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ईएमए5 और ईएमए13 क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-17 15:28:17
टैगःईएमएएसएमए

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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए 5-दिवसीय घातीय चलती औसत (ईएमए 5) और 13-दिवसीय घातीय चलती औसत (ईएमए 13) के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। जब ईएमए 5 ईएमए 13 के ऊपर पार करता है, तो यह एक लंबा संकेत उत्पन्न करता है; जब ईएमए 5 ईएमए 13 के नीचे पार करता है, तो यह एक छोटा संकेत उत्पन्न करता है। रणनीति का उद्देश्य अल्पकालिक प्रवृत्ति परिवर्तन को पकड़ना है और प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए दो चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ दो घातीय चलती औसत (ईएमए) के क्रॉसओवर का उपयोग करना है। ईएमए एक आम तौर पर उपयोग किया जाने वाला तकनीकी संकेतक है जो हाल के मूल्य डेटा को उच्च भार देता है, जिससे यह सरल चलती औसत (एसएमए) की तुलना में मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। जब अल्पकालिक ईएमए (जैसे, ईएमए 5) दीर्घकालिक ईएमए (जैसे, ईएमए 13) के ऊपर पार करता है, तो यह एक लंबा संकेत उत्पन्न करते हुए मूल्य गति में वृद्धि का संकेत देता है; इसके विपरीत, जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से नीचे पार करता है, तो यह एक छोटा संकेत उत्पन्न करते हुए मूल्य गति में वृद्धि का संकेत देता है।

रणनीतिक लाभ

  1. सरल और समझने में आसानः रणनीति में केवल दो ईएमए संकेतकों का उपयोग किया गया है, जिससे यह सरल, समझने में आसान और लागू होता है।
  2. उच्च अनुकूलन क्षमता: ईएमए अवधि के मापदंडों को समायोजित करके, रणनीति विभिन्न बाजार वातावरण और व्यापारिक उपकरणों के अनुकूल हो सकती है।
  4. स्केलेबिलिटीः इस रणनीति के आधार पर, रणनीति के प्रदर्शन को और अधिक अनुकूलित करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक कारकों को जोड़ा जा सकता है।

रणनीतिक जोखिम

  2. लेगः हालांकि एसएमए की तुलना में ईएमए में कम लेग है, फिर भी कुछ लेग है, जो सर्वोत्तम प्रवेश बिंदुओं को याद कर सकता है।
  3. स्टॉप-लॉस की कमीः रणनीति में स्टॉप-लॉस की स्पष्ट शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं, जिससे बाजार में उलटफेर होने पर महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।
  4. पैरामीटर अनुकूलन: ईएमए अवधि के मापदंडों के चयन को विभिन्न बाजारों और साधनों के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग जोड़ें: EMA क्रॉसओवर संकेतों के अतिरिक्त, झूठे संकेतों को कम करने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग के लिए दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेतकों (जैसे EMA50) को मिलाएं।
  2. स्टॉप-लॉस सेट करें: एटीआर जैसे संकेतकों के आधार पर गतिशील स्टॉप-लॉस सेट करें, या एकल व्यापार के अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए निश्चित प्रतिशत स्टॉप-लॉस का उपयोग करें।
  3. मापदंडों को अनुकूलित करेंः मौजूदा बाजार और साधन के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड संयोजन खोजने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर बैकटेस्टिंग के माध्यम से ईएमए अवधि के मापदंडों को अनुकूलित करें।

सारांश

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Milankacha

//@version=5
strategy('5-13 EMA by Naimesh ver04', overlay=true)

qty = input(1, 'Buy quantity')

testStartYear = input(2021, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testStartHour = input(0, 'Backtest Start Hour')
testStartMin = input(0, 'Backtest Start Minute')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(1, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title='Color Background?', defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? #00FF00 : na
testPeriod() => true


ema1 = input(5, title='Select EMA 1')
ema2 = input(13, title='Select EMA 2')
//ema3 = input(50, title='Select EMA 3')
//SL = input(70, title='Stoploss')
//TR = input(250, title='Target')

expo = ta.ema(close, ema1)
ma = ta.ema(close, ema2)
//EMA_50 = ta.ema(close, ema3)

//avg_1 = avg (expo, ma)
//s2 = ta.cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)

p1 = plot(expo, color=color.rgb(231, 15, 15), linewidth=2)
p2 = plot(ma, color=#0db63a, linewidth=2)
fill(p1, p2, color=color.new(color.white, 80))

longCondition = ta.crossover(expo, ma)

shortCondition = ta.crossunder(expo, ma)


if testPeriod()
    //strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
    strategy.entry('Short', strategy.short, when=expo<ma)

//strategy.close("Long", expo<ma, comment= 'SL hit')
strategy.close("Short", expo>ma, comment= 'SL hit')



//plotshape(longCondition and close>EMA_50, title='Buy Signal', text='B', textcolor=color.new(#FFFFFF, 0), style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, color=color.new(#1B8112, 0))
//plotshape(shortCondition and close<EMA_50, title='Sell Signal', text='S', textcolor=color.new(#FFFFFF, 0), style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, color=color.new(#FF5733, 0))
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