignal ? color.red : na, offset=-1)
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