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बीएमएसबी बोलिंगर सुपरट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-14 15:52:32
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड और चलती औसत पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुवर्ती ट्रेडिंग रणनीति है। सरल चलती औसत (एसएमए) और घातीय चलती औसत (ईएमए) के बीच संबंध की तुलना करके, यह वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है। जब समापन मूल्य बड़े चलती औसत से ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य छोटे चलती औसत से नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति प्रवृत्ति के उलट होने पर समय में बाजार की मुख्य प्रवृत्ति और बंद पदों को पकड़ने का प्रयास करती है, ताकि प्रवृत्ति बाजारों से लाभ उठाया जा सके।

रणनीतिक सिद्धांत

20-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) और 21-दिवसीय घातीय चलती औसत (ईएमए) की गणना करें।
एसएमए और ईएमए के आकार की तुलना करें, बड़े को bmsbmayor और छोटे को bmsbmenor के रूप में परिभाषित करें, जो क्रमशः तेजी और मंदी के रुझानों के लिए संदर्भ रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जब समापन मूल्य bmsbmayor से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि वर्तमान स्थिति छोटी है, तो पहले छोटी स्थिति को बंद करें, फिर लंबी स्थिति खोलें।
जब समापन मूल्य bmsbmenor से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है; यदि वर्तमान स्थिति लंबी है, तो पहले लंबी स्थिति को बंद करें, फिर एक छोटी स्थिति खोलें।
बुल और बियर ट्रेंड संदर्भ रेखाओं को दृश्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए क्रमशः हरे और लाल रंगों का उपयोग करके चार्ट पर bmsbmayor और bmsbmenor को ग्राफ करें।

रणनीतिक लाभ

सरल और समझने में आसानः रणनीति का तर्क स्पष्ट है, जिसमें सबसे आम चलती औसत संकेतकों का उपयोग किया गया है, जिन्हें समझना और लागू करना आसान है।
ट्रेंड ट्रैकिंगः दो चलती औसत के आकार की तुलना करके, यह प्रभावी रूप से वर्तमान प्रवृत्ति दिशा निर्धारित कर सकता है और मुख्य प्रवृत्ति के अनुरूप व्यापार कर सकता है।
अनुकूलन क्षमताः चूंकि घातीय चलती औसत का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है और बाजार की लय में परिवर्तन के लिए बेहतर अनुकूलन कर सकता है।
समय पर स्टॉप-लॉसः जब रुझान उलट जाता है, तो मूल स्थिति समय पर बंद हो जाती है, जिससे खोने वाली स्थिति को बहुत लंबे समय तक रखने से बचा जाता है और संभावित नुकसान कम होता है।
दृश्य अनुकूलः चार्ट पर बैल और भालू रुझान संदर्भ रेखाओं को प्लॉट करके, रुझान निर्णय अधिक सहज हो जाता है, जिससे व्यापारिक निर्णय आसान हो जाते हैं।

रणनीतिक जोखिम

पैरामीटर अनुकूलन: चलती औसत अवधि का चयन रणनीति प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, और विभिन्न बाजारों और उपकरणों को पैरामीटर सेटिंग्स की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए पैरामीटर अनुकूलन और बैकटेस्टिंग की आवश्यकता होती है।
अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजार में रणनीति से अधिक झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे बार-बार व्यापार और पूंजी की कमी हो सकती है।
रुझान में देरीः चलती औसत पिछड़ते संकेतकों हैं, और रुझानों की शुरुआत और अंत में संकेत में देरी हो सकती है, सर्वोत्तम प्रवेश और निकास बिंदुओं को याद करते हुए।
ब्लैक स्वान इवेंट्सः रणनीति मुख्य रूप से ऐतिहासिक मूल्य डेटा पर आधारित है और अचानक बड़ी घटनाओं और चरम बाजार स्थितियों के लिए समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

अधिक संकेतक पेश करें: चलती औसत के आधार पर, कई संकेतकों के संकेतों को व्यापक रूप से विचार करने और प्रवृत्ति निर्णय की सटीकता में सुधार करने के लिए आरएसआई और एमएसीडी जैसे अन्य तकनीकी संकेतक पेश किए जा सकते हैं।
गतिशील मापदंड समायोजनः बाजार की अस्थिरता और बाजार की विशेषताओं के अनुसार गतिशील औसत और अन्य मापदंडों की अवधि को गतिशील रूप से समायोजित करें ताकि रणनीति को बाजार परिवर्तनों के अनुकूल बनाया जा सके।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट जोड़ें: एक ही लेनदेन के जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने और जोखिम-लाभ अनुपात में सुधार करने के लिए उचित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर निर्धारित करें।
स्थिति प्रबंधनः प्रवृत्ति की ताकत और संकेत की विश्वसनीयता के अनुसार, गतिशील रूप से स्थिति के आकार को समायोजित करें, जब प्रवृत्ति की ताकत अधिक हो और प्रवृत्ति अस्पष्ट हो तो स्थिति को कम करें।
मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजनः तकनीकी विश्लेषण को मौलिक विश्लेषण के साथ संयोजन करें और रुझान के आधार पर, अधिक व्यापक व्यापारिक निर्णय लेने के लिए मैक्रो-आर्थिक, उद्योग विकास और अन्य कारकों पर विचार करें।

सारांश

बीएमएसबी बोलिंगर सुपरट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जो दो चलती औसत के आकार की तुलना करके बैल और भालू के रुझानों को निर्धारित करती है, और ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती है। हालांकि, रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि चंचल बाजारों में खराब प्रदर्शन और सिग्नल देरी। इसलिए, व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, हम रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए अधिक संकेतक पेश करने, मापदंडों का अनुकूलन करने, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने और अन्य पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। साथ ही, हमें बाजार का व्यापक न्याय करने और अधिक उचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए मौलिक विश्लेषण को जोड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए।

/*backtest
start: 2024-04-13 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BMSB Strategy Mejora", overlay=true)

// Indicators
src = close
sma = ta.sma(src, 20)
ema = ta.ema(src, 21)

// Bull Super Market as var
bmsbmayor = sma > ema ? sma : ema
bmsbmenor = sma > ema ? ema : sma

// Buy and Sell conditions
buySignal = ta.crossover(close, bmsbmayor)
sellSignal = ta.crossunder(close, bmsbmenor)

// Buy and Sell orders
if (buySignal)
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot
plot(bmsbmayor, color=color.green)
plot(bmsbmenor, color=color.red)

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