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गतिशील लाभ लेने और स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रणनीति तीन लगातार मंदी मोमबत्तियों और चलती औसत के आधार पर

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-09 16:42:35
टैगःएसएमएईएमए

अवलोकन

यह ट्रेडिंग रणनीति तीन लगातार मंदी मोमबत्तियों के पैटर्न और ट्रेडिंग संकेतों को निर्धारित करने के लिए एक चलती औसत प्रणाली पर आधारित है। जब कीमत 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर होती है और तीन लगातार मंदी मोमबत्तियां होती हैं, तो यह एक लंबी स्थिति खोलती है। रणनीति गतिशील लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों के माध्यम से ट्रेडिंग जोखिम का प्रबंधन करती है, जो अल्पकालिक चलती औसत की स्थिति और मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से निर्धारित होती है। रणनीति केवल एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ही व्यापार करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

क्रमिक मंदी मोमबत्तियों की संख्या की गणना करें. जब क्रमिक मंदी मोमबत्तियों की एक निर्दिष्ट संख्या (डिफ़ॉल्ट 3 है) दिखाई देती है, तो इसे एक लंबा संकेत माना जाता है.
ट्रेडों के रुझान और समय निर्धारित करने में सहायता के लिए दो चलती औसत का उपयोग करें, 10 दिन और 200 दिन के चलती औसत की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। केवल तब ही लंबे समय तक जाने पर विचार करें जब कीमत 200 दिन के चलती औसत से ऊपर हो।
गतिशील ले लाभ और स्टॉप हानि स्तर सेट करें। ले लाभ स्तर प्रवेश मूल्य से एक निश्चित प्रतिशत (डिफ़ॉल्ट 1.5%) ऊपर है, और स्टॉप हानि स्तर प्रवेश मूल्य से एक निश्चित प्रतिशत (डिफ़ॉल्ट 1%) नीचे है।
किसी स्थिति को बंद करने की एक अन्य शर्त यह है कि जब 10-दिवसीय चलती औसत के सापेक्ष मूल्य स्थिति में परिवर्तन होता है। यदि एक लंबी स्थिति रखी जाती है और मूल्य चलती औसत के ऊपर से नीचे गिर जाता है, तो स्थिति बंद हो जाती है।
रणनीति केवल प्रारंभ और समाप्ति तिथियों द्वारा निर्धारित एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ही चलती है।

रणनीतिक लाभ

मूल्य पैटर्न और चलती औसत प्रणाली को मिलाकर, यह प्रवृत्ति के अवसरों को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से पकड़ सकता है।
गतिशील लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों के माध्यम से, जोखिम और इनाम को लचीले ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। मूल्य बढ़ने के साथ लाभ लेने का स्तर बढ़ता है, लाभ चलाने देता है, जबकि स्टॉप लॉस स्तर अधिकतम नुकसान को सीमित करता है।
अल्पकालिक चलती औसत की स्थिति में परिवर्तनों का उपयोग स्थिति को बंद करने के संकेत के रूप में अचानक मूल्य उलटफेर पर जल्दी से प्रतिक्रिया दे सकता है।
ट्रेडिंग समय सीमा निर्दिष्ट करने से बाजार बंद होने या छुट्टियों जैसी विशेष अवधि के दौरान ट्रेडिंग से बचा जा सकता है, जिससे जोखिम कम होता है।

रणनीतिक जोखिम

लगातार मंदी की मोमबत्तियों का पैटर्न पूरी तरह से रुझान उलटने का निर्धारण नहीं कर सकता है, और ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां लगातार मंदी की मोमबत्तियों के बाद भी कीमत बढ़ती रहती है, जिससे रणनीति विफल हो जाती है।
निश्चित प्रतिशत ले लाभ और स्टॉप लॉस स्तर नाटकीय बाजार उतार-चढ़ाव का जवाब देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जब प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है, तो ले लाभ स्तर बहुत कम सेट किया जा सकता है, जिससे समय से पहले बाहर निकलना पड़ता है; जब अस्थिरता बढ़ जाती है, तो स्टॉप लॉस स्तर बहुत करीब हो सकता है, जिससे अक्सर रुक जाता है।
अल्पकालिक चलती औसत की स्थिति का आकलन करने में विलंब हो सकता है, खासकर जब कीमतें तेजी से बदलती हैं और सबसे अच्छा समापन अवसर चूक गया हो।
रणनीति में स्थिति प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण उपायों का अभाव है। प्रवेश बिंदु और स्थिति का आकार निश्चित है, जिससे एक ही लेनदेन में अत्यधिक जोखिम हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए निर्णय में सहायता के लिए अधिक तकनीकी संकेतक, जैसे एमएसीडी और आरएसआई पेश किए जा सकते हैं।
लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों की गणना विधि को अनुकूलित करें, जैसे कि गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एटीआर या अस्थिरता का उपयोग करना, या समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को संयोजित करना।
बंद संकेतों के लिए, झूठे संकेतों से बचने के लिए अधिक पुष्टिकरण शर्तों का उपयोग करने पर विचार करें, जैसे कि व्यापारिक मात्रा में परिवर्तन, लंबी-लघु स्थिति अनुपात आदि।
स्थिति प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण उपायों को लागू करना, जैसे कि प्रत्येक लेनदेन के स्थिति आकार को खाता शेष और जोखिम स्तर के अनुसार समायोजित करना और समग्र जोखिम सीमाएं निर्धारित करना।
पैरामीटर सेटिंग्स के लिए, जैसे कि लगातार मंदी की मोमबत्तियों की संख्या और चलती औसत अवधि, सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए अनुकूलन परीक्षण किए जा सकते हैं।

सारांश

यह ट्रेडिंग रणनीति लगातार मंदी की मोमबत्तियों और एक चलती औसत प्रणाली के पैटर्न के माध्यम से ट्रेडिंग के अवसरों को निर्धारित करती है, जबकि गतिशील लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों और अल्पकालिक चलती औसत की स्थिति में परिवर्तन के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करती है। रणनीति का एक स्पष्ट तर्क है और उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ना चाहते हैं। हालांकि, रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि संकेतों की विश्वसनीयता, लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तरों की स्थापना, और स्थिति प्रबंधन, जो अभी भी अनुकूलन के लिए जगह है। व्यावहारिक अनुप्रयोग में, बाजार की विशेषताओं और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार रणनीति में उचित समायोजन और सुधार करना आवश्यक है, और जोखिमों को सख्ती से नियंत्रित करना आवश्यक है।

/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir el número de cierres de velas decrecientes consecutivas
var int cierres_decrecientes_consecutivos = 0
num_cierres_decrecientes = input.int(3, title="Número de cierres decrecientes", minval=1)

// Definir el porcentaje de cambio para cerrar la operación
porcentaje_cierre_arriba = input.float(1.5, title="Porcentaje de cierre arriba (%)", step=0.1)
porcentaje_cierre_abajo = input.float(1.0, title="Porcentaje de cierre abajo (%)", step=0.1)

// Definir las medias móviles para el cierre de la operación
periodos_media_movil_cierre = input.int(10, title="Períodos de la media móvil para cierre")
periodos_media_movil_200 = input.int(200, title="Períodos de la media móvil de 200")

// Definir el rango de fechas para la simulación
start_date = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0)
end_date = timestamp(2024, 12, 31, 23, 59)

// Calcular la media móvil para el cierre de la operación
sma_cierre = ta.sma(close, periodos_media_movil_cierre)
sma_200 = ta.sma(close, periodos_media_movil_200)

// Calcular si el precio está por encima o por debajo de la media móvil para el cierre de la operación
precio_por_encima_sma_cierre = close > sma_cierre
precio_por_debajo_sma_cierre = close < sma_cierre

// Calcular si se han producido num_cierres_decrecientes consecutivos
if (ta.change(close) < 0)
    cierres_decrecientes_consecutivos := cierres_decrecientes_consecutivos + 1
else
    cierres_decrecientes_consecutivos := 0

es_cierres_consecutivos = cierres_decrecientes_consecutivos >= num_cierres_decrecientes

// Definir condiciones de entrada y salida de la estrategia dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
condicion_entrada = es_cierres_consecutivos and close > sma_200
condicion_cierre_sma = (precio_por_encima_sma_cierre[1] and not precio_por_encima_sma_cierre) or (not precio_por_encima_sma_cierre[1] and precio_por_encima_sma_cierre)

// Calcular precios de salida basados en porcentajes
precio_salida_arriba = strategy.position_avg_price * (1 + porcentaje_cierre_arriba / 100)
precio_salida_abajo = strategy.position_avg_price * (1 - porcentaje_cierre_abajo / 100)

// Ejecutar operación en largo dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
if (condicion_entrada and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Cerrar operación en largo si se cumple la condición de salida por cambio en el cruce de la media móvil dentro del rango de fechas
if (strategy.position_size > 0 and condicion_cierre_sma)
    strategy.close("Long")

// Cerrar operación en largo si el precio alcanza el porcentaje de cierre arriba o abajo dentro del rango de fechas
strategy.exit("Stop Loss", "Long", limit=precio_salida_arriba, stop=precio_salida_abajo)

// Plot para visualizar la media móvil para el cierre de la operación
plot(sma_cierre, color=color.red)

// Plot para visualizar la SMA de 200
plot(sma_200, color=color.blue)

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