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दोहरी चलती औसत चैनल ट्रेंड रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-09-26 16:28:19
टैगःएसएमएईएमएआरएसआईएमएसीडी

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अवलोकन

यह रणनीति दोहरी चलती औसत और चैनलों पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण प्रणाली है। यह बाजार के रुझानों को पकड़ने और ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए घातीय चलती औसत (ईएमए) द्वारा गठित चैनलों के साथ संयुक्त अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलती औसत से क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करती है। यह रणनीति जोखिम और लाभ प्रबंधन के लिए स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट तंत्र का उपयोग करके लंबी और छोटी दोनों पदों पर लागू होती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति के मूल तर्क में निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैंः

  1. दो सरल चलती औसत (एसएमए) प्राथमिक रुझान संकेतकों के रूप मेंः 55 अवधि और 300 अवधि के एसएमए।
  2. दो घातीय चलती औसत (ईएमए) एक ट्रेडिंग चैनल बनाते हैंः 576 अवधि और 676 अवधि के ईएमए।
  3. दीर्घकालिक प्रवेश संकेत तब शुरू होते हैं जब अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक एसएमए या ईएमए से ऊपर जाता है; लघु प्रवेश संकेत तब होते हैं जब अल्पकालिक एसएमए दीर्घकालिक एसएमए या ईएमए से नीचे जाता है।
  4. निश्चित बिंदु स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट रणनीति, जिसमें स्टॉप-लॉस को प्रवेश मूल्य का 1/70 और लाभ को प्रवेश मूल्य का 1/140 पर सेट किया गया है।
  5. संचित लाभों की रक्षा के लिए लाभ 300 अंक तक पहुँचने पर ट्रैलिंग स्टॉप तंत्र सक्रिय हो जाता है।
  6. रणनीति में बाहर निकलने की शर्तें शामिल होती हैं, जैसे कि जब कीमत स्टॉप-लॉस या टेक-प्रॉफिट स्तरों पर पहुंचती है तो स्थिति स्वचालित रूप से बंद हो जाती है।

रणनीतिक लाभ

  1. बहु-सूचक एकीकरण: कई चलती औसत और ईएमए चैनलों को जोड़ने से प्रवृत्ति पहचान की सटीकता बढ़ जाती है।
  2. द्विदिश व्यापार: यह रणनीति पूंजी दक्षता में सुधार करते हुए तेजी और मंदी दोनों बाजारों में लाभ कमा सकती है।
  3. जोखिम प्रबंधनः प्रत्येक व्यापार के लिए जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए निश्चित बिंदु स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट का उपयोग करता है।
  4. लाभ संरक्षणः निरंतर रुझानों के दौरान आंशिक लाभ को लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप तंत्र का उपयोग करता है।
  5. लचीलापनः रणनीति मापदंडों को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. बाजार जोखिमः साइडवेज बाजारों में लगातार झूठे संकेत लगातार घाटे का कारण बन सकते हैं।
  2. फिसलने का जोखिमः अत्यधिक अस्थिर बाजारों में, वास्तविक निष्पादन मूल्य आदर्श मूल्य से काफी भिन्न हो सकते हैं।
  3. ओवरट्रेडिंगः लगातार ट्रेडिंग सिग्नल के परिणामस्वरूप अत्यधिक लेनदेन लागत हो सकती है।
  4. पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो सकता है, संभावित रूप से विभिन्न बाजार वातावरण के लिए लगातार समायोजन की आवश्यकता होती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. अस्थिरता संकेतकों को शामिल करें: बाजार की भिन्न अस्थिरता के अनुकूल स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट स्तरों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एटीआर (औसत सच्ची सीमा) जोड़ने पर विचार करें।
  2. प्रवृत्ति शक्ति फ़िल्टरिंग में सुधारः कमजोर प्रवृत्ति संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ADX (औसत दिशात्मक सूचकांक) पेश करें, झूठे ब्रेकआउट से नुकसान को कम करें।
  3. प्रवेश समय अनुकूलित करें: प्रवेश समय में सुधार और जीत दर बढ़ाने के लिए आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) या एमएसीडी (मोविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस) को जोड़ने पर विचार करें।
  4. धन प्रबंधन में सुधारः खाता इक्विटी और बाजार की अस्थिरता के आधार पर व्यापार के आकार को समायोजित करते हुए गतिशील स्थिति आकार लागू करें।
  5. बैकटेस्टिंग अवधि का विस्तारः विभिन्न बाजार वातावरणों में रणनीति की स्थिरता की पुष्टि करने के लिए दीर्घकालिक बैकटेस्ट करें।

निष्कर्ष

यह दोहरी चलती औसत चैनल ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति कई तकनीकी संकेतकों को मिलाकर एक व्यापक ट्रेडिंग प्रणाली प्रदान करती है। यह न केवल प्रमुख रुझानों को पकड़ती है बल्कि जोखिम प्रबंधन और लाभ संरक्षण तंत्र को भी शामिल करती है। जबकि कुछ संभावित जोखिम मौजूद हैं, निरंतर अनुकूलन और पैरामीटर समायोजन के माध्यम से, रणनीति में विभिन्न बाजार स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। भविष्य के अनुकूलन में संकेत की गुणवत्ता में सुधार, जोखिम प्रबंधन में सुधार और रणनीति अनुकूलन क्षमता में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RC BTC Vegas 5min free ", overlay=true )

// 定义输入参数
short_ma_length = input.int(55, title="Short MA Length")
long_ma_length = input.int(300, title="Long MA Length")

ema1_length = input.int(576, title="EMA 1 Length")
ema2_length = input.int(676, title="EMA 2 Length")
// 计算移动平均线 
short_ma = ta.sma(close, short_ma_length)
long_ma = ta.sma(close, long_ma_length)
ema1 = ta.ema(close, ema1_length)
ema2 = ta.ema(close, ema2_length)
// 确定买入和卖出信号 
enter_long = ta.crossover(short_ma +5 , ema1)
enter_long2 = ta.crossover(short_ma +5 , long_ma)
enter_long3 =ta.crossover(long_ma+5  , ema1)

exit_long = ta.crossunder(short_ma -5, ema1) 
exit_long2 = ta.crossunder(short_ma -5, long_ma) 
exit_long3 = ta.crossunder(long_ma-5 , ema1)

// 记录进场价格
var float long_stop_loss = na
var float long_take_profit = na

if (enter_long or exit_long  )
    long_stop_loss := close

if (enter_long or exit_long)
    long_take_profit := close

// 根据进场价格计算止损和止盈点数 
stop_loss_points = long_stop_loss /70
take_profit_points  = long_take_profit /140
// 设置固定点数的止损和止
Along_stop_loss = close - stop_loss_points
Along_take_profit = close + take_profit_points
short_stop_loss = close + stop_loss_points
short_take_profit = close - take_profit_points

// 检查持仓利润是否达到300点
long_profit_target_reached = (strategy.position_size > 0 and (close - strategy.position_avg_price) >= take_profit_points)
short_profit_target_reached = (strategy.position_size < 0 and (strategy.position_avg_price - close) >= take_profit_points)

// 即时止损和止盈检查
long_stop_loss_hit = (strategy.position_size > 0 and close <= strategy.position_avg_price - stop_loss_points)
long_take_profit_hit = (strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price + take_profit_points)
short_stop_loss_hit = (strategy.position_size < 0 and close >= strategy.position_avg_price + stop_loss_points)
short_take_profit_hit = (strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price - take_profit_points)
// 上一根K棒的止盈止损检查
long_stop_loss_hit_prev = (strategy.position_size > 0 and low[1] <= strategy.position_avg_price - stop_loss_points)
long_take_profit_hit_prev = (strategy.position_size > 0 and high[1]>= strategy.position_avg_price + take_profit_points)
short_stop_loss_hit_prev = (strategy.position_size < 0 and high[1] >= strategy.position_avg_price + stop_loss_points)
short_take_profit_hit_prev = (strategy.position_size < 0 and low[1] <= strategy.position_avg_price - take_profit_points)

// 创建警报条件
alertcondition(long_stop_loss_hit, title="Long Stop Loss Hit", message="Long position stop loss hit")
alertcondition(long_take_profit_hit, title="Long Take Profit Hit", message="Long position take profit hit")
alertcondition(short_stop_loss_hit, title="Short Stop Loss Hit", message="Short position stop loss hit")
alertcondition(short_take_profit_hit, title="Short Take Profit Hit", message="Short position take profit hit")
// 移动止损输入
initialProfitLevel = input.float(9, title="Initial Profit Level (points)")
trailingStopIncrement = input.float(3, title="Trailing Stop Increment (points)")
if (close - long_take_profit >= 150)
    strategy.exit("多單移平", from_entry="Buy", trail_price=close+5 , trail_offset=5  )
if (close - long_take_profit <= -150)
    strategy.exit("空單移平", from_entry="Sell", trail_price=close-5 , trail_offset=5)

// 执行多单交易
if (enter_long or enter_long2  )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1 , comment = "做多")

if (long_stop_loss_hit or long_take_profit_hit  ) 
    strategy.close("Buy",comment = "多單平倉")
//死亡交叉才跟著做空就打開
if (exit_long  or exit_long2  )
    strategy.entry("Sell" ,strategy.short, qty=1 , comment = "做空")

// 执行空单交易
if ( short_take_profit_hit or short_stop_loss_hit ) 
    strategy.close("Sell",comment = "空單平倉")

// 绘制移动平均线
plot(short_ma, title="Short MA", color=color.blue)
plot(long_ma, title="Long MA", color=color.red)

// 绘制进场和出场点
plotshape(series=enter_long, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="做多")
plotshape(series=exit_long , location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="做空") 
plotshape(series=long_take_profit_hit , location=location.abovebar, color=color.yellow, style=shape.labeldown, text="多單止盈")  
plotshape(series=short_take_profit_hit , location=location.abovebar, color=color.yellow, style=shape.labeldown, text="空單止盈") 
plotshape(series=short_stop_loss_hit , location=location.abovebar, color=color.black, style=shape.labeldown, text="空單止損") 
plotshape(series=long_stop_loss_hit , location=location.abovebar, color=color.black, style=shape.labeldown, text="多單止損") 
 
// 绘制止盈和止损点
plot(series=enter_long ? Along_take_profit : na, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(series=enter_long ? Along_stop_loss : na, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
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