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दोहरी एमएसीडी ट्रेंड कन्फर्मेशन ट्रेडिंग सिस्टम

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-07-31 11:17:05
टैगःएमएसीडीईएमएएसएमए

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अवलोकन

यह रणनीति एमएसीडी संकेतक पर आधारित एक ट्रेडिंग प्रणाली है, जिसमें व्यापारिक निर्णय लेने के लिए दो समय अवधि के एमएसीडी संकेतकों का संयोजन किया गया है। रणनीति मुख्य रूप से प्रवेश के अवसरों को खोजने के लिए 5-मिनट के एमएसीडी संकेतक का उपयोग करती है, जबकि समग्र बाजार प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए 1-घंटे के एमएसीडी संकेतक का उपयोग करती है। इस दोहरी पुष्टि तंत्र का उद्देश्य ट्रेडों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करना है। रणनीति में जोखिम को प्रबंधित करने और लाभ में लॉक करने के लिए निश्चित लाभ लक्ष्य और स्टॉप-लॉस सेटिंग्स भी शामिल हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल सिद्धांत बाजार के रुझानों और व्यापारिक अवसरों को पकड़ने के लिए विभिन्न समय अवधि के एमएसीडी संकेतकों का उपयोग करना है। विशेष रूप सेः

  1. 5-मिनट एमएसीडीः विशिष्ट प्रवेश संकेत खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है जब एमएसीडी रेखा संकेत रेखा के ऊपर से गुजरती है।

  2. 1-घंटे का एमएसीडीः इसका उपयोग समग्र बाजार की प्रवृत्ति की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। बाजार को केवल तभी ऊपर की प्रवृत्ति में माना जाता है जब 1-घंटे का एमएसीडी हिस्टोग्राम सकारात्मक हो।

  3. प्रवेश की शर्तेंः रणनीति केवल तब ही खरीद ऑपरेशन निष्पादित करती है जब 5-मिनट का एमएसीडी एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है और 1-घंटे का एमएसीडी एक अपट्रेंड की पुष्टि करता है।

  4. जोखिम प्रबंधनः रणनीति प्रत्येक व्यापार के जोखिम को प्रबंधित करने के लिए निश्चित लाभ लक्ष्य (100 अंक) और स्टॉप-लॉस (20 अंक) निर्धारित करती है।

  5. स्थिति प्रबंधनः प्रत्येक व्यापार के लिए 100 इकाइयों की एक निश्चित व्यापारिक मात्रा का उपयोग किया जाता है।

रणनीतिक लाभ

  1. बहु-अवधि पुष्टिकरणः अल्पकालिक (5 मिनट) और दीर्घकालिक (1 घंटे) एमएसीडी संकेतकों को मिलाकर, रणनीति झूठे संकेतों को कम करते हुए बाजार के रुझानों का अधिक व्यापक रूप से आकलन कर सकती है।

  2. ट्रेंड फॉलो करना: रणनीति डिजाइन में ट्रेंड फॉलो करना, केवल तभी खरीदना होता है जब समग्र ट्रेंड ऊपर की ओर होने की पुष्टि होती है, जिससे ट्रेडों की सफलता की दर बढ़ जाती है।

  3. स्पष्ट जोखिम प्रबंधनः निश्चित लाभ लेने और स्टॉप-लॉस सेटिंग्स प्रत्येक व्यापार के जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जिससे एकल ट्रेडों को अत्यधिक नुकसान होने से रोका जा सकता है।

  4. स्वचालित निष्पादनः रणनीति को ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर स्वचालित रूप से निष्पादित किया जा सकता है, जिससे भावनात्मक हस्तक्षेप कम होता है और ट्रेडिंग अनुशासन में सुधार होता है।

  5. समायोज्य मापदंडः रणनीति उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत वरीयताओं और बाजार की विशेषताओं के अनुसार एमएसीडी मापदंडों को समायोजित करने की अनुमति देती है, जिससे लचीलापन बढ़ता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. विलंब प्रकृतिः एमएसीडी एक विलंब सूचक है, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से बदलते बाजारों में विलंब संकेत हो सकते हैं, जिससे समय से पहले प्रवेश या निकास हो सकता है।

  2. रेंजिंग बाजारों के लिए अनुपयुक्तः साइडवेज, चंचल बाजारों में, रणनीति अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार नुकसान हो सकता है।

  3. फिक्स्ड स्टॉप-लॉस अपर्याप्त हो सकता हैः अत्यधिक अस्थिर बाजारों में, अचानक बड़े उतार-चढ़ावों को संभालने के लिए 20 अंक का फिक्स्ड स्टॉप-लॉस पर्याप्त नहीं हो सकता है।

  4. केवल लंबी पोजीशनों पर विचार करता है: रणनीति केवल लंबी ट्रेडों के लिए डिज़ाइन की गई है, लघु अवसरों को नजरअंदाज करते हुए, संभावित रूप से कुछ लाभ के अवसरों को याद करते हुए।

  5. पैरामीटर संवेदनशीलता: एमएसीडी पैरामीटरों का चयन रणनीतिक प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और विभिन्न बाजारों या अवधियों में पैरामीटर सेटिंग्स की आवश्यकता हो सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. गतिशील स्टॉप-लॉस: विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुकूल होने के लिए एटीआर या अस्थिरता पर आधारित गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र को लागू करने पर विचार करें।

  2. शॉर्ट-सेलिंग लॉजिक जोड़ें: दो तरफा बाजार के अवसरों का पूर्ण उपयोग करते हुए शॉर्ट ट्रेडों को शामिल करने के लिए रणनीति का विस्तार करें।

  3. वॉल्यूम विश्लेषण को शामिल करेंः सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वॉल्यूम संकेतक जैसे OBV या CMF को मिलाएं।

  4. स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें: निश्चित व्यापारिक मात्रा के बजाय खाता इक्विटी या जोखिम मूल्यांकन के आधार पर गतिशील स्थिति प्रबंधन पर विचार करें।

  5. फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ेंः झूठे संकेतों को कम करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी या बाजार की भावना संकेतक, जैसे कि आरएसआई या वीआईएक्स पेश करें।

  6. बैकटेस्टिंग और अनुकूलनः एमएसीडी मापदंडों और अन्य रणनीति मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न बाजारों और समय अवधि पर व्यापक बैकटेस्टिंग करें।

  7. मौलिक कारकों पर विचार करें: महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की रिलीज़ या घटनाओं के दौरान व्यापार प्रतिबंधों को निर्धारित करें या रणनीति मापदंडों को समायोजित करें।

निष्कर्ष

डुअल एमएसीडी ट्रेंड कन्फर्मेशन ट्रेडिंग सिस्टम एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक बाजार प्रवृत्ति विश्लेषण को जोड़ती है। विभिन्न समय अवधि के एमएसीडी संकेतकों का उपयोग करके, रणनीति का उद्देश्य बाजार के रुझानों को पकड़ना और रुझान स्थापित होने पर व्यापार करना है। फिक्स्ड जोखिम प्रबंधन नियम और स्वचालित निष्पादन सुविधाएं इसे अपेक्षाकृत मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली बनाती हैं। हालांकि, सभी ट्रेडिंग रणनीतियों की तरह, यह कुछ अंतर्निहित जोखिमों और सीमाओं का भी सामना करती है।

रणनीति की प्रभावशीलता और अनुकूलन क्षमता में और सुधार करने के लिए, व्यापारियों को गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्रों को पेश करने, शॉर्ट-सेलिंग तर्क का विस्तार करने, स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करने और अन्य तकनीकी और मौलिक विश्लेषण उपकरणों को शामिल करने पर विचार करने की सलाह दी जाती है। रणनीति की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए निरंतर बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन महत्वपूर्ण हैं। अंत में, व्यापारियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई सही ट्रेडिंग रणनीति नहीं है, और जोखिम प्रबंधन और निरंतर सीखने दीर्घकालिक सफलता की कुंजी हैं।

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)
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