Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Ichimoku Cloud dan Moving Average Strategy

Ichimoku Cloud dan Moving Average Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-17 10:55:29
Tag:MASMAICHIMOKU

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan Ichimoku Cloud, jangka pendek (55) dan jangka panjang (200) Simple Moving Averages (SMA) untuk mengidentifikasi sinyal beli dan jual potensial. Sinyal beli mengharuskan harga berada di atas awan dan SMA jangka panjang, dan untuk menguji ulang SMA jangka pendek setelah melintasi di atasnya. Sinyal jual mengharuskan harga berada di bawah awan dan SMA jangka panjang, dan untuk menguji ulang SMA jangka pendek setelah melintasi di bawahnya. Strategi ini menghindari menghasilkan sinyal selama pasar berkisar atau acara berita tinggi, karena periode ini cenderung memiliki lebih banyak fake-out.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

  1. Ketika harga berada di atas awan dan SMA jangka panjang, pasar berada dalam tren naik.
  2. Ketika harga di bawah awan dan SMA jangka panjang, pasar berada dalam tren penurunan.
  3. Crossover SMA jangka pendek mengkonfirmasi tren, dan pengujian ulang SMA jangka pendek memberikan peluang masuk berisiko rendah.
  4. Berbagai pasar dan acara berita utama memiliki lebih banyak pemalsuan dan harus dihindari.

Kode ini terlebih dahulu menghitung komponen Ichimoku Cloud yang diperlukan (Lini Konversi, Garis Dasar, Leading Span A dan B), serta SMA jangka pendek dan jangka panjang.

Keuntungan Strategi

  1. Menggabungkan beberapa indikator untuk mengkonfirmasi tren, meningkatkan keandalan sinyal. Ichimoku Cloud menyaring kebisingan, sementara SMA crossover mengkonfirmasi tren.
  2. Mencari peluang masuk berisiko rendah pada uji ulang rata-rata bergerak dalam tren yang dikonfirmasi.
  3. Lebih lanjut mengurangi risiko pemalsuan dengan menghindari perdagangan selama pasar yang berbeda dan acara berita utama.
  4. Cocok untuk perdagangan jangka menengah hingga panjang pada jangka waktu 1 jam dan 2 jam, menangkap tren besar dengan potensi keuntungan yang besar.

Risiko Strategi

  1. Meskipun crossover rata-rata bergerak dan cloud breakout menegaskan tren, mereka masih tertinggal.
  2. Kondisi saat ini berfokus pada waktu masuk tetapi tidak mendefinisikan titik keluar tertentu.
  3. Pilihan parameter bersifat subjektif dan tidak pasti. Pilihan yang berbeda dari parameter awan, panjang rata-rata bergerak, dll akan mempengaruhi kinerja strategi.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan tingkat stop loss yang jelas, seperti pelanggaran tinggi/rendah sebelumnya, kelipatan ATR, dll., untuk mengurangi risiko perdagangan tunggal.
  2. Referensi silang dengan indikator konfirmasi tren lainnya, seperti MACD, DMI, dll, untuk membentuk kombinasi sinyal yang lebih kuat.
  3. Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi terbaik yang meningkatkan kemampuan strategi untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar.
  4. Membedakan antara pasar tren dan rentang, secara aktif masukkan posisi dalam tren sambil mengurangi frekuensi perdagangan dalam rentang.

Ringkasan

Ichimoku Cloud and Moving Average Strategy mencari peluang masuk berisiko rendah dengan menggabungkan Ichimoku Cloud dengan Simple Moving Averages dalam tren yang sudah mapan. Dengan menyaring perdagangan selama pasar yang bervariasi dan peristiwa berita utama, strategi ini mengurangi risiko pemalsuan dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Ini terutama cocok untuk pedagang jangka menengah hingga panjang dan berkinerja baik pada jangka waktu 1 jam dan 2 jam. Namun, masih ada ruang untuk optimasi lebih lanjut, seperti memperkenalkan stop-loss yang jelas, mengoptimalkan kombinasi sinyal, dan menyesuaikan parameter strategi, untuk mencapai kinerja strategi yang lebih kuat.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Moving Average Strategy", shorttitle="ICMA", overlay=true)

// Input parameters
shortMA = input.int(55, title="Short-term Moving Average Length")
longMA = input.int(200, title="Long-term Moving Average Length")

// Calculate moving averages
shortSMA = ta.sma(close, shortMA)
longSMA = ta.sma(close, longMA)

// Ichimoku Cloud settings
conversionPeriod = input.int(9, title="Conversion Line Period")
basePeriod = input.int(26, title="Base Line Period")
spanBPeriod = input.int(52, title="Span B Period")
displacement = input.int(26, title="Displacement")

// Calculate Ichimoku Cloud components
conversionLine = ta.sma(high + low, conversionPeriod) / 2
baseLine = ta.sma(high + low, basePeriod) / 2
leadSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2
leadSpanB = ta.sma(high + low, spanBPeriod) / 2

// Plot Ichimoku Cloud components
plot(leadSpanA, color=color.blue, title="Leading Span A")
plot(leadSpanB, color=color.red, title="Leading Span B")

// Entry conditions
aboveCloud = close > leadSpanA and close > leadSpanB
belowCloud = close < leadSpanA and close < leadSpanB
aboveShortMA = close > shortSMA
aboveLongMA = close > longSMA
belowShortMA = close < shortSMA
belowLongMA = close < longSMA

// Buy condition (Price retests 55 moving average after being above it)
buyCondition = aboveCloud and aboveLongMA and close[1] < shortSMA and close > shortSMA

// Sell condition (Price retests 55 moving average after being below it)
sellCondition = belowCloud and belowLongMA and close[1] > shortSMA and close < shortSMA

// Strategy entry and exit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

// Plot moving averages
plot(shortSMA, color=color.green, title="Short-term SMA")
plot(longSMA, color=color.red, title="Long-term SMA")

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi