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यह रणनीति चाइकिन मनी फ्लो (सीएमएफ) के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-06-07 17:05:04
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कैशिंग सीएमएफ, ईएमए, एसएमए

अवलोकन

यह रणनीति चाइकिन मनी फ्लो (सीएमएफ) संकेतक और घातीय चलती औसत (ईएमए) के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह पहले एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सीएमएफ मूल्यों की गणना करता है, फिर सीएमएफ डेटा को चिकना करने के लिए अलग-अलग अवधि के साथ दो ईएमए का उपयोग करता है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब तेजी से ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर से गुजरता है, जबकि एक बिक्री संकेत तब उत्पन्न होता है जब तेजी से ईएमए धीमी ईएमए के नीचे से गुजरता है। रणनीति जोखिम को प्रबंधित करने और लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट शर्तें भी निर्धारित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

एक निर्दिष्ट अवधि के लिए चाइकिन मनी फ्लो (सीएमएफ) मानों की गणना करें। सीएमएफ बाजार में और बाहर धन प्रवाह की ताकत को मापने के लिए मूल्य और मात्रा डेटा दोनों को शामिल करता है।
सीएमएफ डेटा को चिकना करने के लिए अलग-अलग अवधियों के साथ दो घातीय चलती औसत (ईएमए) लागू करें। तेज ईएमए अल्पकालिक रुझानों को पकड़ता है, जबकि धीमी ईएमए दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करता है।
जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर से गुजरता है तो खरीद संकेत उत्पन्न करता है, और जब तेज ईएमए धीमी ईएमए के नीचे से गुजरता है तो बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होने के बाद, रणनीति झूठे संकेतों से बचने के लिए दो मोमबत्तियों से पुष्टि की प्रतीक्षा करती है।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट शर्तें सेट करें. स्टॉप-लॉस कीमत प्रवेश मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत है, जबकि लाभ लेने की कीमत प्रवेश मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत है.

लाभ विश्लेषण

मूल्य और मात्रा के आंकड़ों को जोड़ती है: सीएमएफ संकेतक मूल्य और मात्रा दोनों के आंकड़ों पर व्यापक रूप से विचार करता है, जो बाजार के धन प्रवाह का अधिक विश्वसनीय प्रतिबिंब प्रदान करता है और अधिक सटीक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है।
ट्रेंड ट्रैकिंगः विभिन्न अवधियों के साथ ईएमए का उपयोग करके, रणनीति विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रुझानों को पकड़ सकती है।
सिग्नल की पुष्टिः एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होने के बाद, रणनीति दो मोमबत्तियों से पुष्टि की प्रतीक्षा करती है, प्रभावी रूप से कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करती है और ट्रेडों की सफलता दर में सुधार करती है।
जोखिम प्रबंधन: रणनीति में स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट की शर्तें शामिल हैं, जो प्राप्त लाभ को सुरक्षित करते हुए व्यक्तिगत ट्रेडों के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती हैं।

जोखिम विश्लेषण

पैरामीटर अनुकूलन: रणनीति का प्रदर्शन सीएमएफ और ईएमए अवधि के चयन पर निर्भर करता है। विभिन्न बाजार वातावरणों में विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आवधिक पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
रुझान पहचानना: अस्थिर बाजारों में या रुझान के मोड़ पर, रणनीति अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिससे बार-बार व्यापार और पूंजी हानि हो सकती है।
स्लिप और ट्रेडिंग लागतेंः लगातार ट्रेडिंग करने से स्लिप और ट्रेडिंग लागतें बढ़ सकती हैं, जिससे रणनीति की समग्र लाभप्रदता प्रभावित होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

गतिशील मापदंड समायोजनः विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए बाजार स्थितियों में परिवर्तन के आधार पर गतिशील रूप से सीएमएफ और ईएमए अवधि के मापदंडों को समायोजित करें।
अन्य संकेतकों को शामिल करेंः प्रवृत्ति पहचान की सटीकता और संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों, जैसे कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और औसत सच्ची सीमा (एटीआर) को मिलाएं।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट को अनुकूलित करें: जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और लाभ को लॉक करने के लिए बाजार की अस्थिरता और जोखिम वरीयताओं के आधार पर स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट प्रतिशत को गतिशील रूप से समायोजित करें।
स्थिति आकार लागू करेंः बाजार के रुझानों और संकेत की ताकत के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें। जब रुझान स्पष्ट हों तो स्थिति आकार बढ़ाएं और अनिश्चित अवधि के दौरान स्थिति आकार को कम करें।

सारांश

यह रणनीति चाइकिन मनी फ्लो इंडिकेटर और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करती है, जो ट्रेंड ट्रैकिंग पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ मूल्य और वॉल्यूम डेटा को जोड़ती है। यह जोखिम को प्रबंधित करने के लिए स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट शर्तें भी निर्धारित करती है। रणनीति के फायदे कई कारकों पर व्यापक रूप से विचार करने और विभिन्न समय पैमाने पर रुझानों को पकड़ने की क्षमता में निहित हैं। हालांकि, पैरामीटर सेटिंग्स और ट्रेंड मान्यता में अनुकूलन के लिए अभी भी जगह है। भविष्य में, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को गतिशील पैरामीटर समायोजन, अन्य संकेतकों को शामिल करने, स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट के अनुकूलन और स्थिति आकार के कार्यान्वयन के माध्यम से और बेहतर बनाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CASHISKING", overlay=false)

// Kullanıcı girişleri ile parametreler
cmfPeriod = input.int(200, "CMF Periyodu", minval=1)
emaFastPeriod = input.int(80, "Hızlı EMA Periyodu", minval=1)
emaSlowPeriod = input.int(160, "Yavaş EMA Periyodu", minval=1)
stopLossPercent = input.float(3, "Stop Loss Yüzdesi", minval=0.1) / 100
stopGainPercent = input.float(5, "Stop Gain Yüzdesi", minval=0.1) / 100

// CMF hesaplama fonksiyonu
cmfFunc(close, high, low, volume, length) =>
    clv = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
    valid = not na(clv) and not na(volume) and (high != low)
    clv_volume = valid ? clv * volume : na
    sum_clv_volume = ta.sma(clv_volume, length)
    sum_volume = ta.sma(volume, length)
    cmf = sum_volume != 0 ? sum_clv_volume / sum_volume : na
    cmf

// CMF değerlerini hesaplama
cmf = cmfFunc(close, high, low, volume, cmfPeriod)

// EMA hesaplamaları
emaFast = ta.ema(cmf, emaFastPeriod)
emaSlow = ta.ema(cmf, emaSlowPeriod)

// Göstergeleri çiz
plot(emaFast, color=color.blue, title="EMA 23")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="EMA 50")

// Alım ve Satım Sinyalleri
crossOverHappened = ta.crossover(emaFast, emaSlow)
crossUnderHappened = ta.crossunder(emaFast, emaSlow)

// Kesişme sonrası bekleme sayacı
var int crossOverCount = na
var int crossUnderCount = na

if (crossOverHappened)
    crossOverCount := 0

if (crossUnderHappened)
    crossUnderCount := 0

if (not na(crossOverCount))
    crossOverCount += 1

if (not na(crossUnderCount))
    crossUnderCount += 1

// Alım ve Satım işlemleri
if (crossOverCount == 2)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    crossOverCount := na  // Sayaç sıfırlanır

if (crossUnderCount == 2)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    crossUnderCount := na  // Sayaç sıfırlanır

// Stop Loss ve Stop Gain hesaplama
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopGainPercent)
shortTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopGainPercent)

// Stop Loss ve Stop Gain'i uygula
if (strategy.position_size > 0 and strategy.position_avg_price > 0)
    strategy.exit("Stop", "Buy", stop=longStopPrice, limit=longTakeProfitPrice)
else if (strategy.position_size < 0 and strategy.position_avg_price > 0)
    strategy.exit("Stop", "Sell", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfitPrice)

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