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एचए गति ब्रेकआउट के आधार पर रणनीति के बाद औसत प्रतिवर्तन प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-11 16:56:47
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अवलोकन

यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो चलती औसत के आधार पर समग्र प्रवृत्ति का न्याय करके और एचए गति संकेतक का उपयोग करके ब्रेकआउट बिंदुओं का निर्धारण करके रुझानों को ट्रैक करती है। रणनीति सरल और समझने में आसान है, मुख्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत का उपयोग करना और फिर विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के लिए एचए गति संकेतक पर भरोसा करना।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के पीछे मूल तर्क में रुझानों का पालन करने के लिए चलती औसत और एचए गति संकेतक का उपयोग करना शामिल है। विशेष रूप सेः

समग्र रुझान का आकलनः 20 दिन और 200 दिन के सरल चलती औसत की गणना की जाती है, जब 20 दिन का चलती औसत 200 दिन की रेखा से ऊपर (नीचे) होता है, तो ऊपर (नीचे) का रुझान निर्धारित किया जाता है।
प्रवेश का समय तय करना: एचए गति संकेतक की गणना कैंडल बॉडी के उद्घाटन के आकार की तुलना करके की जाती है, एचए_कैंडल_शक्ति पैरामीटर से अधिक मानों का तात्पर्य अधिक गति से होता है जहां पदों में प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा, ब्रेकआउट दिशा निर्धारित करने के लिए समापन मूल्य को 20-दिवसीय चलती औसत से ऊपर/नीचे होने की जांच की जाती है।
स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट एक्जिट सेट करनाः रणनीति एक्जिट को लाभ/नुकसान की राशि के आधार पर परिभाषित किया जाता है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, रणनीति स्थापित रुझानों के मध्यवर्ती भागों को पकड़ने और उनका अनुसरण करने में सक्षम है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

सरल और स्पष्ट तर्क जिसे समझना/अनुकूलित करना आसान हो।
चलती औसत शोर को फ़िल्टर करती है और प्राथमिक प्रवृत्ति को पकड़ती है।
एचए आवेग भंग की ताकत को मापकर झूठे भंगों से बचाता है।
प्रवृत्ति दिशा और गति के संयोजन के माध्यम से प्रवेश समय की सटीकता में सुधार किया जाता है।
परिभाषित स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट एक्जिट एकल ट्रेड जोखिम को नियंत्रित करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम:

लगातार क्रॉसओवर सिग्नल आने से विभिन्न बाजारों में खराब ट्रेड हो सकते हैं।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से चूक गए ट्रेड या झूठे संकेत हो सकते हैं।
सभी प्रकार के बाजार व्यवस्थाओं में अनुकूलन करने में असमर्थ, चंचल पक्षीय बाजारों में अधिक नुकसान का सामना कर सकता है।
समय पर रुझान उलटने के बिंदुओं की पहचान करने में विफलता से नुकसान बढ़ सकता है।

संबंधित समाधान:

अमान्य संकेतों को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर।
आदर्श पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन परीक्षण।
अस्थिर बाजारों में गलतियों से बचने के लिए अस्थिरता माप शामिल करें।
लाभ में लॉक करने के लिए अनुकूलन स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति में और सुधारः

स्थिर मूल्यों के स्थान पर अनुकूलनशील चलती औसत अवधि का उपयोग करें ताकि मजबूती में सुधार हो सके।
बाजार में विश्वास कमजोर होने पर संकेतों से बचने के लिए वॉल्यूम फिल्टर जोड़ें।
अधिक स्थिरता के लिए मशीन लर्निंग के माध्यम से पैरामीटर ऑटो-अनुकूलित करें.
लाभ प्राप्त करने के लिए स्थैतिक स्टॉप लॉस के बजाय गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
गुणवत्ता और बाजार स्थितियों का आकलन करने वाले अधिक संकेतक शामिल करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह चलती औसत के साथ प्रचलित प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और समय प्रविष्टि संकेतों के लिए एचए गति का उपयोग करने के आधार पर एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। तर्क सरल और स्पष्ट है, प्रवृत्ति प्रगति के दौरान सटीक संकेत उत्पादन प्रदान करता है। कुछ सीमाएं हैं जिन्हें आगे अनुकूलन और अतिरिक्त फ़िल्टर के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है, लेकिन समग्र रूप से यह रणनीति महत्वाकांक्षी मात्रा व्यापारियों के लिए सीखने के लिए एक अच्छे परिचयात्मक उदाहरण के रूप में कार्य करती है।

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("HA Trend Following", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 2)


//parameters input
Trend_DIR_MA   = input(defval = 200, title = "MA for trend direction")
HA_Candle_strength   = input(defval = 2, title = "HA candle strength")

Rng = abs(open - close)

// HA_Momentum - size of break out body
HA_Momentum = sma(Rng, 1) / sma(Rng, 5)
plot(HA_Momentum, color=green, linewidth=1, style=line)
plot(HA_Candle_strength, color= blue)

// open position
longCondition = close > sma(close, 20) and (sma(close, 20) > sma(close, Trend_DIR_MA) )and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open > 0
if (longCondition)
    strategy.entry(id = "Lng", long = true)

ShortCondition = close < sma(close, 20) and (sma(close, 20) < sma(close, Trend_DIR_MA) ) and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open < 0
if (ShortCondition)
    strategy.entry(id = "Shrt", long = false)


// close position
strategy.exit("ExL", from_entry = "Lng", loss = 500 , profit = 1500)
strategy.exit("ExS", from_entry = "Shrt", loss = 500 , profit = 1500)

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