Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Bollinger Bands Double Standard Deviation Filtering Strategi Perdagangan Kuantitatif 5 Menit

Bollinger Bands Double Standard Deviation Filtering Strategi Perdagangan Kuantitatif 5 Menit

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-30 16:03:11
Tag:BollBBSMAstdev

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada indikator Bollinger Bands dan menggunakan penyaringan standar deviasi ganda untuk mencapai perdagangan cepat dalam jangka waktu 5 menit. Ini membeli ketika harga melanggar band bawah dan menjual ketika melanggar band atas. Band atas dan bawah diatur oleh standar deviasi yang berbeda dan ditandai dengan warna yang berbeda, secara visual menunjukkan kekuatan tren.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung garis dasar Bollinger Bands, band atas 1, band atas 2, band bawah 1, dan band bawah 2.
  2. Menghasilkan sinyal beli ketika harga penutupan melintasi band bawah 1 dari bawah.
  3. Menghasilkan sinyal jual ketika harga penutupan melintasi di bawah band atas 1 dari atas.
  4. Setelah membeli, tutup posisi ketika sinyal jual muncul. Setelah menjual, tutup posisi ketika sinyal beli muncul.
  5. Band atas 2 dan band bawah 2 menunjukkan kekuatan tren dan memberikan penilaian tambahan.

Keuntungan Strategi

  1. Pengaturan standar deviasi ganda meningkatkan akurasi penilaian tren.
  2. Frekuensi perdagangan tinggi pada tingkat 5 menit cocok untuk masuk dan keluar cepat.
  3. Penghakiman tambahan tentang kekuatan tren membantu dalam pengendalian risiko.
  4. Parameter yang dapat disesuaikan menyesuaikan dengan pasar yang berbeda.

Risiko Strategi

  1. Perdagangan yang sering dapat menyebabkan komisi yang tinggi.
  2. Kesalahan dalam penilaian tren akan membawa kerugian.
  3. Kurangnya langkah-langkah stop-loss mengekspos risiko yang lebih besar.
  4. Tidak cukup memahami tren unilateral.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan mekanisme stop loss dan take profit untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal.
  2. Mengoptimalkan parameter Bollinger Bands untuk meningkatkan kemampuan menangkap tren.
  3. Tambahkan indikator tambahan untuk penilaian tren, seperti MA, untuk meningkatkan tingkat kemenangan.
  4. Tetapkan kondisi penyaringan untuk pasar yang terikat rentang.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan sifat statistik Bollinger Bands, dengan penyaringan dua lapisan untuk meningkatkan penilaian tren, cocok untuk dengan cepat menangkap peluang tren pada tingkat 5 menit. Namun, masalah dengan perdagangan yang sering dan langkah-langkah pengendalian risiko yang tidak memadai masih perlu dioptimalkan. Di masa depan, perbaikan dapat terus dilakukan dalam hal stop-loss dan take-profit, optimasi parameter, dan penilaian tambahan untuk meningkatkan ketahanan dan profitabilitas secara keseluruhan.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
//that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
//different levels, one for each Standard Deviation

strategy("Five Min Scalping Strategy", overlay=true)

src = input(close, title="Source")
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src,length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

LongCondition = close[1] < lower1 and close > lower1
ShortCondition = close[1] > upper1 and close < upper1

strategy.entry("Long", strategy.long, when = LongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = ShortCondition)

strategy.close("Long", when = ShortCondition)
strategy.close("Short", when = LongCondition)

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi