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ईएमए फ़िल्टर के साथ क्रॉस-मार्केट ओवरनाइट पोजीशन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-12 10:49:00
टैगःईएमएएमए

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/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

// This strategy, titled "Overnight Market Entry Strategy with EMA Filter," is designed for entering long positions shortly before 
// the market closes and exiting shortly after the market opens. The strategy allows for selecting between different global market sessions (US, Asia, Europe) and 
// uses an optional EMA (Exponential Moving Average) filter to validate entry signals. The core logic is to enter trades based on conditions set for a specified period before 
// the market close and to exit trades either after a specified period following the market open or just before the weekend close. 
// Additionally, 3commas bot integration is included to automate the execution of trades. The strategy dynamically adjusts to market open and close times, ensuring trades are properly timed based on the selected market. 
// It also includes a force-close mechanism on Fridays to prevent holding positions over the weekend.

//@version=5
strategy("Overnight Positioning with EMA Confirmation - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, commission_value=0.02, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=10000)

// Input parameters
entryMinutesBeforeClose = input.int(20, title="Minutes Before Close to Enter", minval=1)
exitMinutesAfterOpen = input.int(20, title="Minutes After Open to Exit", minval=1)
emaLength = input.int(100, title="EMA Length", minval=1)
emaTimeframe = input.timeframe("240", title="EMA Timeframe")
useEMA = input.bool(true, title="Use EMA Filter")

// Market Selection Input
marketSelection = input.string("US", title="Select Market", options=["US", "Asia", "Europe"])

// Timezone for each market
marketTimezone = marketSelection == "US" ? "America/New_York" :
                 marketSelection == "Asia" ? "Asia/Tokyo" :
                 "Europe/London"  // Default to London for Europe

// Market Open and Close Times for each market
var int marketOpenHour = na
var int marketOpenMinute = na
var int marketCloseHour = na
var int marketCloseMinute = na

if marketSelection == "US"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 30
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Asia"
    marketOpenHour := 9
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 15
    marketCloseMinute := 0
else if marketSelection == "Europe"
    marketOpenHour := 8
    marketOpenMinute := 0
    marketCloseHour := 16
    marketCloseMinute := 30

// 3commas Bot Settings
emailToken = input.string('', title='Email Token', group='3commas Bot Settings')
long_bot_id = input.string('', title='Long Bot ID', group='3commas Bot Settings')
usePairAdjust = input.bool(false, title='Use this pair in PERP', group='3commas Bot Settings')
selectedExchange = input.string("Binance", title="Select Exchange", group='3commas Bot Settings', options=["Binance", "OKX", "Gate.io", "Bitget"])

// Determine the trading pair based on settings
var pairString = ""
if usePairAdjust
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency) + (selectedExchange == "OKX" ? "-SWAP" : "") 
else
    pairString := str.tostring(syminfo.currency) + "_" + str.tostring(syminfo.basecurrency)

// Function to check if it's a trading day (excluding weekends)
isTradingDay(t) =>
    dayOfWeek = dayofweek(t, marketTimezone)
    dayOfWeek >= dayofweek.monday and dayOfWeek <= dayofweek.friday

// Function to get the timestamp for market open and close times
getMarketTimes(t) =>
    y = year(t, marketTimezone)
    m = month(t, marketTimezone)
    d = dayofmonth(t, marketTimezone)
    marketOpenTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketOpenHour, marketOpenMinute, 0)
    marketCloseTime = timestamp(marketTimezone, y, m, d, marketCloseHour, marketCloseMinute, 0)
    [marketOpenTime, marketCloseTime]

// Get the current time in the market's timezone
currentTime = time

// Calculate market times
[marketOpenTime, marketCloseTime] = getMarketTimes(currentTime)

// Calculate entry and exit times
entryTime = marketCloseTime - entryMinutesBeforeClose * 60 * 1000
exitTime = marketOpenTime + exitMinutesAfterOpen * 60 * 1000

// Get EMA data from the specified timeframe
emaValue = request.security(syminfo.tickerid, emaTimeframe, ta.ema(close, emaLength))

// Entry condition with optional EMA filter
longCondition = close > emaValue or not useEMA

// Functions to create JSON strings
getEnterJson() =>
    '{"message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

getExitJson() =>
    '{"action": "close_at_market_price", "message_type": "bot", "bot_id": "' + long_bot_id + '", "email_token": "' + emailToken + '", "delay_seconds": 0, "pair": "' + pairString + '"}'

// Entry Signal
entrySignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= entryTime and currentTime < marketCloseTime and dayofweek(currentTime, marketTimezone) != dayofweek.friday

// Exit Signal
exitSignal = isTradingDay(currentTime) and currentTime >= exitTime and currentTime < marketCloseTime

// Entry Logic
if strategy.position_size == 0 and longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message=getEnterJson())

// Exit Logic
if  strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long", alert_message=getExitJson())

// Force Close Logic on Friday before market close
isFriday = dayofweek(currentTime, marketTimezone) == dayofweek.friday
if  strategy.position_size > 0  // Close 5 minutes before market close on Friday
    strategy.close("Long", comment="Force close on Friday before market close", alert_message=getExitJson())

// Plotting entry and exit points
plotshape( strategy.position_size == 0 and longCondition, title="Entry", text="Entry", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape( strategy.position_size > 0, title="Exit", text="Exit", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Plot EMA for reference
plot(useEMA ? emaValue : na, title="EMA", color=color.blue)

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• ईएमए मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति
• ईएमए दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
• 3-मिनट की मोमबत्ती उच्च निम्न बिंदुओं के आधार पर इंट्राडे ब्रेकआउट रणनीति
• एमएसीडी क्रॉसओवर रणनीति
• बहु-ईएमए क्रॉसओवर रुझान रणनीति का पालन करना
• एमए, एसएमए, एमए ढलान, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पुनः प्रवेश
• गतिशील स्टॉप-लॉस चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
• चलती औसत और सापेक्ष शक्ति सूचकांक रणनीति
• Bollinger भयानक चेतावनी R1
• गतिशील फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग रणनीति

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• बहु-सूचक संलयन औसत प्रतिवर्तन प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना
• गतिशील एटीआर-आधारित स्थिति प्रबंधन के साथ ओपन-ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
• बहु-सूचक एकीकरण और बुद्धिमान जोखिम नियंत्रण मात्रात्मक व्यापार प्रणाली
• एटीआर अस्थिरता रणनीति के साथ मल्टी-इंडिकेटर डायनामिक एडाप्टिव पोजीशन साइजिंग
• आरएसआई गतिशील स्टॉप-लॉस बुद्धिमान ट्रेडिंग रणनीति
• चलती औसत फ़िल्टर रणनीति के साथ तीन बार सत्यापित आरएसआई औसत रिवर्सन
• बोलिंगर बैंड और आरएसआई एकीकरण के साथ अनुकूलनशील दोलन प्रवृत्ति व्यापार रणनीति
• ADX (औसत दिशात्मक सूचकांक) और वॉल्यूम डायनेमिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति
• मल्टी-वॉल्यूम इम्पोटम संयुक्त ट्रेडिंग रणनीति
• फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन मल्टी-इंडिकेटर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति
• बहु-तकनीकी संकेतक आधारित औसत रिवर्स और ट्रेंड फॉलो करने की रणनीति
• वेबसॉकेट त्वरण ड्राइवर
• कई धागे प्राप्त धनराशि प्रतीक
• ईएमए/एमएसीडी/आरएसआई क्रॉसओवर रणनीति
• अनुकूलित ले लाभ और स्टॉप हानि प्रणाली के साथ बहु-निर्देशक क्रॉसओवर गति व्यापार रणनीति
• चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली के साथ अस्थिरता रोकें क्लाउड रणनीति
• बोलिंगर बैंड्स सटीक क्रॉसओवर मात्रात्मक रणनीति
• बोलिंगर बैंड्स रणनीति के साथ गतिशील जोखिम-प्रबंधित ईएमए क्रॉसओवर
• बहुस्तरीय संतुलित मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति
• बहुआयामी गणितीय मॉडल व्यापार रणनीति