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मल्टी-मोविंग एवरेज ट्रेडिंग ट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-11 17:32:49
टैगःएसएमएएमए

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अवलोकन

इस लेख में मल्टी-मोविंग एवरेज ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति नामक कई चलती औसत पर आधारित एक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति पेश की गई है। यह रणनीति मुख्य रूप से नैस्डैक वायदा बाजार पर लागू होती है और लंबी, मध्यम और अल्पकालिक चलती औसत के सापेक्ष मूल्य स्थिति का विश्लेषण करके ऊपर की ओर बाजार के रुझानों को पकड़ती है। यह प्रत्येक दिन एक विशिष्ट समय पर सभी पदों को भी बंद करती है।

यह रणनीति तीन सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करती हैः दीर्घकालिक (डिफ़ॉल्ट 200 अवधि), मध्यमकालिक (डिफ़ॉल्ट 21 अवधि), और अल्पकालिक (डिफ़ॉल्ट 9 अवधि) । जब कीमत दीर्घकालिक और मध्यमकालिक चलती औसत से ऊपर होती है और अल्पकालिक चलती औसत से ऊपर जाती है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है, बशर्ते कोई खुली स्थिति न हो। यह रणनीति जोखिम को प्रबंधित करने के लिए निश्चित बिंदु स्टॉप-गेन और स्टॉप-लॉस स्तर भी निर्धारित करती है। इसके अलावा, सभी पदों को प्रत्येक ट्रेडिंग दिन 17:00 बजे बंद कर दिया जाता है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. दीर्घकालिक (डिफ़ॉल्ट 200 अवधि), मध्यम अवधि (डिफ़ॉल्ट 21 अवधि), और अल्पकालिक (डिफ़ॉल्ट 9 अवधि) सरल चलती औसत की गणना करें।

  2. यह निर्धारित करें कि क्या वर्तमान मूल्य दीर्घकालिक और मध्यमकालिक चलती औसत से ऊपर है।

  3. जांचें कि क्या वर्तमान मूल्य अल्पकालिक चलती औसत से ऊपर है।

  4. जब शर्तें 2 और 3 दोनों पूरी हो जाती हैं, और कोई खुली स्थिति नहीं होती है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है।

  5. खरीदने के बाद, निश्चित बिंदु स्टॉप-गना और स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करें। जब कीमत किसी भी स्तर तक पहुंचती है तो स्थिति को बंद करें।

  6. प्रत्येक व्यापारिक दिन में 17:00 बजे सभी पदों को बंद करें।

रणनीतिक लाभ

  1. सरल और समझने में आसानः यह रणनीति चलती औसत पर आधारित है, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान हो जाता है।

  2. रुझान का अनुसरण करना: विभिन्न अवधियों के चलती औसत के सापेक्ष मूल्य स्थिति का विश्लेषण करके, रणनीति प्रभावी रूप से बाजार के ऊपर के रुझानों को पकड़ती है।

  3. जोखिम नियंत्रण: रणनीति में निश्चित बिंदु स्टॉप-गंतव्य और स्टॉप-लॉस स्तर शामिल हैं, जिससे व्यक्तिगत ट्रेडों के लिए जोखिम का प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

  4. स्वचालित स्थिति बंद करनाः रणनीति प्रत्येक व्यापारिक दिन के एक विशिष्ट समय पर सभी पदों को स्वचालित रूप से बंद कर देती है, जिससे ओवरनाइट जोखिमों से बचा जाता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. मापदंड अनुकूलन: रणनीति का प्रदर्शन अवधि के चलती औसत मापदंडों के प्रति संवेदनशील हो सकता है, जिसके लिए विभिन्न बाजारों और साधनों के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

  2. अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजार स्थितियों में, लगातार क्रॉसओवर संकेतों से रणनीति का प्रदर्शन अपर्याप्त हो सकता है।

  3. फिसलने का जोखिमः बाजार में उच्च अस्थिरता के दौरान, निश्चित बिंदु पर स्टॉप-गेन और स्टॉप-लॉस स्तर अपेक्षित रूप से निष्पादित नहीं हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फिसलने का जोखिम होता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. गतिशील स्टॉप लाभ और स्टॉप हानिः जोखिम-लाभ अनुपात को अनुकूलित करने के लिए बाजार की अस्थिरता या मूल्य रुझानों के आधार पर गतिशील रूप से स्टॉप लाभ और स्टॉप हानि स्तरों को समायोजित करें।

  2. प्रवृत्ति फ़िल्टरः प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने और अस्थिर बाजारों में झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ADX जैसे अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों को शामिल करें।

  3. बहु-उपकरण अनुकूलन: विभिन्न वायदा साधनों और बाजार विशेषताओं के अनुकूल रणनीति को परिष्कृत करें।

  4. धन प्रबंधनः रणनीति की मजबूती बढ़ाने के लिए अधिक परिष्कृत धन प्रबंधन नियम, जैसे कि स्थिति का आकार और जोखिम नियंत्रण, पेश करें।

सारांश

मल्टी-मोविंग एवरेज ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक सरल और समझने में आसान ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है जो विभिन्न अवधियों के मूविंग एवरेज के सापेक्ष मूल्य स्थिति का विश्लेषण करके बाजार के ऊपर की ओर रुझानों को पकड़ती है। रणनीति में निश्चित बिंदु स्टॉप-गीन और स्टॉप-लॉस स्तर शामिल हैं और जोखिम को प्रबंधित करने के लिए हर दिन एक विशिष्ट समय पर स्वचालित रूप से सभी पदों को बंद कर देती है। हालांकि, रणनीति चंचल बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है और पैरामीटर अनुकूलन और फिसलने के जोखिम जैसी चुनौतियों का सामना कर सकती है। भविष्य के अनुकूलन गतिशील स्टॉप-गीन और स्टॉप-लॉस स्तरों, ट्रेंड फिल्टर, मल्टी-इंस्ट्रूमेंटेशन और रणनीति की मजबूती और अनुकूलन क्षमता में और सुधार के लिए धन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Médias Móveis de MarcosJR", overlay=true)

// Inputs para data inicial e final
start_year = input.int(2020, title="Ano Inicial")
start_month = input.int(1, title="Mês Inicial")
start_day = input.int(1, title="Dia Inicial")

end_year = input.int(2020, title="Ano Final")
end_month = input.int(12, title="Mês Final")
end_day = input.int(31, title="Dia Final")

// Convertendo dia, mês e ano para timestamp
start_date = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
end_date = timestamp(end_year, end_month, end_day, 23, 59)

// Condição para verificar se a data está dentro do intervalo especificado
date_within_range = true

// Parâmetros para os períodos das médias móveis
ma_short_period = input.int(9, title="MA Curta")
ma_medium_period = input.int(21, title="MA Média")
ma_long_period = input.int(200, title="MA Longa")

// Definindo médias móveis
ma_short = ta.sma(close, ma_short_period)
ma_medium = ta.sma(close, ma_medium_period)
ma_long = ta.sma(close, ma_long_period)

// Plotando as médias móveis no gráfico com espessura aumentada
plot(ma_short, color=color.blue, title="MA Curta", linewidth=2)
plot(ma_medium, color=color.orange, title="MA Média", linewidth=2)
plot(ma_long, color=color.red, title="MA Longa", linewidth=2)

// Verificando se o preço está acima das médias móveis
above_ma_long = close > ma_long
above_ma_medium = close > ma_medium

// Verificando se o preço tocou na média móvel curta
touch_ma_short = ta.crossover(close, ma_short)

// Condições de compra
buy_condition = date_within_range and above_ma_long and above_ma_medium and touch_ma_short

// Sinais de entrada e saída de compra
var float entry_price = na
if (buy_condition and strategy.opentrades == 0) // Verifica se não há operações em andamento
    entry_price := close // Define o preço de entrada ao comprar

// Parâmetros para o tamanho do stop gain e stop loss em pontos
stop_gain_points = input.int(100, title="Stop Gain (pontos)", minval=1)
stop_loss_points = input.int(100, title="Stop Loss (pontos)", minval=1)

// Calcular o preço de saída alvo (Stop Gain) e de stop loss
target_price = entry_price + stop_gain_points * syminfo.mintick
stop_loss_price = entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick

// Sair da operação de compra quando o preço atingir o stop gain ou stop loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Venda", "Compra", limit=target_price, stop=stop_loss_price)

// Sinais de entrada de compra
if (buy_condition and strategy.opentrades == 0) // Verifica se não há operações em andamento
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Plotando setas de compra
plotshape(series=buy_condition, title="Sinal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Função para verificar se é 17:00 do mesmo dia
is_17_oclock_same_day = hour == 17 and minute == 0 and hour[1] < 17

// Sair de todas as operações às 17:00 do mesmo dia
if (is_17_oclock_same_day)
    strategy.close_all()
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