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गतिशील लाभ लॉक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के साथ बहु-एसएमए क्षेत्र ब्रेकआउट

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-20 16:28:54
टैगःएसएमए

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अवलोकन

यह एसएमए संकेतकों के आधार पर एक गतिशील प्रवृत्ति-अनुसरण ट्रेडिंग रणनीति है, जो मूल्य क्षेत्रों, स्टोकास्टिक संकेतकों और कई लाभ संरक्षण तंत्रों को जोड़ती है। रणनीति विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य आंदोलनों की निगरानी करती है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों को एकीकृत करती है, और प्रभावी प्रवृत्ति कैप्चर के लिए बाजार की स्थिति और प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने के लिए स्टोकास्टिक संकेतकों का उपयोग करती है। रणनीति में प्रतिशत-आधारित और निश्चित-बिंदु लाभ-लेने के तंत्र दोनों शामिल हैं ताकि रिटर्न और जोखिमों को प्रभावी ढंग से संतुलित किया जा सके।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में कई प्रमुख घटक शामिल हैंः

  1. प्रवृत्ति ढांचे का निर्माण करने के लिए 19 अवधि और 74 अवधि के एसएमए का उपयोग करता है
  2. बाजार की स्थितियों का न्याय करने के लिए 60-पीरियड स्टोकैस्टिक संकेतक का उपयोग करता है, एसएमए रंगों को पीले, हरे, लाल और नारंगी राज्यों में वर्गीकृत करता है
  3. मूल्य क्षेत्र को मूल्य शक्ति निर्धारित करने के लिए 5 महत्वपूर्ण स्तरों में विभाजित करता है
  4. प्रवेश की शर्तों के लिए आवश्यक हैः
    • हरे या पीले रंग में SMA
    • नारंगी क्षेत्र से ऊपर की कीमत का ब्रेकआउट
    • अल्पकालिक एसएमए से ऊपर की समापन मूल्य
  5. लाभ लेने के दो तंत्र लागू करता हैः
    • उच्चतम मूल्य से प्रतिशत आधारित निकासी संरक्षण
    • फिक्स्ड-पॉइंट मुनाफा लॉक

रणनीतिक लाभ

  1. कई पुष्टिकरण तंत्र झूठे संकेतों को कम करते हैं
  2. गतिशील क्षेत्र विभाजन विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुकूल है
  3. दोहरे लाभ लेने के तंत्र जोखिम नियंत्रण में सुधार करते हैं
  4. बाजार की स्थिति का स्पष्ट वर्गीकरण बाजार की लय को पकड़ने में मदद करता है
  5. वास्तविक समय में व्यापार की स्थिति की निगरानी से रणनीति डिबगिंग में आसानी होती है
  6. तकनीकी संकेतकों को मूल्य क्रिया विश्लेषण के साथ जोड़ता है

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में अत्यधिक व्यापार उत्पन्न कर सकता है
  2. फिक्स्ड-पॉइंट मुनाफा लेने से बड़े रुझान चूक सकते हैं
  3. पैरामीटर अनुकूलन ओवरफिटिंग का कारण बन सकता है
  4. बाजार में तेजी से उलटफेर के दौरान संभावित लाभ हानि
  5. कई पुष्टिकरण शर्तें कुछ व्यापारिक अवसरों को खो सकती हैं समाधान:
  • अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें
  • लाभ लेने के मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें
  • बाजार के माहौल की पहचान में सुधार
  • बाहर निकलने के समय के निर्णयों को अनुकूलित करें

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. गतिशील मापदंड समायोजन के लिए अस्थिरता संकेतक पेश करें
  2. बाजार की स्थिति के आधार पर लाभ लेने की शर्तों को अनुकूलित करें
  3. वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें
  4. प्रवृत्ति शक्ति फ़िल्टर शामिल करें
  5. बाजार की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विभाजन विधि को अनुकूलित करना
  6. जोखिम प्रबंधन तंत्रों में सुधार करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
    • दैनिक स्टॉप लॉस
    • अधिकतम निकासी नियंत्रण
    • स्थिति धारण करने की समय सीमाएँ

सारांश

रणनीति कई तकनीकी संकेतकों और मूल्य कार्रवाई विश्लेषण विधियों के एकीकृत उपयोग के माध्यम से एक व्यापक ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। इसकी ताकत कई पुष्टिकरण तंत्र और लचीली लाभ लेने की प्रणालियों में निहित है, जबकि रणनीति प्रदर्शन पर बाजार वातावरण के प्रभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निरंतर अनुकूलन और बेहतर जोखिम प्रबंधन के माध्यम से, रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने की क्षमता दिखाती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="SMA Color Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=10000,
     max_bars_back=5000,
     max_labels_count=500,
     max_boxes_count=500,
     default_qty_type=strategy.fixed,
     default_qty_value=1,
     currency=currency.NONE,
     process_orders_on_close=true)

// === INPUTS ===
zoneLength = input.int(20, "Price Zone Length", minval=5)
profitLockPct = input.float(50, "Profit Lock Percentage", minval=1, maxval=100, step=5) / 100
ticksToLock = input.int(12, "Ticks to Activate Lock", minval=1, tooltip="Number of ticks price must move up to activate tick-based lock")
ticksToSecure = input.int(10, "Ticks to Secure", minval=1, tooltip="Number of ticks to lock in once activated")

// Calculate tick values
tickSize = syminfo.mintick
ticksToLockPoints = ticksToLock * tickSize
ticksToSecurePoints = ticksToSecure * tickSize

// Calculate price zones
h = ta.highest(high, zoneLength)
l = ta.lowest(low, zoneLength)
priceRange = h - l
lvl5 = h
lvl4 = l + (priceRange * 0.75)  // Orange line
lvl3 = l + (priceRange * 0.50)  // Yellow line
lvl2 = l + (priceRange * 0.25)  // Green line
lvl1 = l

// Calculate SMAs
sma19 = ta.sma(close, 19)
sma74 = ta.sma(close, 74)

// Stochastic calculation for color logic
k = ta.stoch(close, high, low, 60)
d = ta.sma(k, 10)

// SMA Color Logic with state tracking
var color currentSMAColor = color.orange
var color previousSMAColor = color.orange
var string currentColorName = "ORANGE"
var string previousColorName = "ORANGE"

smaColor = if d >= 80 or d <= 20
    color.rgb(255, 215, 0)
else if d > d[1]
    color.green
else if d < d[1]
    color.red
else
    color.orange

// Update color state and names
if smaColor != currentSMAColor
    previousSMAColor := currentSMAColor
    currentSMAColor := smaColor
    previousColorName := currentColorName
    currentColorName := if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
        "YELLOW"
    else if smaColor == color.green
        "GREEN"
    else if smaColor == color.red
        "RED"
    else
        "ORANGE"

// Color logic for SMA74
sma74Color = if smaColor == color.rgb(255, 215, 0)
    color.rgb(255, 215, 0)                          
else if sma74 < sma19                               
    color.green
else                                                
    color.red

// === ENTRY CONDITIONS ===
smaIsGreen = smaColor == color.green
greenCandle = close > open
candleAboveOrange = close > lvl4
candleAboveSMA = close > sma19
crossedAboveOrange = ta.crossover(close, lvl4)
smaIsYellow = smaColor == color.rgb(255, 215, 0)

longCondition1 = smaIsGreen and greenCandle and candleAboveOrange and candleAboveSMA and crossedAboveOrange
longCondition2 = smaIsYellow and crossedAboveOrange and candleAboveSMA

// === PROFIT LOCK SYSTEM ===
var float entryPrice = na
var float maxPrice = na
var float profitLockLevel = na
var bool tickLockActivated = false
var float tickBasedLockLevel = na

// Reset variables on new trade entry
if (longCondition1 or longCondition2)
    entryPrice := close
    maxPrice := close
    profitLockLevel := close * (1 - profitLockPct)
    tickLockActivated := false
    tickBasedLockLevel := na

// Update maximum price and profit locks when in a trade
if strategy.position_size > 0
    maxPrice := math.max(maxPrice, high)
    profitLockLevel := math.max(profitLockLevel, maxPrice * (1 - profitLockPct))
    
    // Check if price has moved up enough to activate tick-based lock
    if not tickLockActivated and (maxPrice - entryPrice) >= ticksToLockPoints
        tickLockActivated := true
        tickBasedLockLevel := entryPrice + ticksToSecurePoints

// === EXIT CONDITIONS ===
exitOnYellowLine = close < lvl3
exitOnProfitLock = low < profitLockLevel and strategy.position_size > 0
exitOnTickLock = tickLockActivated and low < tickBasedLockLevel

// === TRADE MANAGEMENT ===
if (longCondition1 or longCondition2)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if strategy.position_size > 0
    if exitOnYellowLine
        strategy.close("Long", comment="Close below yellow")
    if exitOnProfitLock
        strategy.close("Long", comment="Profit lock triggered")
    if exitOnTickLock
        strategy.close("Long", comment="Tick-based lock triggered")

// Plot indicators
plot(sma19, "SMA 19", color=smaColor, linewidth=2)
plot(sma74, "SMA 74", color=sma74Color, linewidth=2)
plot(lvl5, "Upper Zone Top", color=color.red, linewidth=2)
plot(lvl4, "Upper Zone Bottom", color=color.orange, linewidth=2)
plot(lvl3, "Middle Line", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(lvl2, "Lower Zone Top", color=color.green, linewidth=2)
plot(lvl1, "Lower Zone Bottom", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot profit lock levels
plot(strategy.position_size > 0 ? profitLockLevel : na, "Profit Lock Level", color=color.purple, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(strategy.position_size > 0 and tickLockActivated ? tickBasedLockLevel : na, "Tick Lock Level", color=color.fuchsia, style=plot.style_linebr, linewidth=2)

// Fill zones
var p1 = plot(lvl5, display=display.none)
var p2 = plot(lvl4, display=display.none)
var p3 = plot(lvl2, display=display.none)
var p4 = plot(lvl1, display=display.none)
fill(p1, p2, color=color.new(color.red, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.green, 90))

// Debug Table
if barstate.islast
    var table debugTable = table.new(position.top_right, 2, 13, bgcolor=color.new(color.black, 70), frame_width=1)
    
    table.cell(debugTable, 0, 0, "Current Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 0, currentColorName, text_color=currentSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 1, "Previous Color", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 1, previousColorName, text_color=previousSMAColor)
    
    table.cell(debugTable, 0, 2, "Entry 1 (Green)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 2, str.tostring(longCondition1), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 3, "Entry 2 (Yellow)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 3, str.tostring(longCondition2), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 4, "Current Position", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 4, str.tostring(strategy.position_size), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 5, "Entry Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 5, str.tostring(entryPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 6, "Max Price", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 6, str.tostring(maxPrice), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 7, "Profit Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 7, str.tostring(profitLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 8, "Tick Lock Active", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 8, str.tostring(tickLockActivated), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 9, "Tick Lock Level", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 9, str.tostring(tickBasedLockLevel), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 10, "Price Move (Ticks)", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 10, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? (maxPrice - entryPrice) / tickSize : 0), text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 11, "Locked Profit %", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 11, str.tostring(strategy.position_size > 0 ? ((maxPrice - entryPrice) / entryPrice * 100) : 0.0) + "%", text_color=color.white)
    
    table.cell(debugTable, 0, 12, "Exit Signals", text_color=color.white)
    table.cell(debugTable, 1, 12, "Y:" + str.tostring(exitOnYellowLine) + " P:" + str.tostring(exitOnProfitLock) + " T:" + str.tostring(exitOnTickLock), text_color=color.white)
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