संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...

इचिमोकू क्लाउड और चलती औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-17 10:55:29
टैगःएमएएसएमएइचिमोकु

अवलोकन

यह रणनीति इचिमोकू क्लाउड, अल्पकालिक (55) और दीर्घकालिक (200) सरल चलती औसत (एसएमए) को संभावित खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान करने के लिए जोड़ती है। खरीद संकेतों के लिए मूल्य को क्लाउड और दीर्घकालिक एसएमए से ऊपर होना चाहिए, और इसके ऊपर पार करने के बाद अल्पकालिक एसएमए का पुनः परीक्षण करना चाहिए। बेच संकेतों के लिए मूल्य को क्लाउड और दीर्घकालिक एसएमए से नीचे होना चाहिए, और इसके नीचे पार करने के बाद अल्पकालिक एसएमए का पुनः परीक्षण करना चाहिए। रणनीति रेंजिंग बाजारों या उच्च समाचार घटनाओं के दौरान संकेत उत्पन्न करने से बचती है, क्योंकि इन अवधि में अधिक नकली-आउट होते हैं। बैकटेस्टिंग से पता चलता है कि रणनीति 1 घंटे और 2 घंटे के समय सीमा पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः

जब कीमत बादल और दीर्घकालिक एसएमए से ऊपर होती है, तो बाजार ऊपर की ओर बढ़ता है।
जब कीमत बादल और दीर्घकालिक एसएमए से नीचे होती है, तो बाजार गिरावट की प्रवृत्ति में होता है।
अल्पकालिक एसएमए के क्रॉसओवर रुझानों की पुष्टि करते हैं, और अल्पकालिक एसएमए के पुनः परीक्षण कम जोखिम वाले प्रवेश के अवसर प्रदान करते हैं।
विभिन्न बाजारों और प्रमुख समाचार कार्यक्रमों में अधिक नकली हैं और उनसे बचना चाहिए।

कोड पहले आवश्यक इचिमोकू क्लाउड घटकों (परिवर्तन रेखा, आधार रेखा, अग्रणी स्पैन ए और बी), साथ ही अल्पकालिक और दीर्घकालिक एसएमए की गणना करता है। फिर यह क्लाउड और चलती औसत के सापेक्ष मूल्य स्थिति की पहचान करने के लिए कई शर्तों को परिभाषित करता है। जब सभी खरीद / बिक्री शर्तें पूरी होती हैं, तो कोड क्रमशः खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।

रणनीतिक लाभ

संकेत की विश्वसनीयता में सुधार करते हुए रुझानों की पुष्टि करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है। इचिमोकू क्लाउड शोर को फ़िल्टर करता है, जबकि एसएमए क्रॉसओवर रुझानों की पुष्टि करते हैं।
पुष्टि की गई प्रवृत्तियों के भीतर चलती औसत के पुनः परीक्षण पर कम जोखिम वाले प्रवेश के अवसरों की तलाश करता है।
विभिन्न बाजारों और प्रमुख समाचार कार्यक्रमों के दौरान व्यापार से बचकर नकली जोखिम को और कम करता है।
यह 1 घंटे और 2 घंटे के समय सीमा पर मध्यम से दीर्घकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है, जिसमें बड़ी लाभ क्षमता वाले बड़े रुझानों को कैप्चर किया जाता है।

रणनीतिक जोखिम

रुझान उलटते समय नुकसान हो सकता है। हालांकि चलती औसत क्रॉसओवर और बादल टूटने से रुझानों की पुष्टि होती है, लेकिन वे अभी भी पीछे हैं।
स्पष्ट स्टॉप-लॉस स्तरों का अभाव है। वर्तमान स्थितियां प्रवेश समय पर ध्यान केंद्रित करती हैं लेकिन विशिष्ट निकास बिंदुओं को परिभाषित नहीं करती हैं।
पैरामीटर चयन व्यक्तिपरक और अनिश्चित है। क्लाउड पैरामीटर, चलती औसत लंबाई आदि के विभिन्न विकल्प रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करेंगे।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

एकल व्यापार जोखिम को कम करने के लिए स्पष्ट स्टॉप-लॉस स्तर, जैसे कि पिछले उच्च/निम्न उल्लंघन, एटीआर गुणक आदि को लागू करें।
अधिक मजबूत संकेत संयोजन बनाने के लिए अन्य रुझान पुष्टिकरण संकेतकों, जैसे एमएसीडी, डीएमआई आदि के साथ क्रॉस-रेफरेंस।
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूलन क्षमता में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
रुझानों और सीमाओं के बीच अंतर करें, सक्रिय रूप से रुझानों में पदों में प्रवेश करें जबकि सीमाओं में व्यापार आवृत्ति को कम करें।

सारांश

इचिमोकू क्लाउड और मूविंग एवरेज रणनीति स्थापित रुझानों के भीतर इचिमोकू क्लाउड को सरल मूविंग एवरेज के साथ जोड़कर कम जोखिम वाले प्रवेश के अवसरों की तलाश करती है। रेंजिंग बाजारों और उच्च समाचार घटनाओं के दौरान ट्रेडों को फ़िल्टर करके, रणनीति नकली जोखिमों को कम करती है और समग्र प्रदर्शन में सुधार करती है। यह मुख्य रूप से मध्यम से दीर्घकालिक व्यापारियों के लिए उपयुक्त है और 1-घंटे और 2-घंटे के टाइमफ्रेम पर अच्छा प्रदर्शन करती है। हालांकि, अभी भी आगे के अनुकूलन के लिए जगह है, जैसे कि स्पष्ट स्टॉप-लॉस पेश करना, सिग्नल संयोजनों का अनुकूलन करना, और अधिक मजबूत रणनीति प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए पैरामीटर को ट्यून करना।

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Moving Average Strategy", shorttitle="ICMA", overlay=true)

// Input parameters
shortMA = input.int(55, title="Short-term Moving Average Length")
longMA = input.int(200, title="Long-term Moving Average Length")

// Calculate moving averages
shortSMA = ta.sma(close, shortMA)
longSMA = ta.sma(close, longMA)

// Ichimoku Cloud settings
conversionPeriod = input.int(9, title="Conversion Line Period")
basePeriod = input.int(26, title="Base Line Period")
spanBPeriod = input.int(52, title="Span B Period")
displacement = input.int(26, title="Displacement")

// Calculate Ichimoku Cloud components
conversionLine = ta.sma(high + low, conversionPeriod) / 2
baseLine = ta.sma(high + low, basePeriod) / 2
leadSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2
leadSpanB = ta.sma(high + low, spanBPeriod) / 2

// Plot Ichimoku Cloud components
plot(leadSpanA, color=color.blue, title="Leading Span A")
plot(leadSpanB, color=color.red, title="Leading Span B")

// Entry conditions
aboveCloud = close > leadSpanA and close > leadSpanB
belowCloud = close < leadSpanA and close < leadSpanB
aboveShortMA = close > shortSMA
aboveLongMA = close > longSMA
belowShortMA = close < shortSMA
belowLongMA = close < longSMA

// Buy condition (Price retests 55 moving average after being above it)
buyCondition = aboveCloud and aboveLongMA and close[1] < shortSMA and close > shortSMA

// Sell condition (Price retests 55 moving average after being below it)
sellCondition = belowCloud and belowLongMA and close[1] > shortSMA and close < shortSMA

// Strategy entry and exit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

// Plot moving averages
plot(shortSMA, color=color.green, title="Short-term SMA")
plot(longSMA, color=color.red, title="Long-term SMA")

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

संबंधित

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित