संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...
  1. वर्ग
  2. बहुआयामी स्वर्ण शुक्रवार विसंगति रणनीति विश्लेषण प्रणाली

बहुआयामी स्वर्ण शुक्रवार विसंगति रणनीति विश्लेषण प्रणाली

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-12 16:32:12
टैगःएमएआरएसआईआरओसीSLटीपीएमएसीडीईएमएजोखिमपीएनएलएटीआर

img

अवलोकन

यह रणनीति बाजार की विसंगतियों पर आधारित एक ट्रेडिंग प्रणाली है, मुख्य रूप से गुरुवार शाम के बंद और शुक्रवार के बंद के बीच बाजार व्यवहार विशेषताओं का उपयोग करती है। यह रणनीति निश्चित प्रवेश और निकास समय को नियोजित करती है, बैकटेस्टिंग के माध्यम से इस बाजार पैटर्न को मान्य करती है। यह प्रति व्यापार 10% पूंजी का उपयोग करती है और यथार्थवादी बैकटेस्टिंग परिणाम सुनिश्चित करने के लिए फिसलन और कमीशन कारकों पर विचार करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क कई प्रमुख तत्वों पर आधारित हैः

  1. प्रवेश की शर्तः ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण के आधार पर गुरुवार को बंद होने पर लंबी स्थिति दर्ज करें।
  2. बाहर निकलने की शर्तः शुक्रवार को बंद होने पर, निश्चित होल्डिंग अवधि के साथ बंद करें।
  3. मनी मैनेजमेंटः प्रति ट्रेड खाते की पूंजी का 10% उपयोग करता है, यह रूढ़िवादी स्थिति आकार जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है।
  4. ट्रेड निष्पादनः ऑर्डर को क्लोजिंग प्राइस पर निष्पादित किया जाता है, जिससे इंट्रा-डे अस्थिरता के प्रभावों से बचा जाता है।

रणनीतिक लाभ

  1. सरल और स्पष्टः व्यापार नियम सरल हैं, जटिल संकेतक संयोजनों के बिना, समझने और निष्पादित करने में आसान हैं।
  2. नियंत्रित जोखिमः निश्चित धारण अवधि और धन प्रबंधन योजना जोखिम का आकलन और नियंत्रण करना आसान बनाती है।
  3. उच्च स्वचालनः स्वचालित व्यापार कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरल रणनीति तर्क।
  4. उच्च लचीलापनः पैरामीटर को विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए समायोजित किया जा सकता है, जो अच्छी अनुकूलन क्षमता दिखाता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. समय निर्भरताः रणनीति विशेष समय खिड़कियों पर बहुत निर्भर करती है, गैर-व्यापार घंटों के दौरान प्रमुख समाचारों से प्रभावित हो सकती है।
  2. बाजार परिवेश में परिवर्तनः ऐतिहासिक सांख्यिकीय पैटर्न भविष्य में अमान्य हो सकते हैं, जिससे रणनीति प्रदर्शन की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है।
  3. निष्पादन जोखिमः समापन अवधि के दौरान तरलता अपर्याप्त हो सकती है, जिससे फिसलन बढ़ जाती है। जोखिम प्रबंधन के सुझाव:
  • स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर निर्धारित करें
  • गतिशील रूप से रखरखाव अवधि को समायोजित करें
  • फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ें

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. अस्थिरता संकेतक शामिल करें: गतिशील स्थिति आकार के लिए एटीआर संकेतक जोड़ें, जिससे रणनीति अधिक अनुकूलनशील हो।
  2. प्रवेश समय अनुकूलित करें: प्रवेश की सटीकता में सुधार के लिए मूल्य पैटर्न और तकनीकी संकेतकों को मिलाएं।
  3. जोखिम नियंत्रण में सुधारः मौजूदा मुनाफे की रक्षा के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र जोड़ें।
  4. फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ें: प्रतिकूल बाजार स्थितियों में व्यापार से बचने के लिए ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें।

सारांश

यह रणनीति एक क्लासिक ट्रेडिंग प्रणाली है जो बाजार की असामान्यताओं पर आधारित है, सख्त समय प्रबंधन और रूढ़िवादी धन प्रबंधन के माध्यम से संभावित रिटर्न की तलाश करती है। जबकि रणनीति तर्क सरल है, बाजार के बदलते वातावरण से जोखिमों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लाइव ट्रेडिंग में अधिक रूढ़िवादी स्थिति आकार और व्यापक जोखिम प्रबंधन तंत्र का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © piirsalu

//@version=5
strategy("Gold Friday Anomaly Strategy", 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     slippage = 1, commission_value=0.0005,
     process_orders_on_close = true,
     initial_capital = 50000,
     default_qty_value=500,
     overlay = true)
     

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                                 . USER INPUTS .                                 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Define backtest start and end dates
st_yr_inp = input(defval=2000, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')

// Set start and end timestamps for backtesting
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp, 00, 00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp, 00, 00)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                              . STRATEGY LOGIC .                                 //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Check if the current day is Friday
isFriday = (dayofweek == dayofweek.friday)

// Initialize a candle counter
var int barCounter = 0

// Increment the candle counter on each new bar
barCounter := barCounter + 1

// Define trading session time ranges
pre_mkt = time(timeframe.period, '0400-0800:23456')
mkt_hrs = time(timeframe.period, '0800-1600:23456')
eod = time(timeframe.period, '1200-1600:23456')

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                          . STRATEGY ENTRY & EXIT .                              //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Enter a long position on the first candle of Friday within the backtest period
if dayofweek == 4 and time >= start and time <= end
    strategy.entry("BuyOnFriday", strategy.long)

// Close the position after holding it for 4 candles
if (barCounter % 1 == 0)
    strategy.close("BuyOnFriday")
संबंधित
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित